Биоплант Флора

Оглавление

1. Управление  ликвидностью банка, управление  активами и пассивами. 2

2. Как осуществляется  регулирование деятельности кредитных  организаций 4

3. Задача 17

Список литератры 18

 

 

 

1. Управление ликвидностью банка, управление активами и пассивами.

В рамках системы контроля ликвидности осуществляется анализ следующих потоков данных:

1) Кредитный план. Формируется на основании предполагаемых платежей по заключенным кредитным договорам.

2) Депозитный план. Формируется на основании предполагаемых платежей по заключенным депозитным договорам).

3) Фондовый план. Формируется на основании графика операций с ценными бумагами (например, погашение ценных бумаг, начисление дивидендов и т.д.).

4) Кассовый план. Формируется на основании кассовых заявок и планов клиентов.

5) План бюджетных платежей банка. Формируется на основании утвержденного бюджета и хозяйственных договоров.

6) План налоговых платежей. Формируется на основании ожидаемых налоговых выплат.

7) План филиальных платежей. Формируется на основании платежей по счетам филиалов, открытых в головном банке.

8) Платежный план. Формируется на основании данных по потенциальным платежам от банка и на банк безналичным расчетом с корреспондентными клиринговыми центрами и Центральным Банком РФ.

9) Статистический платежный план. Указывает объем предполагаемых платежей клиентов, полученный на основании статистической обработки данных за предыдущие периоды времени.

10) План межвалютных операций. Отражает планируемые конверсионные операции по заявкам клиентов.

11) Прочие планы…

Процесс управления ликвидностью банка включает в себя совокупность действий и методов по управлению активами и пассивами.

Управление активами.

В процессе управления ликвидностью коммерческий банк так должен размещать  средства в активы, чтобы они с  одной стороны приносили соответствующий  доход, с другой – не увеличивали  бы риск банка потерять эти средства, т.е. всегда должно поддерживаться объективно необходимое равновесие между стремлением  к максимальному доходу и минимальному риску.

Для целей управления активы объединяют в 4 группы:

А) Кассовая наличность и  приравненные к ней средства, т.е. денежные средства, которые имеются  в банке (средства на корреспондентском  счете, фонде обязательных резервов Центрального Банка), а также средства, вложенные в активы, которые легко  можно обратить в деньги в течение  короткого срока (государственные  ценные бумаги, краткосрочные ссуды, гарантированные правительством) или, так называемые, вторичные резервы.

Б) Это ссуды, выданные предприятиям, организациям. Уровень ликвидности  этих активов зависит как от сроков и целей на которые предоставлены ссуды, так и от заемщиков. Наиболее ликвидными являются краткосрочные ссуды первоклассным заемщикам.

В) Инвестиции в ценные бумаги других предприятий, организаций или  паевое участие в их деятельности. Уровень ликвидности в этой группе ниже чем в предыдущей.

Г) Основные фонды банка (здания, сооружения, транспортные средства и  т.д.). Это труднореализуемые активы или низколиквидные.

Управление пассивами.

Общий объем и структура  активов в разрезе отдельных  статей баланса определяется теми источниками  средств за счет которых они сформированы или пассивами банка.

Подавляющую часть пассивов банка, доходящую до 90% и выше, составляют привлеченные средства юридических  и физических лиц. Оставшаяся часть  приходится на собственные средства банка, состоящие из уставного капитала, фондов спец. назначения, резервов и нераспределенной прибыли. Управление ликвидностью банка включает в себя поиск источников заемных средств, выбор среди них самых надежных, с наиболее длительными сроками привлечения и установление необходимого оптимального соотношения между отдельными видами Пассивов и Активов, позволяющего банку всегда выполнять свои обязательства перед кредиторами. Поэтому процессы управления Активами и Пассивами взаимосвязаны, взаимозависимы и осуществляются одновременно.

2. Как  осуществляется регулирование деятельности  кредитных организаций

Текущее функционирование кредитных  организаций - наиболее мощный пласт  государственно-регулирующих воздействий  Банка России. В этом плане нужно  выделять несколько сфер проявления управленческих воздействий.

