Поняття про ризик

План

1. Поняття про ризик.

2. Види ризику.

3. Концепція прийнятого ризику.

4. Методи визначення величини  ризику.

5. Причини ризикованої поведінки людини.

6. Список використаної літератури.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Поняття про ризик пов'язується з усвідомленням небезпеки, загрози, ненадійності, невизначеності, непевності, випадковості, збитку. На думку дослідників, термін "ризик" походить від латинського слова "гєбєсшіі" - скеля або небезпека зіткнення з нею. Протягом тривалого часу поняття ризику не лише асоціювалося з багатозначними негативними проявами життєвих ситуацій, а й часто вживалося як їх синонім.

Стан невизначеності можливий у кожній суспільно-економічній ситуації, якщо наперед не можна виявити причинно-наслідкового зв'язку між основними елементами процесу господарської діяльності чи суспільного буття. Невизначеність породжується непередбачуваністю кінцевого результату, який може або збігатися з очікуваним, або бути ліпшим чи гіршим за нього. В умовах невизначеності кінцевий результат можна передбачити лише наближено, узявши одне з потенційно можливих значень. Така невизначеність зумовлюється, як правило, суб'єктивним сприйняттям реальних явищ. Поняття ризику, на противагу поняттю невизначеності, має практичне застосування, а тому його зміст потребує об'єктивного визначення. Отже, потрібний перехід від суб'єктивно сприйманої непевності, випадковості до об'єктивного поняття ризику, що на ній базується. Єдиний спосіб такого переходу - оцінити непевність (випадковість) кількісними методами, надавши їй реальних числових значень. Звідси випливає: ризиком буде визнано лише таку невизначеність, яку можна оцінити кількісно.

Дати найточнішу кількісну оцінку невизначених величин можна, обчисливши ймовірність їх появи. Ця ймовірність має ту характерну особливість, що вона одночасно як два необхідні компоненти загальної оцінки враховує такі взаємодоповняльні випадковості:

1) частоту настання події щодо  місця та часу;

2) розмір збитку, тобто абсолютну  величину від'ємного відхилення  фактичного результату від очікуваного.

  Отже, показник ризику за своїм змістом - це не лише ймовірність появи непевної (випадкової) події, а й імовірність настання негативного результату.

Залежно від наявних можливостей розрахункової бази, а також характеру випадкових явищ визначаються ймовірності кількох типів:

а) імовірність математична (апріорна);

б) імовірність статистична (апостеріорна);

в) імовірність експертна (естиматична).ф

Математична ймовірність обчислюється як відношення кількостіситуацій, за яких деяка випадкова подія настала, до кількості ситуацій, за яких вона може настати, за умови, що всі розглядувані ситуації однаково можливі та взаємонезалежні. Застосування цього типу розрахунку ймовірності обмежене, оскільки ситуації, описувані зазначеною математичною моделлю, рідко трапляються на практиці. Статистична ймовірність - це відносна частота появи випадкової події певного виду в сукупності всіх можливих випадкових подій. Обчислення такої ймовірності ґрунтується на законі великих чисел і завдяки практичній доступності та достатній об'єктивності обчислених значень імовірності застосовується найчастіше, передусім в економічній сфері.

Визначення експертної імовірності має здебільшого вимушений характер з огляду на брак необхідної математично-статистичної інформації про випадкові події. Експертне оцінювання ґрунтується на об'єктивних фактах, знаннях і суб'єктивних відчуттях експертів щодо реальної ситуації. Незважаючи на деяку обмеженість результативних можливостей методу експертного оцінювання, він досить широко застосовується в економіці.

Отже, визначити ризик та його ступінь у ситуації непевності можна лише одним із методів обчислення ймовірності появи негативних наслідків непевних подій. Якщо такий метод застосувати не вдається, то результат лишається непевним.

Негативними наслідками непевної події можуть бути не лише прямі втрати (збитки), а й непрямі, скажімо, недоотримана (втрачена) очікувана користь, якої планувалося досягти в процесі господарської діяльності. Звідси випливає такий висновок: ризик - це ймовірність зазнати втрат очікуваної економічної (фінансової) користі або прямих збитків через появу непевної (випадкової) події, що стосується майнового інтересу членів суспільства.

Зауважимо, що поряд із суто науковим визначенням ризику існують інтуїтивні, побутові його тлумачення, коли він асоціюється з небезпекою:

- ризик як "дамоклів меч";

- ризик як удар долі;

- ризик як виклик власним  силам;

- ризик як гра;

- ризик як ранній індикатор  небезпеки.

