Управленческие решения в условиях неопределенности
Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Января 2014 в 13:14, контрольная работа
Краткое описание
Неопределенность при принятии решений проявляется в параметрах используемой информации на всех стадиях ее обработки. Неопределенность трудно измерить, и чаще ее оценивают с точки зрения качества (высокий или низкий уровень). Также ее оценивают в процентах (неопределенность информации на уровне 30%).
Неопределенности являются основной причиной появления рисков. Уменьшение их объема является основной задачей руководителя. Неопределенность связывают с разработкой управленческого решения, а риск – с результатами реализации. Неопределенности являются основной причиной появления рисков.
Прикрепленные файлы: 1 файл
Введение
Управленческое решение принимается в условиях неопределенности, когда
отсутствует возможность оценить вероятность будущих результатов. Такое случается,
когда требующие учета параметры настолько новы и не структурированы, что
вероятность определенного последствия не удается предсказать с достаточной степенью
достоверности.
Принимаются в условиях риска, когда не определены результаты их реализации, но
вероятность наступления каждого из них известна. Неопределенность результата в данном
случае связана с возможностью возникновения неблагоприятных ситуаций и последствий
для достижения намеченных целей.
Управленческое решение принимается в условиях определенности, если
руководитель точно знает результат реализации каждой альтернативы. Следует отметить,
что управленческое решение принимается в условиях определенности достаточно редко.
Неопределенность при принятии решений проявляется в параметрах используемой
информации на всех стадиях ее обработки. Неопределенность трудно измерить, и чаще ее
оценивают с точки зрения качества (высокий или низкий уровень). Также ее оценивают в
процентах (неопределенность информации на уровне 30%).
Неопределенности являются основной причиной появления рисков. Уменьшение
их объема является основной задачей руководителя.
Неопределенность связывают с разработкой управленческого решения, а риск – с
результатами реализации.
Неопределенности являются основной причиной появления рисков.
1 Понятие неопределённости и риска
Часто приходится разрабатывать и принимать управленческие решения в условиях
неполной и ненадежной информации, а результаты реализации управленческих решений
не всегда совпадают с запланированными показателями. Эти условия классифицируют как
обстоятельства неопределенности и риска.
Управленческое решение принимается в условиях неопределенности, когда у
руководителя отсутствует возможность оценить вероятность будущих результатов. Такое
случается, когда требующие учета параметры настолько новы и не структурированы, что
вероятность определенного последствия не удается предсказать с достаточной степенью
достоверности.
Управленческие решения принимаются в условиях риска, когда не определены
результаты их реализации, но вероятность наступления каждого из них известна.
Неопределенность результата в данном случае связана с возможностью возникновения
неблагоприятных ситуаций и последствий для достижения намеченных целей.
Неопределенность при принятии решений проявляется в параметрах используемой
информации на всех стадиях ее обработки. Неопределенность трудно измерить, и чаще ее
оценивают с точки зрения качества (высокий или низкий уровень). Также ее оценивают в
процентах (неопределенность информации на уровне 30%).
Неопределенность связывают с разработкой управленческого решения, а риск – с
результатами реализации.
Неопределенности являются основной причиной появления рисков. Уменьшение
их объема является основной задачей руководителя.
«Неопределенность рассматривают как явление и как процесс. Если мы
рассматриваем ее как явление, то имеем дело с набором нечетких ситуаций, неполной и
взаимоисключающей информацией. К явлениям относятся и непредвиденные события,
возникающие помимо воли руководителя и способные изменить ход запланированных
мероприятий: например, резкая смена погоды привела к изменению программы
празднования дня города».
Как процесс неопределенность – это деятельность некомпетентного управленца,
который принимает неверные решения. На практике необходимо рассматривать
неопределенность как единое целое, так как явление создается процессом, а процесс
формирует явление.
Неопределенности бывают объективные и субъективные.
Объективные – не зависят от ЛПР, а их источник находится вне системы, в которой
принимается решение.
Субъективные являются следствием профессиональных ошибок, недоработок,
несогласованности действии, их источник при этом находится внутри системы, в которой
принимается решение.
Выделяют четыре уровня неопределенности:
– низкий, который не влияет на основные этапы процесса разработки и реализации
управленческого решения;
– средний, который требует пересмотра некоторых этапов разработки и реализации
решения;
– высокий подразумевает разработку новых процедур;
– сверхвысокий, который не позволяет оценить и адекватно интерпретировать
данные о складывающейся ситуации.
Теория принятия решений в условиях риска и неопределенности основывается на
следующих исходных положениях:
1.
Объект принятия решения четко детерминирован и по нему известны
основные из возможных факторов риска. В финансовом менеджменте такими объектами
выступают отдельная финансовая операция, конкретный вид ценных бумаг, группа
взаимоисключающих реальных инвестиционных проектов и т.п.
