Анализ собственного капитала банковского сектора РФ 2008-2011

На 1 января 2010 года собственные средства действующих кредитных организациях составили 4618,7 млрд.руб. За 2010 год собственные средства возросли на 2,4 % и достигли 4732,3 млрд. руб. А за 2011 год собственные средства выросли на 10,8 % и на 1 января 2012 года достигли 5242,1 млрд руб. В 2011 году абсолютный прирост собственных средств в целом по банковскому сектору составил 509,8 млрд. руб., что в 4,6 раз больше чем за предыдущий год. В 2010 году он составил всего 111,7 млрд.руб.

В условиях роста экономики и расширения банковской деятельности часть принимаемых кредитными организациями рисков потребовала покрытия капиталом, накопленным за предыдущие годы. В результате более интенсивного роста номинального ВВП по сравнению с собственными средствами банков отношение капитала банковского сектора к ВВП  сократилось за 2011 год с 10,5 до 9,6%.

 

Рассмотрим отношение капитала к активам банковского сектора . Мы видим, что начиная с 2009 года оно идет к уменьшению. В 2009 году это отношение составило 15,7 %, в 2010 году – 14,0 %, в 2011 году – 12,6%.

 

Таблица 1

Динамика собственного капитала банковского  сектора

 

 

 

Рассмотрим структуру совокупного  капитала банковского сектора.

Основными источниками капитализации  банковского сектора в 2009 году были рост уставного капитала и эмиссионный доход. Их суммарная доля в объеме факторов роста капитала составила около 50 %, а объем увеличился на 403,6 млрд руб.  

            Субординированные кредиты  в 2009 году в меньшей степени, чем в 2008 году, оказали влияние на рост капитализации банковского сектора. На долю субординированных кредитов, включаемых в состав собственных средств, по состоянию на 1 января 2010 года пришлось 24,3 % суммарной величины факторов роста капитала, объем указанных субординированных кредитов увеличился на 203,7 млрд руб. 

По сравнению с 2008 годом в  отчетном году существенно снизилось  влияние прибыли и сформированных из нее фондов на динамику собственных  средств банковского сектора. Их доля в суммарной величине факторов роста капитала составила 11,9%,а прирост за 2009 год — 96,0 млрд. рублей.

Основным источником прироста капитала в 2010 году  стала прибыль и сформированные из нее фонды (прирост – 301,7 млрд. рублей, или 62,9% от суммы источников прироста капитала65). Прирост уставного  капитала и эмиссионного дохода составил 115,0 млрд. рублей (24% суммы источников прироста), что существенно меньше, чем в 2009 году, когда динамика капитала главным образом определялась государственной поддержкой капитала банков в рамках программы антикризисных мер.

В отличие от 2009 года в 2010 году погашение субординированных кредитов, включаемых в состав капитала, стало фактором его снижения, что сократило сумму источников его прироста на 220,8 млрд. рублей, или на 46%66. Еще одним существенным фактором снижения стал рост вложений кредитных организаций в акции (доли) зависимых юридических лиц и кредитных организаций – резидентов. За счет этого фактора сумма источников прироста сократилась на 143,9 млрд. рублей, или на 30%.

В результате действия отмеченных факторов в 2010 году произошли следующие изменения в структуре собственных средств (капитале) банковского сектора. Заметно выросла доля прибыли и сформированных из нее фондов: с 31,5 до 37,1%. Доля уставного капитала и эмиссионного дохода возросла с 45,7 до 47,0%, а субординированных кредитов, напротив, сократилась (с 29,7 до 24,3%)

 

В 2011 году изменилась структура источников прироста капитала. Основным из них стала прибыль и сформированные из нее фонды (прирост –494,9 млрд. рублей, или 67,1% от суммы источников прироста капитала). Прирост уставного капитала и эмиссионного дохода составил 184,5 млрд. рублей (25,0% от суммы источников прироста). В 2010 году эти источники выросли на 115,0 млрд. рублей. Основным фактором, уменьшающим источники капитала, в 2011 году были вложения кредитных организаций в акции дочерних и зависимых юридических лиц и уставный капитал кредитных организаций –резидентов (78,0% суммы источников снижения).

В результате действия отмеченных факторов в 2011 году в структуре собственных средств (капитала) банковского сектора произошли изменения, отраженные в таблице 3

 

Таблица 2

Структура капитала банковского сектора

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3

Структура собственных средств  банковского сектора (%)

 

 

В условиях роста капитала по банковскому  сектору в целом у ряда кредитных организаций произошло его сокращение.  В 2010 году уменьшение капитала отмечено у 161 кредитных организаций на общую сумму 185,9 млрд руб, или 6,4% их капитала. А в 2011 году кредитных организаций, у которых наблюдается уменьшение капитала, уменьшилось на 35. И снизился капитал на сумму 155,8 млрд руб.