Теоретичну та методологічну базу досліджень ризику, обчислень імовірності настання втрат та збитків становить так звана теорія ризику. Як наука ця теорія має два напрямки: перший становить спеціальну частину прикладної математики - стохастику, завданням якої є обчислення ймовірностей, а другий - спеціальну економічну дисципліну, що вивчає економічний зміст втрат і збитків, які виникають з певною ймовірністю, та методику їх уникнення.

У страховій теорії та практиці поняттям ризику часто охоплюється не лише ймовірність появи непевних (випадкових) подій і збитків, а й самі такі події та об'єкти, на які вони чинять негативний вплив, - носії ризику. Так, ще в 1966 році американська комісія у справах страхової термінології офіційно опублікувала два різні визначення ризику. У першому з них ризик тлумачиться як непевність щодо настання того чи іншого явища в умовах, коли існують дві або більше можливостей перебігу подій, що йому передують. У другому визначенні - як застрахована особа або предмет. При цьому поняття ризику в розумінні кількісної міри непевності застосовують передусім теоретики в наукових дослідженнях, а предметне визначення ризику переважає в практиці страховиків.

 

2.За ступенем припустимості ризик буває знехтуваний, прийнятний, гранично допустимий, надмірний.

 Знехтуваний ризик має настільки  малий рівень, що він перебу-ває  в межах допустимих відхилень природного (фонового) рівня.

 Прийнятним вважається такий  рівень ризику, який суспільство  може прийняти (дозволити), враховуючи  техніко-економічні та соціальні  можливості на даному етапі  свого розвитку.

Гранично допустимий ризик — це максимальний ризик, який не повинен перевищуватись, незважаючи на очікуваний результат. Надвірний ризик характеризується виключно високим рівнем, який у переважній більшості випадків призводить до негативних наслідків.

На практиці досягти нульового рівня ризику, тобто абсолютної безпеки, неможливо.

 Через це вимога абсолютної  безпеки, що приваблює своєю гуманні-стю, може обернутися на трагедію  для людей. Знехтуваний ризик  у теперішній час також неможливо  забезпечити з огляду на відсутність  технічних та економічних передумов для цього. Тому сучасна концеп-ція безпеки життєдіяльності базується на досягненні прийнятного (до-пустимого) ризику.

 Сутність концепції прийнятного (допустимого) ризику поля-гає у  прагненні створити таку малу  безпеку, яку сприймає суспільство у даний час.

Прийнятний ризик поєднує технічні, економічні, соціальні та політичні аспек-ти і є певним компромісом між рівнем безпеки й можливостями її досягнення. Розмір прийнятного ризику можна визначити, використовуючи витратний ме-ханізм, який дозволяє розподілити витрати суспільства на досягнення заданого рівня безпеки між природною, техногенною та соціальною сферами. Необхідно підтри-мувати відповідне співвідношення витрат у зазначених сферах, оскільки порушен-ня балансу на користь однієї з них може спричинити різке збільшення ризику і його рівень вийде за межі прийнятних значень.

3. Концепція прийнятного (допустимого) ризику.

 Вище було показано, що ризик  — це усвідомлена можливість  небезпеки, або ж ймовірність  небезпеки; яка визначається як  відношення кількості подій, з небажаними наслідками до максимально можливої їх кількості за конкретний період часу.

 Аналітично-статистичний збірник  «Праця та соціальна політика  в Україні» за 2004 р. повідомляє, що  у 1991 — 2004 роках в Україні від  нещасних випадків невиробничого характеру загинули 567,5 тис. осіб, що в 38 разів перевищує рівень смертельного травматизму на виробництві, сотні тисяч людей стали інвалідами. Від травматизму на транспорті померло близько 76 тис. осіб, майже 82 тис. осіб загинули від отруєнь, 108 тис. осіб закінчили життя самогубством, від насильницьких дій постраждали 50,8 тис. осіб, 37,3 тис. осіб утопилися і 12,7 тис. осіб загинули при пожежах.

 Знехтуваний ризик має настільки  малий рівень, що він перебуває  в межах допустимих відхилень природного (фонового) рівня.

 Прийнятним вважається такий  рівень ризику, який суспільство  може прийняти (дозволити), враховуючи  техніко-економічні та соціальні  можливості на даному етапі  свого розвитку.

 Гранично допустимий ризик  — це максимальний ризик, який не повинен перевищуватись, незважаючи на очікуваний результат. Надвірний ризик характеризується виключно високим рівнем, який у переважній більшості випадків призводить до негативних наслідків. На практиці досягти нульового рівня ризику, тобто абсолютної безпеки, неможливо. Через це вимога абсолютної безпеки, що приваблює своєю гуманністю, може обернутися на трагедію для людей. Знехтуваний ризик у теперішній час також неможливо забезпечити з огляду на відсутність технічних та економічних передумов для цього. Тому сучасна концепція безпеки життєдіяльності базується на досягненні прийнятного (допустимого) ризику.

