Методы расчета VaR: ковариационный (дельта- нормальный), метод исторического моделирования и метод Монте-Карло

Последние десятилетия мировая экономика регулярно попадает в водоворот финансовых кризисов. 1987, 1997, 2008 чуть не привели к коллапсу существующей финансовой системы, именно поэтому ведущие специалисты начали разрабатывать методы, с помощью можно контролировать неопределенность, господствующую в финансовом мире. В Нобелевских премиях последних лет (полученных за модель Блэка-Шоулза, VaR, и т.д.) отчетливо прослеживается тенденция к математическому моделированию экономических процессов, попыткам предсказать поведение рынка и оценить его устойчивость[1].

Введение………………………………………………………...………………3
1Концепция методики VaR………………………………………………….....5
2 Методы расчета VaR
2.1 Ковариационный (дельта- нормальный) метод расчета……………….…8
2.2 Метод исторического моделирования ……………………………………10
2.3 Метод Статистического Моделирования (метод Монте-Карло)…...….. 13
Заключение……………………………………………………………………...16
Список использованной литературы……………………………………….…17