Контрольная работа по "Финансовый практикум"

 

Скользящие средние: 

 

Для приведения скользящих средних к фактическим моментам времени найдем центрированные скользящие средние: 

 

Оценки сезонной компоненты: 

 

 

Подсчитаем средние  оценки сезонной компоненты за каждый квартал: 

 

Сумма средних  оценок 

1,6875 + 0 – 1,325 –  1,125 = -1,0625 ≠ 0 

Корректирующий  коэффициент 

 

Скорректированные значения сезонной компоненты: 

1,6875 – (-0,266) = 1,953 и т.д. 

Исключим влияние  сезонной компоненты, вычитая ее значение из каждого уровня исходного ряда: 

16 – 1,953 = 14,047 и т.д. 

Вычислим трендовые  значения, используя функцию ПРЕДСКАЗ. С помощью функции ЛИНЕЙН получим формулу тренда: 

y = 13,6 + 1,144t 

Посредством функции  ПРЕДСКАЗ сделаем прогноз на 12-й  и 13-й кварталы: 

y(12) = 13,6 + 1,144 * 12 = 27,337 и т.д. 

 
 

 

11. Используя модель экспоненциального  сглаживания построить  новый прогноз  используя, данные задачи  α = 0,8. Предположим, что  на первый квартал  был дан прогноз 5 дать прогноз на 12 квартал.

 

Сгладим ряд экспоненциальным методом: 

F₁ = y₁ 

F_i+1 = αy_i + (1 – α)F_i = 0,8 * 16 + (1 – 0,8) * 16 = 16,0 и т.д. 

 

Прогноз на 12-й  квартал 

F(12) = 26,69 

Если прогноз  на 1-й квартал F(1) = 5, то прогноз на 12-й квартал 

F(12) = 26,69 

12.   Имеются поквартальные данные о кредитах, выданных банком за 4 года (всего 16 значений данного экономического показателя Y(t)). По этим данным построить модель Хольта-Уинтерса, параметры которой получились равными а(16)=77,34; в(16)=3,862; F(13) =1,255; F(14)= 0,759; F(15) =0,848; F(16) = 1.128. Определить прогнозное значение исследуемого экономического показателя для 3-го квартала 5-го года.

 

13. Какая из волн Эллиота обычно самая длинная (обосновать):

А) 1-я;

Б) 2-я;

В) 3 –я ;

Г) 4 –я;

Д) 5-я ? 

Самая длинная  волна Эллиота – третья, так  как она никогда не бывает короче других волн и всегда продвигается дальше первой волны. На третью волну приходится самое значительное увеличение объема торговли, поэтому у нее наибольшие шансы на растяжение. 

15. Шесть экспертов  ранжируют 5 элементов  по убыванию важности:

Найти групповую ранжировку экспертов и оценить  степень согласованности  экспертов. 

Найдем коэффициент  конкордации 

 

где S_i – сумма рангов, присвоенных i-му элементу всеми экспертами, n – число экспертов, m – число элементов. 

Расчетная таблица: 

 

Средняя сумма  рангов 

 

Коэффициент конкордации 

 

Так как W < 0,7, мнения экспертов слабо согласованы между собой.