1) Первая - организующе-управленческая функция Банка России - связанна с его деятельностью по лицензированию кредитных организаций и выдачей лицензий на осуществление банковских операций.

Так, ст. 59 Закона о ЦБ предусматривает, что Банк России принимает решение  о государственной регистрации  кредитных организаций и в  целях осуществления им контрольных  и надзорных функций ведет  Книгу государственной регистрации  кредитных организаций, выдает кредитным  организациям лицензии на осуществление  банковских операций, приостанавливает действие указанных лицензий и отказывает их.

Следует отметить, что в  связи с развитием рыночных отношений, стремлением к сокращению сфер прямого  администрирования, развитию самоуправленческих начал и использованию косвенных  регулирующих государственно-управленческих воздействий, во взаимодействии субъектов  и объектов управления все большее  место начинают занимать такие формы  как регистрация, лицензирование и  т.п.

Прошедший соответствующий  процедуру и получивший в связи  с этим государственное свидетельство  объект управления становиться обладателем  права на свободное осуществление  соответствующей деятельности в  рамках режима, установленного условиями  получения регистрации, лицензии и  т.п. процедурами.

Режимной регламентацией и строгому упорядочению подвергаются здесь и сами процедуры получения  итоговых документов ( свидетельств ). В установлении этих специальных процедурных режимов ведущую роль играет законодательство. Главными условиями получения разрешения ( в той или иной форме ) на осуществление отдельных видов деятельности является обеспечение определенных требований к параметрам и качеству результатов.

2) Вторая сфера управленческой функции Банка России образуется путем обозначения его как органа кредитно-денежной политики государства. Общее состояние экономики в большой мере зависит от состояния денежно-кредитной сферы. По числу институтов, объему кредитных ресурсов и операций базу всей денежно-кредитной системы составляют коммерческие банки и другие кредитные учреждения. Поэтому государственное регулирование денежно-кредитной сферы может быть успешным лишь в том случае, если государство через Банк России способно воздействовать на масштабы и характер операций коммерческих банков. Основными инструментами и методами денежно-кредитной политики Банка России, в соответствии со ст. 35 Закона о ЦБ. являются:

- процентные ставки по  операциям Бака России;

- нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке России ( резервные требования );

- операции на открытом  рынке;

- рефинансированию кредитных  организаций;

- валютные интервенции;

- установление ориентиров  роста денежной массы;

-прямые количественные  ограничения;

- эмиссия облигаций от  своего имени.

Банк России регулирует общий  объем выдаваемых им кредитов в соответствии с принятыми ориентирами единой государственной кредитно-денежной политики ( ст. 36 Закона ЦБ ).

Банк России может устанавливать  одну или несколько процентных ставок по различным видам операций или  проводить процентную политику без  фиксаций процентной ставки. Банк России использует процентную политику для  воздействия на рыночные процентные ставки ( ст. 37 Закона ЦБ ).

Процентные ставки Банка  России представляют собой минимальные  ставки, по которым Банк России осуществляет свои операции. Он использует процентную политику для воздействия на рыночные процентные ставки в целях укрепления рубля.

В соответствии со ст. 35 о  ЦБ, повышая или понижая процентные ставки, Банк России оказывает воздействие  на возможности коммерческих банков и их клиентов в получении кредита, что в свою очередь влияет на экономический  рост, денежную массу, уровень рыночного  процента, отражается на состоянии  платежного баланса и валютного курса.

Снижение ставки приводит к противоположным результатам.

Для регулирования краткосрочных  процентных ставок применятся операции Банка России с векселями и  краткосрочным государственным  облигациям. Их продажа ограничивает наличность денежного рынка и  ведет к повышению рыночных ставок процента. если Банк России не желает допускать увеличение рыночной нормы процента, то он оказывает поддержку банкам, покупая у них краткосрочные ценные бумаги и векселя по текущим рыночным ставкам.

