Статистический анализ денежного обращения и кредита в РФ

Рис. 2.1. Динамика денежной массы М2 за период 2000 - 2008 гг.

 

Для количественной оценки динамики денежной массы М2 рассчитаем абсолютные приросты, темпы роста и темпы прироста денежной массы за период 2000-2008 гг. (цепные и базисные) по следующим формулам:

 

 

 

Для расчетов в настоящем  разделе используется программа MS Excel. Расчеты показаны в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Показатели динамики денежной массы М2 за период 2000 - 2008 гг.

 

Период	Денежная масса М2, млрд.руб.	Абсолютный прирост ∆yi		Темп роста Тр		Темп прироста Тпр
		базисный	цепной	базисный	цепной	базисный	цепной
2000	453,7	-	-	-	-	-	-
2001	714,6	260,9	260,9	1,58	1,58	0,58	0,58
2002	1 154,4	700,7	439,8	2,54	1,62	1,54	0,62
2003	1 612,6	1 158,9	458,2	3,55	1,40	2,55	0,40
2004	2 134,5	1 680,8	521,9	4,70	1,32	3,70	0,32
2005	3 212,7	2 759,0	1 078,2	7,08	1,51	6,08	0,51
2006	4 363,3	3 909,6	1 150,6	9,62	1,36	8,62	0,36
2007	6 045,6	5 591,9	1 682,3	13,33	1,39	12,33	0,39
2008	8 995,8	8 542,1	2 950,2	19,83	1,49	18,83	0,49

Рис. 2.2 Динамика цепных темпов прироста денежного агрегата М2

 

Анализируя рисунки 2.1, 2.2 и таблицу 2.2 можно сделать несколько кратких выводов. Базисные абсолютные приросты показали, что по сравнению с 2000 годом денежная масса выросла на 8542,1 млрд. рублей. Темпы роста показали постоянное увеличение денежной массы. Исходя из темпов прироста в 2008 г. уровень денежной массы М2 увеличился в 18,83 раза по сравнению с 2000 годом.

После экономического кризиса 2000 года объем денежной массы имеет динамику стабильного роста, темп прироста составляет не менее 32%. Наибольший темп прироста, составляющий 62%, зафиксирован в 2002 году, когда экономика страны начинает стабилизироваться. Начиная с 2006 года темпы прироста имеют тенденцию неспадающего роста, и закономерно предположить, что объемы денежной массы в стране в последующие годы будут продолжать увеличиваться.

Проверим статистическую совокупность, состоящую из величин  денежной массы М2 по месяцам за 2008 г. на однородность и оценим возможность исследования данной совокупности с применением статистических методов, а именно корреляционно-регрессионного метода анализа.

Составим таблицу 2.3 для  проведения расчетов.

 

Таблица 2.3

Расчеты для вычисления обобщающих показателей 

и показателей вариации

№п/п	Месяц	Денежная масса, млрд.руб.
1	январь	6 045,6	-813,9	662 460,3
2	февраль	5 842,9	-1 016,6	1 033 509,4
3	март	5 919,6	-939,9	883 443,3
4	апрель	6 169,4	-690,1	476 261,0
5	май	6 330,1	-529,4	280 282,0
6	июнь	6 693,1	-166,4	27 694,5
7	июль	7 092,3	232,8	54 188,1
8	август	7 230,7	371,2	137 777,1
9	сентябрь	7 449,3	589,8	347 844,4
10	октябрь	7 757,5	898,0	806 374,1
11	ноябрь	7 769,6	910,1	828 251,7
12	декабрь	8 014,1	1 154,6	1 333 062,7
∑		82 314,2	0,0	6 871 148,6

 

Средняя арифметическая: млрд.руб.

Дисперсия: млрд.руб.²

Среднеквадратическое  отклонение: млрд.руб.

 

Коэффициент вариации:

 

Таким образом, можно  утверждать, что изучаемая совокупность уровня денежной массы М2 в 2006г. является однородной, так как коэффициент вариации

 

 

 

 

 

2.1.2. Анализ структуры денежной массы в РФ

Структурный анализ денежной массы проводится с помощью исследования относительного показателя структуры: по годам. Рассчитанные относительные показатели структуры представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4

Структурный анализ денежной массы М2 за период 1998 - 2006 гг.

 

Период, года	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Денежная масса М2, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Наличные деньги, %	41,4	37,2	36,3	36,2	35,8	35,7	35,2	33,2	31,0
Безналичные средства, %	58,6	62,8	63,7	63,8	64,2	64,3	64,8	66,8	69,0

 

Графическое представление  структуры денежной массы М2 показано на рисунке 2.3.

Рис. 2.3. Структурный анализ денежной массы за период 1998-2006 гг.