2.
По объекту принятия решения избран показатель, который наилучшим
образом характеризует эффективность этого решения. По краткосрочным финансовым
операциям таким показателем избирается обычно сумма или уровень чистой прибыли, а
по долгосрочным – чистый приведенный доход или внутренняя ставка доходности.
3.
По объекту принятия решения избран показатель, характеризующий уровень
его риска. Финансовый риски характеризуются обычно степенью возможного отклонения
ожидаемого показателя эффективности (чистой прибыли, чистого приведенного дохода и
т.п.) от средней или ожидаемой его величины.
4.
Имеется конечное количество альтернатив принятия решения (конечное
количество альтернативных реальных инвестиционных проектов, конкретных ценных
бумаг, способов осуществления определенной финансовой операции и т.п.).
5.
Имеется конечное число ситуаций развития события под влиянием
изменения факторов риска. В финансовом менеджменте каждая из таких ситуаций
характеризует одно из возможных предстоящих состояний внешней финансовой среды
под влиянием изменений отдельных факторов риска. Число таких ситуаций в процессе
принятия решений должно быть детерминировано в диапазоне от крайне благоприятных
(наиболее оптимистическая ситуация) до крайне неблагоприятных (наиболее
пессимистическая ситуация).
6.
По каждому сочетанию альтернатив принятия решений и ситуаций развития
события может быть определен конечный показатель эффективности решения
(конкретное значение суммы чистой прибыли, чистого приведенного дохода и т.п.,
соответствующее данному сочетанию).
7.
По каждой из рассматриваемой ситуации возможна или невозможна оценка
вероятности ее реализации. Возможность осуществления оценки вероятности разделяет
всю систему принимаемых рисковых решений на ранее рассмотренные условия их
обоснования («условия риска» или «условия неопределенности»).
8.
Выбор решения осуществляется по наилучшей из рассматриваемых
альтернатив.
2 Уровни неопределенности при оценке эффективности управленческих
решений
Рассмотрение уровней неопределенности позволяет аналитически представить их
использование в зависимости от характера управленческой деятельности руководителя.
На рис. 1. приведена матрица эффективности управленческих решений в форме
взаимодействия уровней неопределенности и характера управленческой деятельности.
К эффективным решениям относят обоснованные, проработанные, выполнимые,
понятные исполнителю. К неэффективным – необоснованные, недоработанные,
невыполнимые и трудно принимаемые к исполнению.
В рамках стабильной управленческой деятельности выполняются типовые,
повторяющиеся процедуры в условиях слабых возмущающих воздействий внешней и
внутренней среды.
Корректирующий характер управленческой деятельности используется при
средних возмущающих воздействиях внешней и внутренней среды, когда руководителю
приходится корректировать ключевые процессы системы управления.
Для инновационной управленческой деятельности характерен постоянный поиск и
реализация новых процессов и технологий для достижения намеченных целей.
Сочетание низкого уровня неопределенности со стабильным и корректирующим
характером деятельности (области A1 и B1) позволяет руководителю принимать
обоснованные решения с минимальным риском реализации. При инновационном
характере деятельности
и низком уровне неопределенности (область B
1
) детерминированная информация
будет тормозить процесс принятия эффективных решений.
Сочетание
среднего уровня неопределенности
с
корректирующим
и
инновационным характером управленческой деятельности дает области эффективных
решений (Б
2
и В
2
).
Высокий уровень неопределенности в сочетании со стабильным характером
управленческой деятельности приводит к неэффективным решениям (область А
3
), но
хорошо подходит для инновационного характера управленческой деятельности (область
В
3
).
Сверхвысокий
уровень
неопределённости
А
4
Решений нет
Б
4
Неэффективные
решения
В
4
Высокий
уровень
неопределённости
Аз
Неэффективные
решения
Б
3
В
3
Эффективные
решения
Средний
уровень
неопределённости
А
2
Б
2
Эффективные
решения
В
2
Эффективные
решения
Низкий
уровень
неопределённости
А1
Эффективные
решения
Б1
Эффективные
решения
В1
Неэффективные
решения
Стабильный характер
управленческой
деятельности
Корректирующий
характер
управленческой деятельности
Инновационный
характер
управленческой
деятельности
Рис. 1. Матрица эффективности управленческих решений
«Сверхвысокий уровень неопределенности приводит к неэффективным решениям,
так как слабоструктурированная, трудно воспринимаемая и ненадежная информация
затрудняет принятие эффективных решений».
Рассмотрение уровней неопределенности позволяет аналитически представить их
использование в зависимости от характера управленческой деятельности руководителя. К
эффективным решениям относят обоснованные, проработанные, выполнимые, понятные
исполнителю. К неэффективным – необоснованные, недоработанные, невыполнимые и
трудно принимаемые к исполнению.
