Управление коммерческими рисками

 

Оценка  системы управления риском в ООО "Хоум кредит энд Финанс Банк" (ООО "ХКФ Банк")

 

Система управления банковскими рисками в Банке  построена в соответствии с Политикой ООО "ХКФ Банк" в сфере управления банковскими рисками, утвержденной протоколом Наблюдательного совета от 30.11.2007 №13, которая определяет стратегию управления, процедуры выявления, измерения (оценки), мониторинга и контроля различных видов риска.

Система управления банковскими рисками ООО "ХКФ  Банк" включает в себя следующие этапы:

- идентификация  риска, выявление его факторов;

- оценка степени  риска (измерение);

- определение  приемлемого уровня риска, непосредственное  управление;

- контроль уровня  риска (текущий мониторинг, последующий  контроль, формирование отчетности), разработка мероприятий по его ограничению (снижению).

Основными методами управления банковскими рисками, которые использует Банк, являются:

- мониторинг  – сбор и анализ информации, составление прогнозов развития  в отношении операций, заключающих в себе потенциальный риск;

- регламентация  операций – разработка процедур  проведения операций;

- диверсификация – взвешенное распределение активных и пассивных операций Банка по источникам привлечения инструментам инвестиций с целью ограничения рисков отдельных сегментов рынка;

- лимитирование  – установление предельно допустимых  уровней рисков по направлениям деятельности Банка, а также четкое распределение функций и ответственности работников Банка;

- обеспечение  наличия капитала Банка, достаточного  для покрытия возможных убытков  от деятельности Банка;

- хеджирование  – проведение компенсирующих  риск операций;

- принятие (признание)  банковских рисков на приемлемом  для Банка уровне.

Непосредственное  управление банковскими рисками  в основном осуществляется на том уровне Банка и в рамках того структурного подразделения (филиала) Банка, где риск возникает; контроль банковских рисков – на высших уровнях управления (Общее собрание акционеров Банка, Наблюдательный совет Банка, Правление Банка), а также с помощью функций независимой проверки (внутренний и внешний аудит).

Высшим коллегиальным  исполнительным органом Банка, ответственным за реализацию процесса риск-менеджмента в Банке, является Правление Банка.

Руководители  структурных подразделений (филиалов) Банка являются ответственными за организацию и реализацию процесса управления банковскими рисками в подчиненных им подразделениях (в рамках функциональных обязанностей, возложенных на них приказами, распоряжениями, должностными инструкциями, доверенностями, Политикой, Положением о соответствующем структурном подразделении (филиале) Банка, иными локальными нормативными правовыми актами), а также за результаты деятельности от принятия банковских рисков.

Для реализации целей Политики высшие органы управления Банка, коллегиальные органы и структурные  подразделения Банка участвуют  в системе управления рисками в следующих направлениях:

1) Собрание акционеров  понимает потребность Банка в  размере необходимого для его  деятельности капитала.

2) Наблюдательный  совет Банка понимает основные  банковские риски, присущие деятельности  Банка, под которыми в целях  Политики в соответствии с рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору понимаются кредитный риск, рыночный риск (в т.ч. процентный риск), операционный риск, риск ликвидности; регулярно (но не реже одного раза в год) оценивает эффективность реализации настоящей Политики; утверждает бизнес-план Банка; контролирует деятельность отдела внутреннего аудита.

3) Правление  Банка рассматривает проект бизнес-план  Банка, в котором учитывается экономическое окружение Банка, его финансовое состояние и банковские риски, которым подвергается либо может подвергнуться Банк при реализации данного плана; понимает банковские риски, присущие деятельности Банка; определяет приемлемые уровни банковского риска; предоставляет Наблюдательному совету информацию относительно реализации бизнес-плана Банка.

4) Отдел внутреннего  аудита проводит независимый  контроль функционирования системы  управления банковскими рисками,  определяя соответствие действий и операций, осуществляемых работниками Банка, требованиям действующего законодательства, локальных нормативных правовых актов Банка, отчеты о чем представляет Наблюдательному совету Банка и Правлению Банка; получает (при необходимости) от структурных подразделений (филиалов) Банка на бумажном носителе и (или) в электронном виде документы, отчетность, первичные документы, иную информацию, необходимую для оценки эффективной реализации Политики и контроля системы управления банковскими рисками; осуществляет разработку и реализацию мероприятий (в том числе, не предусмотренных Политикой) по повышению эффективности системы управления банковскими рисками.

