Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Сентября 2014 в 07:29, курсовая работа
Цель работы состоит в анализе процесса формирования и управления портфелем ценных бумаг, а также рассмотрение существующих стратегий управления портфелем ценных бумаг.
В данной работе будут рассмотрены: понятие портфеля ценных бумаг и управления им, этапы процесса управления, а также особенности практики управления портфелями ценных бумаг в России. Особое внимание будет уделено этапам формирования портфеля ценных бумаг и избранию стратегии управления портфелем в связи с их важностью и особым интересом, проявляемым к ним.
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………. 3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ……………………………………………………4
1.1 Понятие портфеля ценных бумаг. Типы портфелей ценных бумаг…4
1.2 Понятие управления портфелем ценных бумаг. Этапы управления…………………………………………………………………….10
ГЛАВА 2. ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ…………….15
2.1 Принципы формирования инвестиционного портфеля………….…15
2.2 Этапы формирования портфеля ценных бума………………….……17
2.3 Модели формирования портфеля ценных бумаг………………………19
ГЛАВА 3. СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ………………………….25
3.1 Активная стратегия………………...……………………………………26
3.2 Пассивная стратегия…….…………………………….…………………29
ГЛАВА 4. ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЯМИ ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИИ……………………….… 31
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….33
Список используемой литературы………………………………………….....55
Приложения
Рис. 3 Геометрическое представление дюрации
1 Моисеев Н.Н. Математические задачи системного анализа. М.: Наука, 1999 г.
2 Никонова И.А. «Ценные бумаги для бизнеса: Как повысить стоимость компании с помощью IPO, облигационных займов и инвестиционных операций» - М.:, 2006, с.75
3 Рынок ценных бумаг. Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова М: Финансы и Статистика, 2003, с.82.
4 Никонова И.А. «Ценные бумаги для бизнеса: Как повысить стоимость компании с помощью IPO, облигационных займов и инвестиционных операций» - М., 2006, с.102
5 Там же, с.104
6 Никонова И.А. «Ценные бумаги для бизнеса: Как повысить стоимость компании с помощью IPO, облигационных займов и инвестиционных операций» - М., 2006, с.105
7 Там же, с.107
8 Никонова И.А. «Ценные бумаги для бизнеса: Как повысить стоимость компании с помощью IPO, облигационных займов и инвестиционных операций» - М., 2006, с.109
9 Чикишева Н.М. Применение теории инвестиционного портфеля. - СПб.: СПбУЭФ, 1999, с.53
10 Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. - М.: 1ФКК, 2001, с.72
11 Найман Э.Л. Малая энциклопедия трейдера - 7-е изд. - М.: Альпина бизнес букс, 2006, с.24
12 Фабоцци Фрэнк Дж.Управление инвестициями: Университетский учебник. - М., 2000, с.216
13 Игонина Л.Л. Инвестиции: учебное пособие. - М.: Экономистъ, 2005, с.358
14 Ильина Л.И. Организация и финансирование инвестиций: Учебное пособие. - Сыктывкар, 2002, с.78
15 Уотшем Т. Дж. Количественные методы в финансах / Т. Дж. Уотшем, К. Паррамоу. - М.: Юнити, 1999 - с. 142
16 О Брайен Дж. Финансовый анализ и торговля ценными бумагами / Дж. О Брайен, С. Шриватсава. - М.: Дело, 2002 - с. 52-53
17 Первозванский А.А. Финансовый рынок: расчет и риск / А.А. Первозванский, Т.Н. Первозванская. - М.: Инфра, 1994 - с. 190
18 Лусников А. Реалии и иллюзии российского фондового рынка // Рынок ценных бумаг. - 2000, №3
19 Шарп У.Ф., Александер Г. Дж., Бейли Д.В. Инвестиции. - М.: Инфра-М, 1997 - с. 217-218
20 Чикишева Н.М. Применение теории инвестиционного портфеля. СПб.: СПбУЭФ, 1999 - с. 146
21 Мищенко А.В Некоторые подходы к оптимизации инвестиционного портфеля // Менеджмент в России и за рубежом. - 2002, №2
Информация о работе Формирование, анализ и управление портфелем ценных бумаг