Понятие риска и неопределенности

Содержание

1.Введение…………………………………………………………………………2

2.Понятие риска и неопределенности…………………………………………...3

- Факторы неопределенности и  риска…………………………………….……..4

- Классификация риска…………………………………………………………...6

3.Анализ проектных рисков……………………………………………………...8

4.Заключение……………………………………………………………………..10

5.Список литературы…………………………………………………………….11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

  Ведение дел в рыночных условиях неизбежно вызывает необходимость квалифицированно оценивать риски в процессе управления ресурсами и эффективно снижать или компенсировать их негативные последствия. Любая управленческая деятельность в той или иной степени имеет рисковый характер, что обусловлено как многофакторной динамикой объекта управления и его внешнего окружения, так и ролью человеческого фактора в процессе воздействия. Понятие «риск» также имеет многофакторную природу, раскрыть которую можно лишь во взаимосвязи с таким понятием, как «неопределенность».

  Риски и неопределенность выступают неотъемлемыми чертами хозяйственной деятельности и процессов управления. Неопределенность рассматривается как условие ситуации, в которой нельзя оценить вероятность потенциального результата. Часто такая ситуация возникает, когда воздействующие на ситуацию факторы новы и о них нельзя получить достоверную информацию. Поэтому последствия принятия управленческого решения трудно предусмотреть, особенно в быстроменяющихся условиях (к ним относятся наукоемкая и нововведенческая сферы, ценовая и рыночная конъюнктура). Обычно менеджер, сталкиваясь с неопределенностью, пытается получить дополнительную информацию при помощи экспертных методов, а чаще интуиции, определить вероятность достижения результата.

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие риска и неопределенности.

Большинство решений принимается в условиях неполной осведомленности. Следствием принятия решений в данных условиях является неопределенность результатов, то есть риск. риск вызван спонтанным и противоречивым характером процессов, которые протекают в сложных социально-экономических системах, их невозможно адекватно и исчерпывающе описать (аналог - принцип неопределенности в области естественных наук). Таким образом, риск следует рассматривать как следствие принятия решений в условиях неполной, неточной и (или) противоречивой информации, то есть в условиях неопределенности или неполной определенности.

  Под неопределенностью следует понимать невозможность оценки будущего развития событий, как с точки зрения вероятности их реализации, так и с точки зрения вида их проявления.

 Риск в общем случае следует рассматривать как возможность или угрозу отклонения результатов конкретных решений или действий от ожидаемых.

 Следует отметить, что данные  отклонения могут быть связаны  как с потерями, так и с дополнительными  приобретениями. Однако дальше мы  будем рассматривать угрозы потерь  предприятий, связанные с их хозяйственной деятельностью, которые необходимы для разработки адекватных мероприятий, направленных на снижение данных потерь. Этому в большей мере соответствует следующее определение риска.

  Риск - это угроза потери предприятием части своих ресурсов, недополучение доходов или появления дополнительных затрат в результате осуществления конкретных видов деятельности. Риск возникает вследствие специфики и особенностей рыночных и регулирующих механизмов, в том числе определенной свободы действий субъектов рынка, влияния факторов окружающей среды (ее экономической, политической, правовой, технологической, социальной, экологической и других составляющих), субъективных особенностей лиц, которые принимают решения и т.п.

 Риск имеет место только там, где может быть как минимум два сценария развития событий, соответственно - два и больше возможных альтернативных результата. В ситуации, если возможный только один результат, независимо от того идет ли речь о потерях или приобретение, риска нет , поскольку альтернатив нет.

Неопределенность и рожденный ею риск является неотъемлемой частью практически всех принятых решений в экономике и бизнесе. Они существуют объективно, независимо от того, принимают их к вниманию, или игнорируют. И, как показывает опыт, в наше время без учета неопределенности и риска уже не обойтись. Следствием риска являются то, что принятые решения часто оказываются ошибочными; доходы - меньшими, а затраты - большими, чем ожидали. За ошибки приходится платить. Приходится платить и за то, чтобы застраховать себя от ошибок.