5) Сектор по  управлению банковскими рисками,  в задачи которого входит контроль  за соблюдением политики и  процедур по управлению за  рисками, осуществляет мониторинг состояния, анализ и оценку банковских рисков в целом по Банку, проведение стресс-тестирования банковских рисков, согласно действующей, идентификацию и анализ факторов, повышающих банковские риски; разработку мероприятий по эффективному управлению и ограничению (снижению) уровней банковских рисков.

Реформирование  организационной структуры Банка (внедрение новых банковских продуктов) осуществляется с учетом анализа  банковских рисков, потенциально присущих новому структурному подразделению (филиалу) Банка (новому банковскому продукту).

В 2009 году в Банке на постоянной основе осуществлялось выявление, оценка и контроль уровня операционного, кредитного, рыночного рисков и риска ликвидности.

Оценка уровней  рисков Банка в 2009 году, проведенная  в соответствии с Политикой:

Риск ликвидности. На протяжении всего 2009 года банком выполнялись все обязательные нормативы ликвидности, утвержденные ЦБ РФ, в связи, с чем уровень риска ликвидности признается приемлемым.

Поддержанию необходимого уровня ликвидности способствовал  рост ресурсов банка, а также высокий уровень ликвидных активов в структуре активов банка (из расчета ликвидности).

По состоянию  на 01.01.10 показатель соотношения ликвидных  и суммарных активов банка (при установленном ЦБ РФ нормативе – не менее 20 %) составил 37,0%.

Кредитный риск. На протяжении 2009 года банком выполнялись все нормативы ограничения кредитного риска, установленные ЦБ РФ. При выполнении всех обязательных нормативов кредитного риска, утвержденных ЦБ РФ, уровень кредитного риска признается приемлемым.

Чистая прибыль  по результатам первого полугодия 2010 года составила 5,121 млрд. руб., что значительно превышает аналогичный показатель прошлого года (920 млн. руб. по состоянию на 30 июня 2009 года)

Размер кредитного портфеля Банка стабилизировался и  по результатам полугодия составил 64,807 млн. руб., сократившись на 4.4% (с 67,802 млн. руб. по состоянию на 31 декабря 2009 года)

Операционный  доход Банка за 6 месяцев 2010 года вырос на 5,2% до 12,158 млн. руб. (по состоянию на 30 июня 2009 года – 11,561 млн. руб.)

Банк обладает сбалансированной позицией по ликвидности, которая позволяет эффективно управлять своими обязательствами. Денежные и приравненные к ним средства составляют более 10,8 млрд. руб., портфель высоколиквидных облигаций равен 8,9 млрд. руб. Совокупная чистая позиция на 12 месяцев равна 30,2 млрд. руб. по состоянию на 30 июня 2010 года.

Доля депозитов  и текущих счетов в обязательствах Банка достигла 27%, по сравнению с 17% на конец 2009 года.

Собственный капитал  вырос на 27,7% за год и достиг 28,791 млн. руб., (по состоянию на 30 июня 2009 года - 22,541 млн. руб.). Коэффициент достаточности капитала CAR на 30 июня 2010 года составил 37,9% (по состоянию на 31 декабря 2010 года CAR – 36,4%). Это один из самых высоких показателей для всей банковской системы.

Эффективная политика Банка по управлению рисками позволила существенно улучшить качество кредитного портфеля: уровень просроченной задолженности более 90 дней (NPL) составил 9,7% от кредитного портфеля (12,9% на 31 декабря 2009 года), за 6 месяцев 2010 года стоимость риска упала до 4,2% годовых (11,9% на 31 декабря 2009 года)

Банк Хоум Кредит является одним из самых успешных в России банков в сегменте кредитования населения с долей рынка порядка 27% в сегменте потребительского кредитования и 6,2% в сегменте кредитных карт.