В рамках стабильной управленческой деятельности выполняются типовые,
повторяющиеся процедуры в условиях слабых возмущающих воздействий внешней и
внутренней среды. Корректирующий характер управленческой деятельности используется
при средних возмущающих воздействиях внешней и внутренней среды, когда
руководителю приходится корректировать ключевые процессы системы управления. Для
инновационной управленческой деятельности характерен постоянный поиск и реализация
новых процессов и технологий для достижения намеченных целей. Сочетание низкого со
стабильным и корректирующим характером деятельности позволяет руководителю
принимать обоснованные решения с минимальным риском реализации. При
инновационном характере деятельности и низком уровне неопределенности
детерминированная информация будет тормозить процесс принятия эффективных
решений.
Сочетание
среднего уровня неопределенности
с
корректирующим
и
инновационным характером управленческой деятельности дает области эффективных
решений. Высокий уровень неопределенности в сочетании со стабильным характером
управленческой деятельности приводит к неэффективным решениям, но хорошо подходит
для инновационного характера управленческой деятельности. Сверхвысокий уровень
неопределенности
приводит
к
неэффективным
решениям,
так
как
слабоструктурированная, трудно воспринимаемая и ненадежная информация затрудняет
принятие эффективных решений.
3 Классификация рисков при разработке управленческих решений
Ни один руководитель не может устранить риск полностью. Однако, используя
методы выявления сферы повышенного риска, его количественного измерения и оценки
допустимого уровня, проведения регулярного контроля, он может овладеть ситуацией и в
определенной мере управлять риском. Управление риском заключается в балансировании
уровня риска и потенциальной выгоды.
Руководитель соотносит положительные и отрицательные стороны потенциальных
решений и оценивает их вероятные результаты, определяя, насколько приемлем и
оправдан риск, в сравнении с возможной выгодой.
«Способность управлять риском – это способность точно спрогнозировать
появление рискового события и провести надлежащие мероприятия с целью снижения
вероятности его наступления.»
Знание специфики и характера прогнозируемого риска и, в частности,
классификация риска позволяют эффективно им управлять.
В зависимости от вероятного экономического результата решения риски
подразделяют на чистые и спекулятивные.
Чистые риски предполагают получение отрицательного или пулевого результата. К
ним относятся природные, экологические, политические, транспортные, коммерческие
риски (производственные и торговые).
Спекулятивные риски предполагают получение как отрицательного, так и
положительного результата. К ним относится часть коммерческих рисков (финансовые
риски).
В зависимости от причины возникновения риски подразделяются на природные,
экологические, политические, транспортные и коммерческие.
Природным риском называют риск потерь в результате воздействий стихии,
например ущерб в результате землетрясения, наводнения, бури.
Экологический риск – вероятность потерь в результате ухудшения экологической
обстановки.
Политический риск – риск потерь, связанных с изменением политического строя
или соотношения баланса политических сил в обществе. Этот вид риска связан с
социально-политической обстановкой в государстве и не зависит от хозяйствующего
субъекта. К таким рискам относят вероятность потерь по причине революции, массовых
беспорядков, отказа нового правительства от обязательств предшествующего, риск
законодательных изменений.
Транспортный риск – вероятность потерь при перевозке грузов.
Коммерческие риски – вероятность потерь в результате коммерческой
деятельности хозяйствующих субъектов. В соответствии с основными видами
коммерческой деятельности эта группа рисков подразделяется на производственные,
торговые и финансовые.
Производственный
риск
–
риск
ущерба, связанного с
остановкой
производственных
процессов, нарушением технологии выполнения операций,
некачественными ресурсами.
Торговый риск – риск неполучения доходов вследствие нарушения одной из сторон
своих обязательств по договору.
Финансовый риск – вероятность ущерба в результате финансовых операций
(кредитование, финансовые инвестиции). Финансовый риск имеет математически
выраженную вероятность наступления ущерба, которая основывается на статистических
данных, поэтому может быть определена достаточно точно. Финансовые риски
подразделяются на риски, связанные с покупательной способностью денег
(инфляционный и валютный риски), и риски, связанные с вложением капитала.
Инфляционный риск – вероятность того, что доходы в результате высокой
инфляции обесцениваются быстрее, чем растут.
Валютный риск связан с потерями, причиной которых является изменение курса
иностранной валюты.
Инвестиционный риск – это отклонение фактического дохода от ожидаемого.
Инвестиции называют нерискованными, если доход по ним гарантирован.
Инвестиционные риски включают несистемный, системный, селективный риск, риск
ликвидности, кредитный, региональный, отраслевой риск, риск предприятия,
инновационный риск.
В зависимости от того, какие факторы определяют риск в проблемной ситуации,
различают две его основные составляющие: индивидуальную и ситуационную.
Индивидуальный риск зависит от субъекта, принимающего и реализующего решения.