Сутність концепції прийнятного (допустимого) ризику полягає у прагненні створити таку малу безпеку, яку сприймає суспільство у даний час. Прийнятний ризик поєднує технічні, економічні, соціальні та політичні аспекти і є певним компромісом між рівнем безпеки й можливостями її досягнення.

 Розмір прийнятного ризику  можна визначити, використовуючи  витратний механізм, який дозволяє  розподілити витрати суспільства на досягнення заданого рівня безпеки між природною, техногенною та соціальною сферами. Необхідно підтримувати відповідне співвідношення витрат у зазначених сферах, оскільки порушення балансу на користь однієї з них може спричинити різке збільшення ризику і його рівень вийде за межі прийнятних значень.

 Сумарний ризик має мінімум  при визначеному співвідношенні  інвестицій у технічну та соціальну  сфери. Цю обставину потрібно  враховувати при виборі ризику, з яким суспільство поки що  змушене миритися.

 Максимально прийнятним рівнем  індивідуального ризику загибелі  людини звичайно вважається ризик, який дорівнює 106 на рік. Малим  вважається індивідуальний ризик  загибелі людини, що дорівнює 10-8 на рік.

 Концепція прийнятного ризику  може бути ефективно застосована для будь-якої сфери діяльності, галузі виробництва, підприємств, організацій, установ. Справді, коли працюють, навіть дотримуючись усіх встановлених відповідними правилами охорони праві стандартних значень, все ще існує деякий рівень залишкового ризику, який неминуче повинен бути присутнім. Наскільки ризик є прийнятним чи неприйнятним — вирішує керівництво.

 Результат цього рішення  буде впливати на багато вхідних  даних та міркувань, серед яких  не останнє місце посідає вартість  ризику, оскільки головним завданням управління є і завжди буде визначення вартості ризику.

4.Статистичний метод оцінки  ризику базується на аналізі  коливань досліджуваного показника  за певний відрізок часу. Передбачається, що закономірність змін аналізованої  величини поширюється на майбутнє. Для тривалих періодів часу це, як правило, виявляється справедливим, але для короткотермінової оцінки екстраполяції колишніх закономірностей дає значні помилки. Отже, проста екстраполяція стратегічних закономірностей не дає можливості реально оцінити ризик.

Метод оцінки ризику В. Шарпа базується на величині очікуваного прибутку, яка враховує статистичні дані про його рівень протягом певного часового тренду. Разом із розподілом ризику на систематичний і несистематичний введення в розрахунок показника очікуваного прибутку було тим революційним досягненням, яке дало змогу В. Шарпу згодом одержати звання лауреата Нобелівської премії. За В. Шарпом, величина очікуваного прибутку визначається, виходячи з середньогалузевої норми дохідності і тенденції розвитку ринку в цілому. Таку інформацію досить легко одержати в країні з розвинутою й стабільно функціонуючою економікою. У стані ж реформ, у якому перебуває нині Україна, визначення величини очікуваного прибутку пов'язане із значними ускладненнями.

Нормативний метод оцінки ризиків

Дуже зручним на практиці виявляється нормативний метод оцінки ризику. До його позитивних рис належить, перш за все, легкість розрахунків. Систему нормативів можна розглядати як один із варіантів рейтингового методу з тією різницею, що шкала оцінки заздалегідь сформована і складається з мінімуму значень ранжування.

Нормативний метод оцінки дає змогу визначити ступінь ризику з максимальною точністю: порівняння з нормативом відбувається за шкалою "низький ризик", "нормальний ризик", "високий ризик". Отже, цей метод не дає можливості врахування всіх нюансів конкретної ситуації.

Рейтинговий метод оцінки ризиків

На врахування індивідуальності конкретної ситуації, де вибір рішення пов'язаний із ризиком, більше спрямований рейтинговий метод оцінки. Головна його перевага — можливість добору коефіцієнтів, виходячи з конкретної мети аналізу. Отже, система рейтингової оцінки складається з таких елементів: системи оціночних коефіцієнтів шкали ваги цих коефіцієнтів (якщо у ній є необхідність); шкали оцінки значень одержаних показників; формули розрахунку остаточного рейтингу.

Рейтинговий метод найпристосованіший для оцінки ризику в умовах розбудови ринкових відносин. На це є кілька причин. По-перше, при використанні цього методу не передбачається аналіз великих масивів даних, тому оцінка мінімально залежить від широти інформаційного контуру. По-друге, при використанні рейтингового методу одразу відбувається ранжування одержаного результату за певною шкалою. По-третє, рейтинговий метод вимагає від користувача математичних знань тільки у рамках елементарних фінансових розрахунків. Це важлива обставина, оскільки оцінку ризикованості робить переважно персонал із кваліфікацією економістів, а не математиків.