В течение второго  квартала 2010 Банк стабилизировал кредитный  портфель за счет предложения конкурентоспособных  кредитных продуктов. Кредитный  портфель Банка остается диверсифицированным  и составляет 64,807 млн. руб. по состоянию  на 30 июня 2010 года. При этом доля потребительских кредитов в портфеле составляет 41,2% (26,731 млн. руб.), доля кредитных карт – 22,3% (14,435 млн. руб.), доля кредитов наличными – 16,6% (10,747 млн. руб.), ипотечных кредитов – 11,7% (7,571 млн. руб.), автокредитов – 2,5% (1,651 млн. руб.), корпоративных кредитов – 5,7% (3,672 млн. руб.).

Одним из конкурентных преимуществ ХКФБ является его клиентская база, насчитывающая более 18,6 млн. человек по состоянию на 30 июня 2010 года. Это позволяет Банку эффективно осуществлять кросс-продажи своих продуктов и услуг.

Качество кредитного портфеля продолжает демонстрировать  положительную динамику, благодаря постоянному совершенствованию системы риск-менеджмента. Это позволило Банку привлечь надежных клиентов и эффективно управлять рисками. Уровень просроченной задолженности свыше 90 дней значительно сократился – до 9,7% (по состоянию на 31 декабря 2009 года этот показатель был равен 12,9%). Банк традиционно придерживается консервативного подхода к формированию резервов. Соотношение резервов к NPL составляет 98%.

Таким образом, общее финансовое положение ООО "ХКФ Банк" можно охарактеризовать как устойчивое. Основными факторами, оказавшими значительное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности является способность банка активно реагировать на изменения рыночной ситуации и предпринимать оперативные меры по оптимизации бизнеса, сохранения качества активов за счет непрерывного усовершенствования процесса управления кредитными рисками и оптимизации параметров продуктов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

 

В работе рассмотрены  причины возникновения коммерческих рисков, методы оценки. Описаны методы управления рисками и их страхование. В условиях рыночных отношений центр экономической деятельности перемещается к основному звену всей экономики – предприятию. Именно здесь производится нужная обществу продукцию оказываются необходимые услуги. Значительная часть государственного бюджета формируется за счет финансовых поступлений от предприятий.

Следует помнить, что  в рыночной экономике выживает лишь тот, кто наиболее грамотно и компетентно определит требования рынка, наладит производство продукции, пользующейся спросом, обеспечит высокий доход для своих работников.

В условиях рынка предприятие  самостоятельно решает, что и как  ему производить, в каких целях и как использовать имеющиеся в его распоряжении ресурсы: материально – технические, трудовые, финансовые, информационные и т.д. При этом экономическая ответственность, которую несет предприятие, нацеливает его руководителей на повышение эффективности использования всех видов ресурсов.

Таким образом, видно, что  потребность компаний в выходе на зарубежный рынок сегодня очень  большая и риск является неотъемлемой частью хозяйственной деятельности. Поэтому маркетологи должны предвидеть риски и препятствовать их работе на внешних рынках. [8] А также должны уметь планировать риски и управлять ими.

Таким образом, применение предложенной методики в  сочетании с грамотным использованием инструментов страхового рынка позволяет увеличить объемы кредитования клиентов ООО "ХКФ Банк" сохраняя количество проблемных кредитов на приемлемом уровне.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список  используемой литературы

 

1. Поляков Р.К. Развитие риск - менеджмента в предпринимательстве: концептуальный подход. 2004г.
2. Лапуста М.Г. Риски в предпринимательской деятельности. 2004г.
3. Чернова Г.В., Кудрявцев А.А. Управление рисками: Учебное пособие. 2003г.
4. Информационно - образовательный портал Ханадеевой Е.А. http://www.hanadeeva.ru
5. Клейнер Г.Б. Стратегии бизнеса: аналитический справочник. 1998г.
6. Бовин А.А. Управление инновациями в организации: учеб пособие. 2006г.
7. http://www.malb.ru/strahovanie09.html
8. Грибов В.Д. Экономика предприятия, 2003г.
9. Официальный сайт ООО «ХКФ Банк» http://www.homecredit.ru/