Любой человек как часть общества, организации действует в соответствии со своей
профессией и занимаемой должностью, отдает распоряжения и исполняет порученные
решения.
К ситуационной составляющей риска относят все, что непосредственно не зависит
от индивидуальных особенностей ЛПР. На каждом этапе процесса разработки и принятия
решения управленец сталкивается с различными трудностями: нехваткой времени,
ресурсов, информации. Интересы и действия других лиц, вовлеченных в процесс
принятия и реализации решений, существенно влияют на качество, а иногда приводят к
срыву реализации решения.
Для снижения уровня риска руководителю следует конкретно формулировать
задание для исполнителей, сообщать им критерии достижения цели, предоставлять
необходимую свободу принятия локальных решений. Необходимо постоянно
координировать работу исполнителей и стимулировать их выполнять ее более эффективно
и качественно.
4 Методология принятия решения в условиях риска и неопределенности
Предполагает построение в процессе обоснования рисковых решений так
называемой «матрицы решений», которая имеет следующий вид (рис. 2).
В приведенной матрице значения x
1
; x
2
;… x
n
характеризуют каждый из вариантов
альтернатив принятия решения; значения y
1
; y
2
;…; y
n
– каждый из возможных вариантов
ситуации развития событий; значения f
11
; f
12
; f
1 n
; f
21
; f
22
; f
2 n
; f
n1
; f
n2
;…; f
nn
– конкретный
уровень эффективности решения, соответствующий определенной альтернативе при
определенной ситуации.
Варианты альтернатив принятия решений Варианты ситуаций развития событий
y
1
y
2
…
y
n
x
1
f
11
f
12
…
f
1 n
x
2
f
21
f
22
…
f
2 n
…
…
x
n
f
n1
f
n2
…
f
nn
Рис. 2. «Матрица решений», выстраиваемая в процессе принятия решения в
условиях риска или неопределенности
Приведенная матрица решений характеризует один из ее видов, обозначаемый как
«матрица выигрышей», так как она рассматривает показатель эффективности.
Элементы таблицы fij будем интерпретировать как выигрыш принимающего
решение в ситуации (i, j), т.е. когда ЛПР выбирает альтернативу хi, а среда принимает
состояние yj.
Возможно также построение матрицы решений и другого вида, обозначаемого как
«матрица рисков», в котором вместо показателя эффективности используется показатель
финансовых потерь, соответствующих определенным сочетаниям альтернатив принятия
решений и возможным ситуациям развития событий.
На основе указанной матрицы рассчитывается наилучшее из альтернативных
решений по избранному критерию. Методика этого расчета дифференцируется для
условий риска и условий неопределенности.
В теории принятия решений различают следующие основные позиции:
оптимистическую, пессимистическую, позиции компромисса и нейтралитета. Как же
анализировать матрицу решений с этих позиций ЛПР?
Оптимист старается не принимать во внимание плохие результаты, надеясь на
наступление наиболее благоприятных внешних условий.
Поэтому в качестве компоненты вектора результатов, соответствующей каждому
решению, он назначает максимальный результат, т.е. максимальное значение строки:
или позиция азартного игрока.
Пессимист вспоминает закон Мэрфи: «Если несчастье может случиться, оно
случится обязательно». Эта позиция оправдана там, где риск недопустим. Выбирая
решение в соответствии с этой позицией, мы гарантируем себе результат, не меньший,
чем выбранный. А если повезет, и реализуются более выгодные внешние условия, то
можно получить максимальный в данной строке результат. Вектор результатов
записывается следующим образом:
– это пессимистическая позиция.
Позиция компромисса:
Формируя желаемый результат в таком виде, мы исходим из компромисса между
оптимистической и пессимистической позициями.
Позиция нейтралитета учитывает все последствия принимаемого решения и
поэтому выглядит следующим образом:
Для того, чтобы получить более ясную и наглядную интерпретацию перейдем к
графическому представлению оценочных функций. Случай с двумя внешними условиями
(m=2) при n вариантах решений будет простейшим. Результат такого рассмотрения можно
распространить на случай большего количества внешних факторов (условий).
Введем прямоугольную систему координат, откладывая по оси абсцисс значения
результата fi1 решения xi, соответствующего внешнему состоянию y1, а по оси ординат −
значения fi2, соответствующего состоянию y2, i=1,…, n. При таких обозначениях каждый
вариант решения xi соответствует точке на плоскости с координатами (fi1, fi2), i=1., n
соответственно. Все точки образуют множество, которое можно вписать в прямоугольник
со сторонами, параллельными осям координат, расположение которых соответствует
максимальным и минимальным значениям среди всех элементов матрицы. Точку с
координатами (max (fi1, i), max (fi2, i)), соответствующей верхнему правому углу, мы
назовем утопической точкой (УТ). Смысл этого названия в том, что координаты всех
точек (fi1, fi2), i=1., n, соответствующих вариантам решений x1,…, xn, не могут быть
больше, чем у утопической точки. Аналогичное значение имеет и так называемая
антиутопическая точка (АУТ), имеющая координаты (minx (fi1, i), min (fi2, i)),
соответствующая нижнему левому углу. Координаты всех точек (fi1, fi2), i=1., n,
соответствующих вариантам решений x1,…, xn, не могут быть меньше, чем у точки АУТ.