- Факторы неопределенности  и риска

Все факторы, которые определяют степень риска, разделяют на две группы - объективные или внешние и субъективные или внутренние.

 

К объективным относятся факторы, которые не зависят непосредственно от конкретного предприятия.

 Предприятие должно строить  свою деятельность таким образом, чтобы сглаживать их деструктивное  влияние и использовать возникающие  благоприятные возможности.

 В свою очередь, объективные  или внешние факторы риска разделяют на факторы непосредственного влияния и факторы опосредованого влияния.

 К факторам непосредственного  влияния относятся:

 

• законодательные и нормативно-правовые акты, которые регулируют хозяйственную и предпринимательскую деятельность;

 

• бюджетная, финансово-кредитная и налоговая системы;
• действия органов власти;
• действия экономических контрагентов (поставщиков, потребителей, торговых и сбытовых посредников и т.п.);
• конкуренция;
• действия криминалитета и т.п..

 

 К факторам опосредованого  влияния относятся:

• политическая, экономическая, демографическая, социальная, экологическая ситуации и их изменения;
• стихийные бедствия;
• международные экономические связи и торговля;
• НТП и т.п.

 

К субъективным принадлежат факторы, которые характеризуют непосредственно конкретное предприятие:

• стратегия развития;
• маркетинг;
• производственные мощности;
• технологии;
• кадры и мотивация их деятельности;
• качество продукции;
• система управления;
• местоположение и т.п.

 Данные факторы риска являются  управляемыми и их действие  можно если не свести к нулю, то, по крайней мере, минимизировать.

 

 

-Классификация рисков

 Риски классифицируют по  разным признакам с использованием  разных подходов, единой общепризнанной  классификации рисков нет.

 

 Рассмотрим ряд наиболее известных классификаций:

1. По сфере проявления выделяют  экономический, политический, экологический, социальный, технологический риск  и т.п..

2. По видам деятельности - ресурсный, производственный, финансовый, инновационный, инвестиционный, маркетинговый (коммерческий), транспортный риск и т.п..

3. По масштабам влияния - страновой (в масштабах страны), региональный, отраслевой, риск отдельных субъектов хозяйствование.

4. По источникам возникновения - систематический или рыночный (присущ  всем субъектам рынка вызванный  процессами, происходящими в рыночной  среде в целом); несистематический (риск отдельных субъектов хозяйствования, зависит от особенностей их деятельности).

5. Относительно самого риска - риск  активной деятельности, риск пассивного  ожидания.

6. По отношению источников риска  к предприятию - внутренний и внешний  риск.

7. По природе риска - хозяйственный  риск, риск, связанный с природой человека, риск вызванный действиями естественных факторов, риск форс-мажорных обстоятельств и т.п..

8. По степени обоснования решений  или действий - оправданный и неоправданный  риски.

 

 Классификацию можно продолжить, при этом любой из видов  риска той или другой классификационной группы можно разделить на ряд подвидов, до тех пор, пока любому из элементарных рисков можно будет поставить соответственно только ему присущие факторы риска, которые позволят повысить точность анализа и обоснованность мероприятий, направленных на снижение риска.

 При анализе риска следует  выделять их виды, которые не  пересекаются, во избежание двойного  счета. Однако существует ряд  проблем, которые требуют своего  решения:

 - одни и те же самые факторы могут влиять на возрастание или уменьшение разных видов риска;

 - риски, которые входят в одну из классификационных групп, могут включать риски других классификационных групп и, в то же время, сами могут входить как составные в другие классификационные группы, например, риски, выделенные по масштабам влияния, могут входить в состав экономического риска, или риски, выделенные по сферам проявления, могут рассматриваться как составные странового риска;

- один и тот же самый вид риска, в зависимости от конкретных условий, может рассматриваться как внешний, так и как внутренний, например, риск инвестирования за счет собственных средств (амортизационных отчислений), так как амортизационная политика устанавливается единой в масштабах государства, но в то же время закон дает конкретным субъектам хозяйствования определенную свободу действий.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ проектных рисков.