 

Доля наличных денег  М0 в общем объеме денежной массы  М2 уменьшается с годами, а доля безналичных средств растет. Население предпочитает наличным деньгам безналичные средства: срочные вклады, депозиты до востребования.

 

2.2. Характеристика денежно-кредитной политики РФ за 2005 г.

Увеличение спроса на деньги по денежному агрегату М2 в 2005 году составило 39%. Этот процент немного выше прогнозируемого, что связано с неустойчивостью влияния роста денежного предложения на инфляцию и объективной неопределенностью ситуации на внутреннем валютном рынке. В 2005 году продолжился существенный рост потребительских расходов, который превышал темпы роста доходов населения и сопровождался значительным увеличением темпов роста оборота розничной торговли и сохраняющимися высокими темпами роста банковского кредитования физических лиц. Это способствовало повышению спроса на деньги в 2005 г. по сравнению с оценками, содержащимися в «Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2005 год».

По итогам 2005 года темпы  прироста рублевой денежной массы составили 39% и динамика денежной массы в  годовом выражении приобрела  повышательный характер. Что связано  с выбранным режимом обменного курса рубля и приобретением Банком России иностранной валюты на внутреннем рынке.

Кроме того, в структуре  прироста денежного агрегата М2 заметно  снизилась по сравнению с 2004 годом  доля наличных денег, наиболее ликвидного компонента денежной массы, что способствовало ослаблению инфляционных последствий монетарного роста. Увеличение рублевой денежной массы сопровождалось также продолжением позитивной тенденции к повышению доли срочных депозитов. В результате в структуре денежного агрегата М2 в 2005 году удельный вес наличных денег составил 33,2%, безналичных средств – 66,8% (Рис. 2.4).

Рис. 2.4. Структура денежной массы М2 за 2005г.

 

2.3. Изучение межрегиональной вариации объемов выданных кредитов в рублях для физических лиц

Изучение межрегиональной вариации кредитов в рублях, предоставленных кредитными организациями физическим лицам, проведем в виде сравнения объемов выданных кредитов по различным регионам РФ. В качестве таких регионов было выбрано три: Калининградская область, Республика Башкортостан, Приморский край.

Проведем анализ зависимости объема выданных физическим лицам кредитов от месторасположения региона, т.е. анализ того, как зависит объем выданных кредитов от региона. Для этого рассчитаем межгрупповую, внутригрупповую дисперсии по регионам и общую дисперсию по правилу сложения дисперсий.

Составим таблицу для  проведения расчетов (таблица 2.5).

Таблица 2.5

Исходные данные по кредитам в рублях по трем регионам

за период 1998 - 2006 гг.

 

Период	Калининградская область	Республика Башкортостан	Приморский край
1998	1 405	22 326	10 050
1999	1 604	23 157	11 160
2000	2 622	23 456	11 403
2001	2 898	24 003	11 952
2002	3 203	24 958	12 463
2003	4 505	26 550	13 006
2004	4 562	27 680	13 240
2005	5 087	28 568	13 659
2006	6 147	30 697	14 055

 

Вспомогательные расчеты для вычисления дисперсий представлены в таблице 2.6.

Таблица 2.6

Расчеты для вычисления дисперсий

 

Годы	Калининградская область			Республика Башкортостан			Приморский край
	x1i			x2i			x3i
1998	1 405	-2 154,2	4 640 673,4	22 326	-3 384,6	11 455 216,3	10 051	-2 281,1	5 203 467,9
1999	1 604	-1 955,2	3 822 893,9	23 157	-2 553,6	6 520 646,0	11 160	-1 172,1	1 373 844,5
2000	2 622	-937,2	878 385,5	23 456	-2 254,6	5 083 020,8	11 403	-929,1	863 247,5
2001	2 898	-661,2	437 214,8	24 003	-1 707,6	2 915 746,0	11 952	-380,1	144 484,5
2002	3 203	-356,2	126 894,3	24 958	-752,6	566 339,9	12 463	130,9	17 131,9
2003	4 505	945,8	894 495,6	26 550	839,4	704 667,0	13 006	673,9	454 126,2
2004	4 562	1 002,8	1 005 563,3	27 680	1 969,4	3 878 711,4	13 240	907,9	824 262,2
2005	5 087	1 527,8	2 334 104,9	28 568	2 857,4	8 164 988,8	13 659	1 326,9	1 760 634,1
2006	6 147	2 587,8	6 696 593,8	30 697	4 986,4	24 864 628,2	14 055	1 722,9	2 968 346,1
∑	32 033	0	20 836 819,6	231 395	0	64 153 964,2	110 989	0	13 609 544,9
	3 559,2	-	-	25 710	-	-	12 332,1	-	-