Построенный прямоугольник называется полем полезности решений (рис. 3).
Рис. 3. Поле полезности решений
Все точки xi из матрицы вариантов решений, лежащие в конусе I заведомо или
гарантировано лучше, чем рассматриваемая точка РТ. Это преимущество решений из
конуса I по отношению к решению, находящемуся в РТ не зависит от того, какой фактор −
y1 или y2 реализуется, то есть не важно по какой координате это преимущество
реализуется. Поэтому мы называем конус I конусом предпочтения.
Соответственно все точки конуса III хуже точки РТ (fрт1>=fi1 и fрт2>=fi2), и мы
будем называть область III антиконусом. Таким образом, оценка качества точек из этих
двух конусов в сравнении с точкой РТ проста и однозначна.
Оценка же точек в отмеченных штриховкой конусах II и IV является
неопределенной, так как соотношения их координат с РТ является противоречивым.
Вследствие этого их называют областями неопределенности и варианты решений в этих
конусах связаны с допущением некоторого риска принятия решений.
Таким образом, критериальные функции, лежащие внутри конуса I обеспечивают
гарантированный результат и могут считаться безрисковыми (пессимистическими)
критериями ПР. Линии, проходящие через II и IV квадранты, соответствуют критериям с
риском.
И, наконец, линии, лежащие внутри III конуса соответствуют критерию азартного
игрока или оптимистичной позиции. Рассмотрим линии, соответствующие трем группам
критериев (Рис. 4).
Все точки из областей неопределенности, лежащие справа и выше каждой линии
функций предпочтения лучше точек, лежащих слева и ниже.
Всякая функция (линия) предпочтения объединяет все точки, соответствующие
одному и тому же значению критерия (точки равной эффективности); справа и выше ее
располагаются все лучшие точки, то есть точки более эффективных решений, а слева и
ниже − худшие, то есть точки менее эффективных решений.
Рис. 4. Функции предпочтения при принятии решений
Y1 – азартного игрока (оптимистические);
Y2 – критериев с риском (нейтральные);
Y3 – безрисковые (пессимистические)
Таким образом, критериальная функция делит плоскость на две части. В
соответствии с рассмотренным полем полезности, критериальные функции, проходящие
ближе к границам I квадранта соответствуют безрисковой политике принятия решения
или тенденции избегания риска, как например, вогнутая линия на рис. 4 Линии,
проходящие через квадрант III, соответствуют азартной стратегии с максимальным
риском.
Соответственно, прямая линия, проходящая через рабочую точку и квадранты II и
IV, соответствует нейтральной или объективной стратегии в приятии решений.
Если выбор оценочной функции отдается на усмотрение ЛПР, то приходится
считаться с возможностью различных результатов для одного и того же решения. Таким
образом, принятие решения не есть чисто рациональный процесс. Опасность возникает в
тех случаях, когда критериальные оценочные функции выбираются интуитивно, иногда
даже без выяснения исходной позиции лица принимающего решения.
Всякое техническое или экономическое решение в условиях неполной информации
− сознательно или неосознанно − принимается в соответствии с какой-либо оценочной
функцией описанного выше типа.
Как только это бывает признано явно, следствия соответствующих решений
становятся лучше обозримыми, что позволяет улучшить их качество. При этом выбор
оценочных функций всегда должен осуществляться с учетом количественных
характеристик ситуации, в которой принимаются решения.
5 Принятие решений в условиях риска
Если решение принимается в условиях риска, то стоимости альтернативных
решений описываются вероятностными распределениями.
Поэтому принимаемое решение основывается на использовании критерия
ожидаемого значения, в соответствии с которым альтернативные решения сравниваются с
точки зрения максимизации ожидаемой прибыли или минимизации ожидаемых затрат.
Предполагается, что прибыль (затраты), связанная с каждым альтернативным решением,
является случайной величиной.
Деревья решений – это графическое средство анализа решений в условиях риска.
Деревья решений создаются для использования в моделях, в которых принимается
последовательность решений, каждая из которых ведет к некоторому результату.
Рисуют деревья слева направо.
Построение и анализ дерева решений включают выполнение следующих этапов:
Этап 1. Постановка проблемы и поиск альтернатив решения: выявление проблемы
через сравнение достигнутого состояния и желаемого состояния; анализ причин,
вызвавших проблему; выявление и определение значимых для постановки проблемы
целей; определение перечня подпроблем, входящих в проблему, и логической
последовательности их разрешения; подбор альтернативных решений для каждого из
решений, в зависимости от условий внешней среды.
