Финансовые вычисления

Муниципальное образовательное учреждение

высшего профессионального  образования

Южно - Уральский  профессиональный институт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по дисциплине

ФИНАСВЫЕ  ВЫЧИСЛЕНИЯ

Студентов заочной  формы обучения

специальности 080507.65 «Менеджмент организации»

 

 

 

 

 

 

Исполнил   

Студент гр. МОЗ 1-9-10                                                        Катлизаманова С.Г.

 

Вариант 1

 

Проверил 

                                                                                                      

 

 

 

 

Челябинск

2011

 

Содержание

Тесты…………………………………………………………………..3

Задачи…………………………………………………………………6

Список литературы…………………………………………………...9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты

1. Размер ожидаемого дохода от сделки зависит от

а) числа партнеров

б) величины процентной ставки

в) финансовых возможностей кредитора

г) все ответы верны

Ответ: г.

2. При методе исчисления по простым процентам

а) меняется начальная стоимость капитала

б) начальная величина капитала не меняется

в) величина капитала в каждом периоде увеличивается на сумму процентов

г) все ответы верны

Ответ: б.

3.  – формула

а) наращения по простым процентам

б) наращения по сложным процентам

в) дисконтирования математического

г) дисконтирования банковского

Ответ: а.

4. Различают следующие методы процентных расчетов, зависимых от

выбранного периода расчетов

а) английский, германский, японский

б) английский, германский, французский

в) английский, французский, японский

г) французский, германский, японский

Ответ: б.

5. Номинальная ставка процентов используется, если

а) используется сложная ставка процентов

б) используется простая ставка процентов

в) начисление сложных процентов производится несколько раз в году

г) начисление простых процентов производится несколько раз в году

Ответ: а.

6. Наращенная сумма сложных процентов при использовании учетной ставки рассчитывается:

 

а) 

б) 

в)

г) 

Ответ: в.

7. Дисконтирование - это  процесс определения

а) сегодняшней, т.е. текущей стоимости капитала

б) наращения капитала

в) капитализации

г) все ответы верны

Ответ: а.

8. Дисконтирование осуществляется только на основе

а) простых процентов

б) сложных процентов

в) простых и сложных процентов

г) ставок рефинансирования

Ответ: в.

9. Уровень инфляции характеризует увеличение цен

а) на определенное количество процентов

б) в несколько раз

в) на прирост ВВП

г) все ответы верны

Ответ: б.

10. Если периоды и уровень инфляции равны, то индекс инфляции равен

 

а)

б) 

в) 

г) все ответы верны

Ответ: а.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи

 

1. Кредит в размере 40 т. р. выдан 8 января. Срок возврата 20 августа. Ставка 12% годовых. Определить сумму накопленного долга и величину процентных денег при английской, французской и германской практиках.

Решение:

Германская методика.

1)Определим количество дней, оставшихся  до конца возврата

31 день в августе +8 дней в  января-1день (дата выдачи и возврата  считается за один день) = 38дней.

2)Определим сумму накопительного  долга и величину процентных  денег по германской методике.

 

P – сумма кредита

S – сумма возврата, 20 августа

d – годовая учетная ставка

п – срок от момента выдачи до конца возврата

П = 38/360(в германской практике количество дней в году = 360 дней)

P = 40000(руб.)*(1-38/360) = 35800(руб.)

I = P*n*i = S-P = 40000(руб.) – 35800(руб.) = 4200(руб.) 

Американская методика.

1)Определим количество дней, оставшихся  до конца возврата

31 день в августе + 8 дней в  январе – 1 день (дата выдачи  и возврата считается за один  день) = 38 дней.

2)Определим сумму накопленного  долга и величину процентных  денег

 

P – сумма кредита

S – сумма возврата, 20 августа

d – годовая учетная ставка

п – срок от момента выдачи до конца возврата

П = 38/365(в американской практике количество дней в году = 365 или 366 дней.

P = 40000(руб.)*(1-38/365) = 35840(руб.)

I = P*n*i = S-P = 40000(руб.) – 35840(руб.) = 4160(руб.)

Французская методика.

1)Определим количество дней, оставшихся  до конца возврата

31 день в августе +8 дней в  января-1день (дата выдачи и возврата  считается за один день) = 38дней.

2)Определим сумму накопительного  долга и величину процентных  денег по германской методике.

 

P – сумма кредита

S – сумма возврата, 20 августа

d – годовая учетная ставка

п – срок от момента выдачи до конца возврата

П = 38/360(в германской практике количество дней в году = 360 дней)

P = 40000(руб.)*(1-38/360) = 35800(руб.)

I = P*n*i = S-P = 40000(руб.) – 35800(руб.) = 4200(руб.) 

Ответ: Германская методика: P=35800, I=4200; американская методика: P=35840, I=4160; французская методика: P=35800,I=4200.

2. Кредит в размере 130 т.р. выдается на 3 года. При ожидаемом уровне инфляции 22% реальная доходность операции должна доставить 8% по сложной ставке процентов. Определить ставку процентов по кредиту с учетом инфляции, погашенную сумму и сумму начисленных процентов.

Дано:

P(сумма кредита) = 130000

n(количество лет) = 3 года

r(уровень инфляции) = 0.22

i(процентная ставка) = 0.08%

Найти: In, S, Sr

Решение:

По сложной ставке:

 

In – индекс инфляции,

r – уровень инфляции за один и тот же период.

 

 

 

 

Ответ: In=1.66, S163800(руб.), Sr=199836(руб.).

3. Владелец долгового обязательства, равного 580 тыс. руб., со сроком погашения 3 года сразу же после заключения этого контракта учел его в банке по сложной учетной ставке 9%. Какую сумму получит владелец обязательства, если проценты начислялись раз в полгода.

Дано:

P(сумма кредита) = 580000

i(процентная ставка)=0.09%

n(количеств лет)=3года

m(количество капитализации в год)=2

Найти: S

Решение:

 

Ответ: S=755160(руб.)

4. Кредит в сумме 15,0 тыс. руб. выдан на 2 года под 20% годовых (проценты простые). Погашение задолженности производится ежемесячными платежами. Составить план погашения долга, если погашение производится изменяющимися суммами.

Дано:

P(сумма кредита) = 15000(руб.)

i(процентная ставка)=0.2%

n(количеств лет)=2 года

Найти:S.

Решение:

Проценты  простые.

 

I=P*n*i=S-P=21000-15000=6000%

Ответ: S=21000(руб.),I(процентная ставка характеризующая отношение долга к сумме долга)=6000%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы

1. Ковалев В.В. Курс финансовых вычислений. – М.: ФиС, 2003. – 328 с.: ил.
2. Мелкумов Я.С. Финансовые вычисления. - М.: ИНФРА - М, 2007
3. Уланов В.А. Сборник задач по курсу финансовых вычислений. – М.: ФиС, 2003. – 400 с.
4. Цымбаленко С.В. Финансовые вычисления. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 160 с.: ил.