Наибольшее снижение капитала в 2010 году отмечалось у отдельных банков, контролируемые государством и  крупных  частных банков. Их снижение капитала составило 115,6 млрд руб и 35,9 млрд руб соответственно.

А в 2011 году наибольшее снижение капитала отмечалась у отдельных банков, контролируемые государством и банков, контролируемых иностранным капиталом. Капитал  банков, контролируемых государством сократился на 89,0 млрд руб, это меньше на 26,6 млрд руб ,чем в 2010 году. А капитал банков, контролируемых иностранным капиталом сократился на 44,0 млрд, это больше на 14,6 млрд, чем в 2010 году.

 

 

 

 

Данные по объему снижения капитала отдельных банков

(в разбивке по группам банков)

	Количество кредитных организаций, допустивших снижение капитала		Снижение капитала в млрд руб		Капитал банков, допустивших снижение капитала в % от группы				Капитал банков, допустивших снижение капитала в % от банковского сектора
	2010 год	2011 год	2010 год	2011 год
					2010 год		2011 год		2010 год	2011 год
Банки, контролируемые государством	6	3	115,6	89,0	86,7		17,2		16,4	8,7
Банки, контролируемые иностранным капиталом	24	20	29,4	44,0	23,0		22,9		4,4	4,0
Крупные частные банки	25	17	35,9	15,9	39,9		10,4		10,8	2,6
Средние и малые банки Московского региона	44	37	3,3	1,7		15,7		12,5	0,5	0,4
Региональные средние и малые банки	52	37	1,5	2,5		14,9		12,4	0,4	0,4
Небанковские кредитные организации	10	12	0,2	2,8		4		57,9	0	0,1
Всего	161	126	185,9	155,8						16,3

 

 

Количество крупных частных  банков, допустивших снижение капитала в 2011 году, насчитывается 17 банков. По сравнение с 2010 годом это на 8 банка меньше. Практически вдвое меньше снизился капитал банка в 2011 году по сравнению с 2010 годом, и составил 15,9 млрд руб.

В 2011 году 37 средних и малых банков Московского региона допустили  снижение капитала. По сравнению с 2010 годом их количество уменьшилось на 7 банков. Капитал средних и малых банков Московского региона снизился на 1,7 млрд руб, это на 1,6 млрд руб меньше чем в 2010 году.

Региональных средних и малых  банков, допустивших в 2011 году снижение капитала, насчитывается 37. А в 2010 году их количество  на 15 банков было больше. Капитал этих банков в 2011 году увеличился на 1 млрд руб. и составил 2,5 млрд руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика показателя достаточности  капитала

Рисунок

 

 

 

 

Снижение показателя достаточности капитала начинается с начала 2010 года.

Показатель достаточности капитала в целом по банковскому сектору  снизился с 20,9% на 1.01.2010 до 18,1% на 1.01.2011 что в значительной степени было обусловлено замедлением темпов роста собственных средств на фоне существенного роста активов, взвешенных по уровню риска.

А на 1.01.12 показатель достаточности  капитала сократился до 14,7 %. Снижение показателя было обусловлено опережающим ростом активов, взвешенных по уровню риска, в том числе в связи с регулятивными изменениями (введение повышенных весовых коэффициентов на ряд категорий активов при расчете знаменателя показателя достаточности капитала кредитных организаций и увеличение с 40 до 70% объема покрываемого капиталом операционного риска) на фоне менее высоких темпов роста собственных средств.

 

Динамика достаточности капитала по группам кредитных организаций (%)

 

	1.01.10	1.01.11	1.01.12
Банки, контролируемые государством	22,8	18,6	14,6
Банки, контролируемые иностранным капиталом	19,6	19,5	15,6
Крупные частные банки	17,8	15,5	13,2
Средние и малые банки Московского региона	31,1	26,8	22,0
Средние и малые банки других регионов	24,2	20,7	19,5

 

Показатель достаточности капитала сократился за 2010 год же по всем группам кредитных организаций. В наибольшей мере снижение показателя достаточности наблюдалось по группе средних и малых банков Московского региона (на 4,3 процентного пункта), группе банков, контролируемых государством (на 4,2 процентного пункта) и по группе средних  и малых банков других регионов (на 4,2 процентного пункта)

 

Показатель достаточности капитала сократился за 2011 год так же по всем группам кредитных организаций(см. таблицу 2.10). В наибольшей мере снижение показателя достаточности наблюдалось по группе средних и малых банков Московского региона (на 4,8 процентного пункта), группе банков, контролируемых государством (на 4,1 процентного пункта) и банков, контролируемых иностранным капиталом (на 4,0 процентного пункта).

 

 

 

 

 

Динамика  достаточности капитала (Н1) по группам  кредитных организаций, ранжированных  по величине активов