Этап 2. Конструирование дерева решений в виде схематичного представления
комплекса решаемых подпроблем, Дерево содержит узлы двух типов. Первый тип
изображается в виде прямоугольника и соответствует решению определенной
подпроблемы – место, где решение принимает человек. Таким образом, в этих узлах
системным аналитиком производится выбор одной из альтернатив. Каждая из альтернатив
представляется в виде дуги, выходящей из узла принятия решения. Необходимо отметить,
что реализация r-го решения может быть связана с определенными затратами Сr. Эта
величина со знаком минус указывается над дугой, соответствующей r-му решению (рис.
5).
Рис. 5. Схематическое изображение узла принятия решения
Затраты на реализацию решений могут быть связаны с проведением
дополнительных экспериментов для получения более точной информации, разработкой
проектов технического переоснащения предприятий и т.д. В том случае, если реализация
альтернативы не требует затрат, то над дугой не проставляется никаких количественных
значений, а только указывается наименование альтернативы. Второй тип узлов
изображается в виде круга и соответствует моменту появления возможных исходов в
зависимости от состояний внешней среды – место, где решает случай. Такие узлы
именуются, как узлы возможности, а каждая дуга отображает возможный исход.
Возникновение возможных исходов количественно задается распределением условных
вероятностей (рис. 5.1).
Рис. 5.1. Схематическое изображения узла возможностей
Конечным исходам приписывается численная величина выигрыша либо полезности
(рис. 5.2).
Рис. 5.2. Схематическое изображение конечных исходов
Ветви обозначают линии, соединяющие узлы любых типов. Обобщенный фрагмент
дерева решений представлен на рис. 5.3.
Рис. 5.3. Обобщенный фрагмент дерева
Этап 3.
Анализ дерева решений производится, начиная от конечных исходов к начальному
узлу принятия решений. Такой процесс вычислений называется обратным пересчетом.
Для узлов-возможностей определяется среднее значение выигрыша. В частности, для узла
В том случае, если для узла-возможностей имеется только одно состояние и,
следовательно, только один конечный исход, то среднее значение выигрыша для такого
узла равно выигрышу конечного исхода.
Так, для узла F:
В узле принятия решения реализуется принцип максимизации среднего выигрыша
либо ожидаемой полезности, т.е. в каждом узле решения системный аналитик выбирает
альтернативу, которая приводит к наибольшей ожидаемой полезности, и значение этой
полезности приписывается узлу решений. В частности, для узла 3 полезность или
выигрыш определяются из условия:
Этап 4. Анализ устойчивости решения. Цель этого этапа состоит в определении
предельных значениях вероятностей, при которых производится переход к другим
альтернативным решениям.
Этап 5. Оценка ожидаемой ценности точной информации. Этот этап целесообразно
выполнять в том случае, если с помощью дополнительного мониторинга внешней среды
можно получить точную информацию о состоянии среды. Очевидно, что проведение
мониторинга требует дополнительных затрат, но приводит к увеличению максимального
выигрыша либо полезности. Поэтому необходимо найти разность между значениями
критерия при наличии точной информации о состоянии среды и значением критерия при
отсутствии такой информации. Эта разность называется ожидаемым значением
дополнительной информации. Это верхняя граница цены, которую можно заплатить за
какую-либо частную дополнительную информацию. Тогда мониторинг целесообразно
проводить, если затраты на его организацию меньше вычисленной разности критериев
оценки выигрышей.
Разница между ожидаемым доходом в условиях определенности и в условиях риска
называется ожидаемой стоимостью полной информации. Это максимально возможный
размер средств, которые можно потратить на получение полной информации.
Пример. Для финансирования проекта бизнесмену нужно занять сроком на один
год 15000 руб. Банк может одолжить ему эти деньги под 15% годовых или вложить в дело
со 100%-ным возвратом суммы, но под 9% годовых. Из прошлого опыта банкиру
известно, что 4% (0,04) таких клиентов ссуду не возвращают. Что делать? Давать ему заем
или нет?
Воспользуемся «деревом» решений.
Решение.
Если заем был выдан и возвращен, то чистый доход составит:
Чистый доход = ((15000 + 15% от 15000) – 15000) = 2250 руб.
Если заем не был выдан, а был вложен в дело, то чистый доход составит:
Чистый доход = ((15000 + 9% от 15000) – 15000) = 1350 руб.
Рис. 5.4. Дерево решений для банка
Используя критерий максимизации (т.е. выбирая вариант с максимальным
доходом) ожидаемого в конце года чистого дохода, получаем:
Ожидаемый чистый доход в кружках А и В вычисляется таким образом:
В кружке А:
Е (давать заем)=(17250·0,96+0·0,04) – 15000=16500–15000= 1560 руб.
