Дерево решений

Содержание:

 

   Введение………………………………………………………………..…стр.3

   1. Метод «дерева  решений»………………………………………….…стр.4

   2. Пример, основанный  на методе построения дерева  решений……..стр.7

   Заключение……………………………………………………………….стр.10

   Список использованной  литературы…………………………………...стр.11

 

Введение

 

          По мере увеличения уязвимости  бизнеса от рисков многие компании  признают, что поиск решений проблем  риска должен быть поставлен  на профессиональную основу. Менеджер  должен обеспечивать защиту всех  активов и прибылей фирмы от  потерь из-за изменений и колебаний  процентных ставок и валютных  курсов, управлять затратами по  проценту. Только достаточно опытный  и квалифицированный управленец  справится с этой нелегкой  задачей. Мне кажется, что управление  риском должно стать одним  из основных направлений деятельности  современного менеджера. Проблема  управления риском очень актуальна.  С развитием цивилизации, техники,  технологий, повышением роли человеческого  фактора значение управления  рисками только возрастает. Для  каждой компании очень важно  предусмотреть изменение факторов  и условий, способных оказать  существенное влияние на ее  функционирование.

      Наиболее  удачной будет деятельность фирмы,  правильно рассчитавшей свои  возможности, выбравшей направление  деятельности с оптимальным соотношением  риска и доходности.

      Риск характеризуется  как опасность возникновения  непредвиденных убытков, потерь  ожидаемой прибыли, дохода или  имущества, денежных средств в связи со случайным изменением условий экономической деятельности, неблагоприятными обстоятельствами.

      В условиях  рыночной экономики риск –  ключевой элемент предпринимательства.  Менеджер, умеющий вовремя рисковать,  оказывается вознагражденным. Риском принято считать «действие наудачу в надежде на счастливый случай».

 

      1.Метод  «дерева решений»

 

      Оценка  альтернатив в случае, когда действие, предпринимаемое  на  одной  стадии,  зависит  от  действия,  предпринятого   на   предыдущей,   является достаточно сложной.

      Построение  «дерева  решений»  чаще  всего   используется  для  анализа  проектных  рисков.  Метод   применяется  для  тех   проектов,  которые   имеют обозримое  количество вариантов развития. При этом  аналитик,  осуществляющий  построение  «дерева  решений»,  для   формулирования   различных   сценариев развития проекта должен  обладать необходимой  и   достоверной  информацией   с учетом вероятности и времени   их  наступления.  Можно  предложить  следующую схему управления проектом, последовательности сбора  данных  для  построения «дерева решений»:

    • определение  состава и продолжительности  фаз жизненного цикла проекта;

    • определение   ключевых  событий,  которые   могут  повлиять  на  дальнейшее  развитие проекта;

    • определение  времени наступления ключевых  событий;

    • формулировка  всех  возможных  решений,  которые   могут  быть  приняты  в  результате наступления каждого  ключевого события;

    • определение  вероятности принятия каждого  решения;

    • определение  стоимости  каждого  этапа   осуществления  проекта  (стоимости  работ между ключевыми событиями)  в текущих ценах.

      На основании  полученных данных  строится  «дерево  решений»,  структура  которого  содержит  узлы,  представляющие  собой  ключевые  события   (точки принятия решений),  и   ветви,  соединяющие  узлы,  -  работы  по  реализации проекта.

      В результате  построения «дерева  решений»  рассчитываются  вероятность каждого  сценария развития проекта, NPV по  каждому  сценарию,  а  также   ряд других принципиально важных  показателей.

      Следует   отметить,  что  очень  часто   по   различным   причинам,   в значительной  мере   в   связи   с   отсутствием   достоверной   информации, использование   статистического  метода  или   метода  «дерева   решений»   не представляется возможным.

      В таких  случаях  применяются методы, использующие результаты  опыта   и интуицию, то есть эвристические  методы или методы экспертных  оценок.

      Метод дерева  решений применим и при индивидуальном, и при групповом принятии решений.  Он используется для разрешения  сложных проблем, характеризующихся  большой неопределенностью и  требующих точной последовательности  решений. Каждое решение может  иметь несколько возможных исходов,  причем каждый исход имеет  свою вероятность наступления.  Каждое последующее множество  возможных решений зависит от  конкретного исхода предыдущего  решения. Дерево решений представляет  собой схематичное изображение  процесса принятия последовательных  решений и состоит из ветвей - вариантов решений и узлов  - соответствующих им исходов.  Для каждого исхода рассчитывается  вероятность его наступления  и величина выигрыша (дохода), которая  может быть получена с учетом  этой вероятности. Расходы, связанные  с каждым решением, проставляются  на соответствующей ветви. Эти  расходы вычитаются из ожидаемого  дохода для определения величины  чистого дохода. Расчеты основаны  на данных, характеризующих проблемную  ситуацию (решаемую задачу) и условия,  в которых она возникла.

      Расчет  ведется по каждому вектору  решений от начального узла  принятия решений к конечному  узлу соответствующего исхода  с отбором ветви, приводящей  к максимальному выигрышу и  возвратом к предыдущему узлу  принятия решений, которому присваивается  это значение выигрыша. Альтернативные  ветви (с меньшими значениями  выигрыша) перечеркиваются.

      После последовательного  расчета всех векторов решений  выбирается оптимальный вектор  решений, ведущий к максимальной  величине чистого выигрыша при  условии, что события пойдут  так, как предполагается.

