Управление активами коммерческих банков РК

Риск на одного заемщика:
- для лиц, связанных с банком особыми отношениями	не более 15 %
- для прочих заемщиков	не более 25 %
Общая сумм рисков по заемщикам, связанным с банком особыми отношениями	не более 100 %
Связанным отраслям промышленности к общей сумме портфеля кредитов. По срокам кредитования:
- долгосрочные кредиты (сроком более 3-х лет)		не более 10 %
- среднесрочные кредиты (сроком от 1 года до 3-х лет)		не более 50 %
- краткосрочные кредиты (сроком до 1 года)		не менее 40 %
По качеству кредитного портфеля:
- уровень просроченных кредитов		не более 10 %
- уровень проблемных кредитов		не более 18 %
- отношение суммы сформированных провизии к общему ссудному портфелю		не более 8 %
По кредитным рискам:
- кредитные вложения в одну область		не более 40 %

Также функция контроля за рисками  относится и к деятельности рядовых банковских работников, руководителей различного уровня и учредителей. В целом реализация функций контроля за риском в банке является итогом использования различных систем управления риском применения ряда методик и результатом каждодневной деятельности конкретных подразделений банка. В конкретном итоге она зависит от степени проработанности организационной структуры , правильности подбора  персонала и, наконец, эффективности оперативного контроля за отдельными операциями непосредственно на рабочих местах.

 

Заключение

 

Рассмотрев особенности  и сущность  активных операций  коммерческих банков, на основе проведенных исследований, можно сделать следующие выводы:

1.Активные банковские операции - это операции, посредством которых банки размещают имеющиеся в их распоряжении ресурсы в целях получения необходимого дохода и обеспечения своей ликвидности.

2.Сложились различные точки зрения по классификации активных операций, такие авторы как Букато В.И., Львова Ю.И., Полякова В.П. и Московкиной Л.А. включают в активные операции: кассовые, кредитные, инвестиционные и прочие операции, так как эти операции являются наиболее распространенными видами активных операций банков.

3. Основным видом активных операций коммерческого банка стало кредитование. Причем чрезвычайно вырос удельный вес краткосрочных кредитов. Во многом это объясняется высоким уровнем риска и неопределенностью в условиях кризиса.

4.Кредиты, предоставляемые коммерческими банками можно классифицировать по ряду признаков (по срокам, по видам обеспечения, по размерам и т.д.).

5. Анализ актива ОАО «Банк Каспийский» показал: в целом по «Банку «Каспийский» валюта баланса за анализируемый период неизменно повышалась. Так, если на 1 января 2001 года она составила 2829260 тыс. тенге, то по данным на 1 января 2004 года валюта баланса составила 15043652 тыс. тенге. Абсолютное увеличение валюты баланса ОАО «Банк «Каспийский» произошло на 12214392 тыс. тенге или более чем в 5 раз. Наибольшему изменению в составе активов банка подверглась такая статья, как Депозиты в Национальном Банке Республики Казахстан, которая увеличилась более чем в 67 раз. Данная статья в структуре баланса на 1 января 2001 года занимала 0,33% от общей суммы активов или в денежном выражении 9249 тыс. тенге. На 1 января 2004 года данная статья занимает уже 4,15% от общей суммы активов или 624584 тыс. тенге. Депозиты в Национальном Банке Республики Казахстан, как отмечалось выше, увеличились более чем в 67 раз, абсолютный прирост произошел на 615335 тыс. тенге.

у ОАО «Банк «Каспийский» за анализируемый период происходил неизменный рост капитала. Так совокупный капитал с 1029042 тыс. тенге увеличился до 1597322 тыс. тенге, то есть более чем в 1,5 раза за период с 1 января 1999 года по 1 января 2002 год. Наибольшему изменению подвергся «Резерв по переоценки» который изменился более чем в 10 раз, в сторону увеличения. Изменение произошло с 25143 тыс. тенге до 266904 тыс. тенге.