В кружке В:
Е (не давать заем) = (16350·1,0 – 15000) = 1350 руб.
Поскольку ожидаемый чистый доход больше в кружке А, то принимается решение
выдать заем.
6 Принятие решений в условиях неопределенности
Основано на том, что вероятности различных вариантов ситуаций развития
событий субъекту, принимающему рисковое решение, неизвестны. В этом случае при
выборе альтернативы принимаемого решения субъект руководствуется, с одной стороны,
своим рисковым предпочтением, а с другой – соответствующим критерием выбора из всех
альтернатив по составленной им «матрице решений».
Основные критерии, используемые в процессе принятия решений в условиях
неопределенности, представлены ниже.
1.
критерий Вальда (критерий «максимина»)
2.
критерий «максимакса»
3.
критерий Гурвица (критерий «оптимизма-пессимизма» или «альфа-
критерий»)
4.
критерий Сэвиджа (критерий потерь от «минимакса»)
1) Критерий Вальда (или критерий «максимина») предполагает, что из всех
возможных вариантов «матрицы решений» выбирается та альтернатива, которая из всех
самых неблагоприятных ситуаций развития события (минимизирующих значение
эффективности) имеет наибольшее из минимальных значений (т.е. значение
эффективности, лучшее из всех худших или максимальное из всех минимальных).
Критерием Вальда (критерием «максимина») руководствуется при выборе
рисковых решений в условиях неопределенности, как правило, субъект, не склонный к
риску или рассматривающий возможные ситуации как пессимист.
2) Критерий «максимакса» предполагает, что из всех возможных вариантов
«матрицы решений» выбирается та альтернатива, которая из всех самых благоприятных
ситуаций развития событий (максимизирующих значение эффективности) имеет
наибольшее из максимальных значений (т.е. значение эффективности лучшее из всех
лучших или максимальное из максимальных).
Критерий «максимакса» используют при выборе рисковых решений в условиях
неопределенности, как правило, субъекты, склонные к риску, или рассматривающие
возможные ситуации как оптимисты.
3) Критерий Гурвица (критерий «оптимизма-пессимизма» или «альфа-
критерий») позволяет руководствоваться при выборе рискового решения в условиях
неопределенности некоторым средним результатом эффективности, находящимся в поле
между значениями по критериям «максимакса» и «максимина» (поле между этими
значениями связано посредством выпуклой линейной функции). Оптимальная
альтернатива решения по критерию Гурвица определяется на основе следующей
формулы:
А
i
=а *Э
MAXi
+ (1 – а) * Э
MINi
,
где A
i
– средневзвешенная эффективность по критерию Гурвица для конкретной
альтернативы;
а – альфа-коэффициент, принимаемый с учетом рискового предпочтения в поле от
0 до 1 (значения, приближающиеся к нулю, характерны для субъекта, не склонного к
риску; значение равное 0,5 характерно для субъекта, нейтрального к риску; значения,
приближающиеся к единице, характерны для субъекта, склонного к риску);
Э
MAXi
– максимальное значение эффективности по конкретной альтернативе;
Э
MINi
– минимальное значение эффективности по конкретной инициативе.
Критерий Гурвица используют при выборе рисковых решений в условиях
неопределенности те субъекты, которые хотят максимально точно идентифицировать
степень своих конкретных рисковых предпочтений путем задания значения альфа-
коэффициента.
4) Критерий Сэвиджа (критерий потерь от «минимакса») предполагает, что из
всех возможных вариантов «матрицы решений» выбирается та альтернатива, которая
минимизирует размеры максимальных потерь по каждому из возможных решений. При
использовании этого критерия «матрица решения» преобразуется в «матрицу потерь»
(один из вариантов «матрицы риска»), в которой вместо значений эффективности
проставляются размеры потерь при различных вариантах развития событий.
Критерий Сэвиджа используется при выборе рисковых решений в условиях
неопределенности, как правило, субъектами, не склонными к риску.
7 Ошибки первого и второго рода
Разделение ошибочных решений на ошибки первого и второго рода вызвано тем,
что последствия от разного рода ошибочных решений принципиально различаются в
части того, что упущенный выигрыш оказывает меньшее влияние на ситуацию, чем
реализованный проигрыш.
Например, для биржевого брокера последствия того, что акции не были куплены,
когда их следовало покупать, отличаются от последствий ситуации, когда акции были
куплены, но покупать их не следовало. Первая ситуация может означать упущенную
выгоду, вторая – прямые потери вплоть до разорения брокера. Аналогично для политика
отказ от захвата власти в революционной ситуации отличается по последствиям от
проигранной попытки захватить власть. Для генерала начать военную операцию, которая
будет проиграна, гораздо хуже, чем упустить ситуацию, когда можно было провести
успешную операцию.