   Анализ проектных рисков  подразделяется:

-качественный- описание всех предполагаемых рисков проекта, а также стоимостная оценка их последствий и мер по снижению

-количественный- непосредственные расчеты изменений эффективности проекта в связи с рисками.

  В число проектных рисков обычно включаются такие как: технические, риски участников проекта, политические, юридические, финансовые, маркетинговые, экологические, военные, строительно-эксплуатационные, специфические, риски обстоятельств непреодолимой силы и др.

  Предрисковая оценка чистых выгод инвестиционного проекта, анализ его эффективности базируется на утверждении о наиболее успешном осуществлении и эксплуатации проекта просто уже потому, что априори отсекает неопределенность исходных факторов (переменных). Дело в том, что основываясь на ретроспективном анализе, исследователь прогнозирует определенную величину (оценку) исследуемого фактора (переменной). Однако при этом результативный проектный показатель, зависящий от данного фактора, также принимает определенное точечное значение, которое может ввести в заблуждение, так как при некотором внепрогнозном изменении переменной изменится и результативность проекта.

  При проведении анализа проектного риска сначала определяются вероятные пределы изменения всех его “рискованных” факторов (или критических переменных), а затем проводятся последовательные проверочные расчеты при допущении, что переменные случайно изменяются в области своих допустимых значений. На основании расчетов результатов проекта при большом количестве различных обстоятельств анализ риска позволяет оценить распределение вероятности различных вариантов проекта и его ожидаемую ценность (стоимость).

 

  Анализ рисков, как уже говорилось, важнейший этап анализа инвестиционного проекта. Согласно финансовой теории, каждая фирма в процессе инвестиционной деятельности стремится максимизировать свою стоимость. В условиях полной определенности и отсутствия риска эта задача эквивалентна задаче максимизации прибыли, т.е. показателя NPV. Но как только предпосылки снимаются, задачи перестают быть эквивалентными. В реальности же для большинства инвесторов и разработчиков важна не только максимизация прибыли, но и минимизация риска рассматриваемого инвестиционного проекта.

  Подчеркнем еще одно важное обстоятельство: анализ рисков проекта базируется на осуществленном расчете всех его показателей и критериев, так называемом базисном варианте (на основе фактической и прогнозной информации), доказавшем эффективность проекта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

 

   В данной работе определены  понятия «риск» и «неопределенность» и показана взаимосвязь между ними, которая выражается следующей формулой: «неопределенность является необходимым

и достаточным условием риска». Это означает, что риск как возможность неблагоприятного исхода возникает только в условиях неопределенности. В условиях определенности риск отсутствует независимо от оценки исходов альтернатив. Таким образом, эти понятия не тождественны друг другу. Выявление источников и природы неопределенности необходимо для разработки адекватных моделей выбора и методов оценки риска в задачах принятия управленческих решений.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы:

1. Лафта Дж. К. Эффективность менеджмента организации. - М.: Русская деловая литература, 2009.- 320 с.
2. Муравьев А.И. Предпринимательство: учебник для вузов/ А.И. Муравьев.- М.: ЮНИТИ, 2011.-479.
3. Шапкин А.С., Шапкин В. А. «Теория риска и моделирование рисковых ситуаций». – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2009 – 880с.
4. Найт Ф.Х. «Риск, неопределенность и прибыль» / Пер. с англ. – М.: Дело, 2011. – 360. с
5. Тэпман Л.Н. «Риски в экономике» / Под ред. проф. В.А. Швандара. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.- 380 с.
6. Шоломицкий А.Г. Теория риска. Выбор при неопределенности и моделирование риска. -М.: ИД ГУ-ВШЭ, 2012. — 400 с.