В структуре капитала наибольший удельный вес на протяжении всего анализируемого периода занимает Уставный акционерный капитал банка, который за данный период увеличился на 24,15% и на 1 января 2004 года уставный акционерный капитал ОАО «Банк Каспийский» составил 993223 тыс. тенге. Если в структуре капитала Уставный акционерный капитал на 1 января составлял 77,74% или 800000 тыс. тенге, то на 1 января 2002 года -62,18%. Из этого следует, что доля уставного капитала в структуре всего капитала снизилась. На фоне этого снижения произошло увеличение таких видов капитала как: дополнительный капитал, который увеличился с 2,62% до 4,99% или на 52741 тыс. тенге в структуре капитала, резервный капитал в структуре капитала увеличился с 6,54% до 9,39% или на 82687 тыс. тенге, произошло увеличение резерва по переоценки на 244461 тыс. тенге.

Наименьший удельный вес в структуре капитала по данным на 1 января 2004 года занимает Фонд по производственного и социального развития (нераспределенный чистый доход прошлых лет, оставшийся в распоряжении банка). Его доля в структуре капитала составляет 0,88% или 14086 тыс. тенге. На следующем этапе рассмотрим коэффициент достаточности капитала, который может быть использован для определения адекватности капитала.

Управление активами ОАО «Банк Каспийский» - это пути и порядок размещения собственных и привлеченных средств, то есть это распределение на наличные деньги, инвестиции, ссуды и другие активы. Особое внимание при размещении средств уделяется ссудным операциям и инвестициям в ценные бумаги.

Решением проблемы размещения средств является «покупка» таких активов (предоставление ссуд и инвестиций), которые могут принести наивысший доход на приемлемом уровне риска. Значительная часть привлеченных банком средств подлежит оплате по требований или с очень коротким сроком уведомления. Поэтому условиями разумного управления банком является обеспечение способности удовлетворять требования вкладчиков и наличие денежных средств, достаточных для удовлетворения потребностей в кредите клиентов банка.

 

 

Список использованной литературы 

 

Закон «О банках и банковской деятельности» , введенный в действие Указом Президента N 2444 от 31.08.1995  Банковское дело-М., 1996.

Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона, "О Национальном банке Республики Казахстан",30 марта 1995 г.

Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона, "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".31 августа 1995 г.

Антонов М.Т, Пессель М.А. Денежное обращение, кредит и банки. М., 1995.

Банки и банковские операции. / Под ред. проф. Жукова Е. Ф. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.- 471c.

Банки и банковские организации в Республике Казахстан. Алматы, 2000.

Банковские учреждения в развивающихся странах. Институт экономического развития Всемирного Банка. Том 1

Банковские учреждения в развивающихся странах. Институт экономического развития Всемирного Банка,Том2.

Банковский портфель - 3 / Коробов К.Л. - М.: Соминтек,1995 г.

Банковское дело (под редакцией Г. С. Сейткасимова. Алматы, 1998ё ёё

Банковское дело (под редакцией проф. В.И. Колесникова), М.,  1995.

Банковское дело /Под ред. В.И. Колесникова, Л.П. Кроливецкой. -- М.: Финансы и статистика, 1996

Банковское право / Под ред.  Л.Г. Ефимова, М., 1994г.

Белоглазова Г.Н. Коммерческие банки в условиях формирования рынка. - Л.: ЛФЭИ , 1991

Белых Л. П. Устойчивость коммерческих банков. -- М., 1996.

Бернар И., Колли Ж.-К. Толковый экономический и финансовый словарь. В 2-х томах. -- Т. 2 -- М., 1994

Букато В.И. , Львов Ю.И.  Банки и банковские операции  / Под ред. М.Х. Лапидуса. - М.: Финансы и статистика , 1996 .

Волосович С. Н. Перспективные направления привлечения сбережений населения банковскими учреждениями. // Вестник НБУ, № 11, 1997 г.

Волсович С.Н. Меню для корпоративных клиентов. // Финансовая консультация, № 7, 1998 г.

Гапонов Г.А. Стратегия для малых и средних банков. - Банковские услуги. 1998. - № 5. С. 21-23.

Давыдова Л. Банковское право Республики Казахстан. Алматы, 2000

Деньги, кредит, банки / Кравцов Г.И. - Мн.: Меркование, 1994 г.