Вместе с тем, классификация ошибок первого и второго рода допустима только в
ситуациях, когда ведется точный учет и анализ рисков. Так, С. Гафуров отмечал для
ситуации биржевых брокеров: «Многие полагают, что стратегическая задача
аналитических служб (в отличие от прочих подразделений инвестиционных компаний) –
не увеличение прибыли, а минимизация возможных потерь. И это принципиальное
отличие. С точки зрения теории игр оптимальные решения аналитиков должны
отличаться от оптимальных трейдерских действий. Предполагается, что оптимальные
стратегии, реализованные в рекомендациях аналитиков, исходят из принципа
минимизации максимальных проигрышей (минимакса), в то время как для трейдеров
минимакс – неприемлемая стратегия (минимизация максимального проигрыша на рынке –
не играть), и в общем виде оптимизация решений трейдеров формализуется только с
точки зрения байесовского подхода. Отсюда и необходимость специальных
функциональных подразделений, обеспечивающих баланс стратегий, – управляющих
фондами.
Заключение
Неопределенности являются основной причиной появления рисков. Уменьшение
их объема является основной задачей руководителя. Неопределенность рассматривают
как явление и как процесс. Если мы рассматриваем ее как явление, то имеем дело с
набором нечетких ситуаций, неполной и взаимоисключающей информацией. К явлениям
относятся и непредвиденные события, возникающие помимо воли руководителя и
способные изменить ход запланированных мероприятий: например, резкая смена погоды
привела к изменению программы празднования дня города.
Неопределенность в процессе разработки управленческого решения может быть
вызвана следующими причинами: отсутствием достоверной информации; сложностью
при обработке информации; монополизацией необходимых данных внешними органами
управления.
Уровень неопределенности в значительной мере зависит от характеристик
информации. Поэтому руководителям необходимо использовать документальную
информацию: справочники, сертификаты, свидетельства.
Задача ЛПР заключается в поиске необходимой информации, оценке ее
характеристик, выделении важной части, позволяющей анализировать текущее состояние
системы, в которой разрабатывается решение.
Чтобы уменьшить негативные последствия делегирования решения большому
количеству
исполнителей, используют
нормы управляемости, разработанные
применительно к функциям управления.
Простые решения подготавливаются по известным алгоритмам и исполняются по
отработанным схемам, в которых отсутствуют неопределенность или ее уровень
настолько низок, что не оказывает существенного влияния на результат.
Решения средней сложности предполагают альтернативные варианты разработки и
многообразие путей их реализации. Основанием для выбора такого решения является
сокращение влияния неопределенности.
Трудные решения не имеют аналогов, а влияние неопределенности на процесс
разработки и реализации решения учесть практически невозможно.
Рассмотрение уровней неопределенности позволяет аналитически представить их
использование в зависимости от характера управленческой деятельности руководителя. К
эффективным решениям относят обоснованные, проработанные, выполнимые, понятные
исполнителю. К неэффективным – необоснованные, недоработанные, невыполнимые и
трудно принимаемые к исполнению.
Часто ошибочно полагают, что использование каких-то отдельных характеристик
распределения вероятностей результата очень просто устраняет трудность выбора
наилучшего решения. Например, чаще всего используют математическое ожидание
результата; иногда – дисперсию. Однако, как показывает практика, выбор на основе таких
характеристик не всегда согласуется с личными представлениями ЛПР о наилучшей
альтернативе. В частности, это объясняется также и тем, что, описывая задачи с риском,
ЛПР редко использует такие теоретические понятия, как «распределение вероятностей»,
«случайная величина», «квантиль» и т.п. Вместо них человек обычно оперирует такими
малоформализуемыми понятиями, как «шансы на выигрыш», «возможность неудачи»,
«тяжесть последствий» и др. Он их воспринимает как более привычные, а потому –, и
более надежные. Хотелось бы, чтобы правила выбора также использовали подобные
простые и понятные ЛПР суждения; чтобы на основе таких суждений можно было
отыскивать сначала эффективные, а при необходимости – и наилучшие альтернативы.
В этой связи хорошо согласуется с данными практики следующая вербальная
формулировка принципа стохастического доминирования: тот вариант решения лучше,
для которого выше вероятность получения более предпочтительного результата.
Список литературы
неопределённость риск решение управленческий
1) Весенин В.Р. Менеджмент. – М.: Проспект, 2007. – 512 с.
2) Воробьев С.Н., Уткин В.Б., Балдин К.В. Управленческие решения М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2005. – 496 с.
3) Глухов В.В. Менеджмент. – СПб.: Питер, 2007. – 608 с.
4) Смирнов Э.А. Разработка управленческих решений – M.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 271
Размещено на Allbest.ru
Информация о работе Управленческие решения в условиях неопределенности