 

2.Пример, основанный на  методе построения дерева решений

 

      В качестве  примера рассмотрим следующую  ситуацию. Банк решает вопрос, проверять  ли конкурентоспособность клиента  с помощью аудиторской фирмы  перед тем, как выдавать заем  в сумме 15 тыс. долл. Аудиторская  фирма берет с банка 80 долл. за каждую проверку. Таким образом,  перед банком встают две проблемы: первая - проводить или нет проверку, вторая - выдавать после этого  заем или нет. В результате  анализа статистических данных  вычислены вероятности возможных  исходов, учитывающих рекомендацию  аудиторской фирмы (выдавать или  не выдавать заем) и возврат  или невозврат клиентом ссуды.  Дерево решений этой проблемы  представлено на рис. 1.

      [pic]

Рис. 1. Дерево решений

      На схеме  штриховые линии соответствуют  принимаемым решениям, сплошные  линии - возможным исходам. Квадратные  узлы обозначают места принятия  решений, круглые узлы - появление  исходов.

      Ветви схемы имеют следующее содержание: 1-А - проведение аудиторской проверки; 1-4 - отсутствие аудиторской проверки; А-2 - выдача ссуды рекомендована; А-3 - выдача ссуды не рекомендована; 2-Б, 3-Г, 4-Е - ссуда выдается; 2-В, 3-Д, 4-Ж - ссуда не выдается; Б-З, Г-Л, Е-О - деньги возвращены при 15% годовых; Б-И, Г-М, Е-П - деньги не возвращены; В-К, Д-Н, Ж-Р - деньги вложены при 9% годовых. Расчеты для упрощения не приводятся. В правом крайнем столбце указаны суммы, которые могут быть получены в конце года.

      На схеме  стрелками показана последовательность  решений, ведущая к максимальному  чистому доходу: В квадрате 1 воспользуемся  аудиторской проверкой. Если выдача  заема рекомендуется фирмой, тогда в квадрате 2 - выдать ссуду, если не рекомендуется, то в квадрате 3 - не выдавать ссуду, а инвестировать эти деньги под стабильные 9% годовых.

      Как уже  указывалось, решение может быть  принято единолично (индивидуальное  решение) или коллективно (групповое  решение). Индивидуальное решение  принимается путем выбора альтернативы  в соответствии с индивидуальными  предпочтениями лица, принимающего  решение. Групповой выбор предполагает  принятие решения на основе  согласования индивидуальных предпочтений членов группы. Это согласование производится на основе принципа группового выбора, который определяет правило согласования и выбора предпочтительного решения. Рассмотрим наиболее распространенные принципы группового выбора.

      Принцип  диктатора. В соответствии с этим принципом в качестве группового предпочтения принимается предпочтение одного лица группы. Ввиду того, что при этом принципе совершенно не учитываются предпочтения других членов группы, понятие группового принятия решения теряет содержательный смысл. По существу групповое предпочтение в данном случае соответствует индивидуальному предпочтению (известна шутка: "Мы тут посоветовались, и я решил"). Принцип диктатора характерен для военных организаций и широко используется при принятии решений в чрезвычайных обстоятельствах.

      Принцип  большинства голосов. В соответствии  с этим принципом предпочтительным  признается решение, за которое  высказалось число членов группы (голосов), превышающее некоторый порог (С). В зависимости от значения этого порога существуют разновидности рассматриваемого принципа. При С = 1/2 (плюс один голос) говорят о принципе простого большинства голосов, при С = 2/3 - о принципе большинства в 2/3 голосов (или квалифицированного большинства), С = 1 соответствует абсолютному большинству голосов.

      Принятие  группового решения требует соответствующей  организации работы группы и  процедур выработки решения. Рациональная  организация процедур выработки  решения, т. е. технологии работы  группы, требует учета поведения  членов группы и влияния различных  факторов на это поведение  (характер решаемой проблемы, последовательность  высказывания мнений, принципы согласования  индивидуальных предпочтений, эмоциональное  состояние участников и т. п.). Поведение членов группы, принимающей  решение, является сложной, малоизученной  проблемой. В настоящее время  не достигнуто существенных результатов,  позволяющих построить теоретические  модели, адекватно отражающие это  поведение. В практике группового  выбора имеется ряд положений  по рационализации процедур проведения  выбора. Например, на военных советах  первыми высказывают свое мнение  младшие по должности и званию, что обеспечивает исключение  влияния авторитета старших начальников.

 

Заключение

 

      В  условиях  рыночных  отношений  проблема  оценки   и   учета   риска  приобретает самостоятельное теоретическое  и прикладное значение  как   важная составная часть теории  и практики управления.

      Большинство  управленческих решений принимается  в условиях  риска,  что обусловлено   рядом  факторов  –  отсутствием   полной  информации,   наличием  противоборствующих тенденций, элементами  случайности и многим другим.

      Особое  значение  проблема  риска   приобретает  в  предпринимательской  деятельности.

      Бизнес  невозможен  без  риска.  Чтобы   выжить  в  условиях   рыночных  отношений, нужно решаться на  внедрение технических  новшеств  и  на  смелые, нетривиальные  действия, а это усиливает риск.

      Отсюда  следует, что предпринимателю  надо не избегать  риска,  а   уметь оценивать степень риска  и  уметь  управлять  риском,  чтобы  уменьшить  его.

      Следует  отметить, что полученные оценки  риска имеют ценность не только  сами по себе, сколько в связи  с  необходимостью  принятия  решения  в  конкретных ситуациях.

 

      Список  используемой литературы

 

        1. Бартон  Т.Л. Комплексный подход к риск-менеджменту: стоит ли этим заниматься: учебник - М:  «Вильямс», 2003.

        2. Романов  В., Батухов А. Риски предприятия как составная часть рисков / Интернет Ресурсы: http://www.aup.ru

        3. Вяткин  В.Н., Гамза В.А., Вяткин И.В. Риск-менеджмент: учебник – М: «Дашков и К», 2003.

        4. Орлов  А.И. Менеджмент: учебник - М.: «Изумруд», 2003.