Деньги, кредит, банки. Справочное пособие / Под общ. ред. Кравцовой Г. И. - Мн., 1994.

Деньги. Кредит. Банки. / Под ред. Лаврушина О. М. - М., 1998

Долан Э. Д. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. М., 1996.

Долан Э. Дж, Кэмпбелл К., Кэмпбелл Р. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. -- М., 1991.

Егоров А.Е. Проблемы деятельности коммерческих банков на современном этапе развития экономики// Деньги и кредит 1995.-№6.-с.4.

Ершова И. В. Имущество и финансы предприятия. М, 1999

Жуков Е.Ф. Банки и банковские операции, М., 1997

Жуков Е.Ф. Менеджмент и маркетинг в банках: Учебное пособие для вузов. - М.: Банки и биржи, 1997.

Ильясов К.К. . Финансово-кредитные проблемы развития экономики Казахстана /Под ред.- Алматы: Бiлiм, 1995 - 240 с.

Кирисюк Г.М., Ляховский B.C. Оценка банком кредитоспособности заемщика//Деньги и кредит. - 1993. - № 4.

Киселев В. К характеристике функций банковского менеджмента (материалы к лекциям и семинарам). //Российский экономический журнал. 1997. - № 7.

Коробов Ю.И. Банковская конкурентная стратегия. - Банковское дело. 1997. - № 1. С. 20-24.

Кучукова Н.К. Макроэкономические аспекты реформирования финансово-кредитной системы Республики Казахстан в условиях перехода к рыночной экономике. - Алматы: Гылым, 1994. - 439 с.

Кушуев А.А. Показатели платежеспособности и ликвидности в оценке кредитоспособности заемщика // Деньги и кредит. - 1996. - № 12.

Лаврушин О.И. Банковское дело. - М.: Банки и биржи, 1992.

Маркова О.М., Сахарова Л.С., Сидоров В.Н. Коммерческие банки и их операции: Учебное пособие для ВУЗов. - М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 1995.

Марченко Г.А. Банковский сектор Казахстана: состояние и перспективы развития// Банки Казахстана, №10, 2001.

Межбанковский кредит: дилинговые операции на рынке “коротких” денег / Гагарин С.В.-М.:Принтлайн, 1995

Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. М., 1999.

Нуреев Р. М. Деньги, банки и денежно-кредитная политика. М., 1995.

Операции коммерческих банков и зарубежный опыт / Ширинская Е.Б.-М.:Финансы и статистика, 1993 г.

Основы банковского дела / Мороз П.И. - К., 1994 г.

Парамонова Т.В. Принципы регулирования банковской сферы// Деньги и кредит 1995.-№6.-с.10.

Поляков В.П. ,Москвина Л.А.  Основы денежного обращения  и кредита . - М.: Инфра - М, 1995 .

Райзберг Б.А.. Курс экономики: Учебник /Под ред.- ИНФРА-М, 1997. - 720 с.

Рид Э., Коттер Р., Гилл Э., Смит Р. Коммерческие банки / Под ред. В.М.Усоскина.- М.: Космополис, 1991

Сахаров В.В., Шалимов В.Е. Ресурсы коммерческого банка и их регулирование//Вестн. МГУ. Сер. 6. Экономика. - 1995. - № 2.

Сейткасимов Г.С.. Деньги, кредит, банки: Учебник /Под ред. проф.. - Алматы: Экономика, 1996. - 364 с.

Современный коммерческий банк: управление и операции / Усоскин В.М.-М.:Все для вас, 1994 г.

Султанова А. С. Состояние и проблемы  вексельного обращения в Казахстане // Банки Казахстана, №10, 2001

Сухов П.А. Некоторые аспекты устойчивости банковской системы// Деньги и кредит 1996.-№11.-с.19.

Тимоти У. Кох. Управление банком. -Уфа: Cпектр. Часть  V,1993.

Финансово-кредитный словарь. М.,  1994 г.

Финансы. Денежное обращение. Кредит. / Под ред. Дробозиной Л.А. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. - 479 с.