Совершенствование управления основными банковскими рисками

·  методы перевода рисков;

·  методы распределения рисков;

·  методы поглощения рисков.

К методам регулирования риска можно отнести:

·  создание резервов на покрытие убытков в соответствии с видами операций банка, порядок использования этих резервов;

·  порядок покрытия потерь собственным капиталом банка;

·  определение шкалы различных типов маржи (процентной, залоговой и т.д.), основанной на степени риска;

·  контроль за качеством кредитного портфеля;

·  отслеживание критических показателей в разрезе видов риска;

·  диверсификация операций с учетом факторов риска;

·  операции с производными финансовыми инструментами;

·  мотивацию бизнес-подразделений и персонала, связанного с рисковыми операциями банка;

·  ценообразование (процентные ставки, комиссии) с учетом риска;

·  установление лимитов на рисковые операции;

·  продажа активов;

·  хеджирование индивидуальных рисков.[12]

1.5 Способы управления банковскими рисками

Мировой и отечественный опыт коммерческих кредитных организаций позволяет сформулировать принципы построения внутрибанковской системы управления рисками:

·  комплексность, т.е. единая структура системы управления для всех видов риска;

·  дифференцированность, т.е. специфика содержания отдельных элементов системы применительно к типам банковских рисков;

·  единство информационной базы;

·  координация управления различными видами рисков.

Для построения эффективной системы управления банковскими рисками необходимо:

- с учетом  вышеуказанных принципов построения  системы управления сформулировать  во внутрибанковских документах  стратегию и задачи управления;

- установить  принципы определения, оценки и  диагностики риска в качестве основы при постановке приоритетных стратегий и задач и обеспечить сбалансированную защиту интересов всех лиц, имеющих отношение к банку;

- использовать  данные принципы в качестве  базы для создания важнейших  процедур управленческого контроля, в том числе при создании схемы организационной структуры, подготовке документов о делегировании полномочий, а также технических заданий;

- определить  процедуры обеспечения ответственности, самооценки и оценки результатов  деятельности в соответствии  с принципами управления риском и системы контроля, использовать данные процедуры в качестве факторов совершенствования процесса управления;

- ориентируясь  на вышеупомянутые принципы и  процедуры, следует разработать  механизм мониторинга и обратной  связи в целях обеспечения  высокого качества процедур, оценки и проверки их соблюдения.

Имея возможность управлять риском, можно или предотвратить угрозу наступления негативных событий, или быть готовым к ним. Автоматизированные системы управления риском дают такую возможность.

Преимущества, которые можно получить, управляя рисками:

Системы управления рисками позволяют увидеть "слабые места" в бизнес-процессах компании, те что приводят к потерям. Зная их, можно построить работу так, чтобы издержки снизились, а прибыль стала выше. Например, система управления операционным риском показывает, в каком подразделении или по какому направлению бизнеса был зафиксирован ущерб или ожидается его повышение, а значит можно принять меры к тому, чтобы в будущем потери были уменьшены. Ни для кого не секрет, что для определения стратегических и тактических целей организации необходимо планирование. Управление рисками позволяет не только строить более точные планы развития компании и планы работы, но и претворять эти планы в жизнь. Подчас в больших компаниях руководители, видя отчеты подчиненных сотрудников или подразделений, не имеют возможности получить цельную картину происходящего и понять, из каких частей складывается эта картина. Системы управления рисками показывают в динамике изменение основных показателей функционирования бизнеса, а также позволяют быстро и наглядно показать, из чего складываются эти данные. Все это повышает удобство, качество и оперативность работы. Результативное и эффективное управление доступно только тем менеджерам, которые держат под контролем происходящее во вверенных им организациях или подразделениях. Такой контроль невозможен без использования автоматизированных систем, предоставляющих информацию о работе подчиненных подразделений и сотрудников, особенно в компаниях с большим количеством офисов, распределенных по обширной территории.

Сегодня, особенно в период кризиса, все больше внимания уделяется стабильности и надежности работы компании, контролю за рисками и расходами. Все большее число российских компаний обращаются к зарубежному опыту управления рисками и прогнозирования убытков. Активно обсуждаются стандарты Базель II, изучается статистическое моделирование и другие прогрессивные методы управления. Применение всех этих новшеств на практике невозможно без грамотной методики их использования. особенно с учетом российской специфики бизнеса, которая во многом отличается от западной. Системы управления риском – это продуманная и проверенная практикой методика использования современных методов. Разработка полноценной системы управления риском занимает годы, и при этом в итоге может оказаться, что она изначально неверно построена, имеет неправильную структуру или работает на неподходящей платформе. Поэтому, выбирая систему управления риском, необходимо учитывать опыт использования этого программного продукта в других компаниях аналогичного или большего масштаба, а также иметь возможность посмотреть работу системы на практике. Хорошая система может стать полезным и незаменимым инструментом для построения успешного бизнеса.