Традиционным средством  регулирования долгосрочных процентных ставок служат операции Банка России с долгосрочными государственными обязательствами. Покупка таких  обязательств Банка России вызывает повышение их рыночного курса  ( в результате расширения спроса на них ).

Увеличение цены облигаций  означает снижение их фактической доходности. Уменьшение фактической доходности долгосрочных облигаций приводит к  снижению долгосрочных процентных ставок на рынке. Продажа облигаций Банком России на открытом рынке вызывает падение их курса и повышение доходности облигаций, а значит и долгосрочных процентных ставок. Кроме того, купля-продажа ценных бумаг оказывает влияние на процентные ставки через расширение или ограничение банковской наличности.

Существенное воздействие  на кредитные ресурсы банков, на их возможности предоставлять ссуды  оказывает изменения нормы обязательных резервов ( ст.38 Закона о ЦБ ).

Согласно Положению " Об обязательных резервах кредитных организаций, депонируемых в Центральном Банке  Российской Федерации", утвержденному  Приказом Банка России от 30 марта 1996 г. № 02-77 и действующему в редакции Указаний Банка России от 18. 11. 97 № 23-У  и 25.02.98 № 175-У, обязательные резервы  ( резервные требования ) представляют собой механизм регулирования общей ликвидности банковской системы, используемый для контроля денежных агрегатов посредством снижения денежного мультипликатора.

Размер обязательных резервов в процентном отношении к обязательствам кредитной организации, а также  порядок их депонирования в Банке  России устанавливаются Советом Директоров. Нормативы обязательных резервов не могут превышать 20 процентов обязательств кредитной организации и могут быть дифференцированными для различных кредитных организаций. Нормативы обязательных резервов не могут быть единовременно изменены чем на пять пунктов.

Повышение размера обязательных резервов, что большая часть банковских средств " заморожена" на счетах Банка  России и не может использоваться банками. В результате сокращаются  банковские ссуды и денежная масса  в обращении, повышаются проценты ссуды. Снижение нормы банковских резервов ведет к расширению банковских кредитов и денежной массы, к снижению рыночного  процента.

Обязанности выполнения резервных  требований возникает с момента  получения лицензии Банка России на право совершения соответствующих  банковских операций и является необходимым  условием их осуществления. Кредитная  организация несет ответственность  за соблюдение порядка депонирования  обязательных резервов в Банке России.

Обязательства кредитной организации перед третьими лицами не являются основанием освобождения от обязанностей по депонированию обязательных резервов Банка России.

Регулирование размера обязательных резервов, подлежащих депонированию  кредитными организациями, производится территориальным учреждением ( РКЦ ) Банка России по месту нахождения головной кредитной организации в целом по кредитной организации, включая филиалы, находящиеся на территории РФ.

Если кредитные организации, расположенные на территории РФ, имеют  свои филиалы, открытые в установленном  порядке за границей, то указанные  филиалы самостоятельно депонируют часть привлеченных ими средств  в национальным банком соответствующего государства. При этом кредитная организация представляет в территориальное учреждение ( РКЦ ) Банка России документ, подтверждающий факт депонирования филиалом кредитной организации обязательных резервов со стороны национального банка этого государства, если такое подтверждение представляется национальным банком страны местонахождения филиала.

В этом случае кредитная  организация, расположенная на территории РФ, представляет в соответствующее  территориальное учреждение Банка  России, кроме свободного баланса  в целом по кредитной организации, включая все её филиалы, также  баланс без включения в него филиалов, расположенных на территории зарубежных государств.

Регулирование размера обязательных резервов, подлежащих депонированию, производится всеми кредитными организациями  ежемесячно путем сверки сумм фактически внесенных средств и подлежащих внесению, исходя из остатка на счетах привлеченных средств и действующих  нормативов резервных требований.

Расчет размера средств, подлежащих резервированию на 1 число  каждого месяца, и другие необходимые  документы представляются соответствующему территориальному учреждению ( РКЦ ) Банка России вместе с балансом в срок, установленный для представления баланса кредитной организации на 1 число месяца, следующего за отчетным.