Контрольная работа по «Финансовой математике»

Содержание

Задача 4

Задача 11

Задача 15

Задача 25

Задача 35

Задача 45

Список литературы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 4. Дисконтировать 150 у.д.е. на 5 месяцев при простой учетной

ставке d = 0,06  в год. Найти годовую процентную ставку.

Решение:

Задача 11. Вексель с номинальной стоимостью 100 x + 400 у.д.е. с процентной ставкой (0,1 у +12) % годовых сроком на Z + 70  дней продается через 40 – z дней после подписания векселя банку с учетной ставкой (10-0,1 у) % годовых. Найти норму прибыли продавца и банка, если x- номер варианта, y – пятая цифра, z – четвертая цифра зачетной книжки.

Решение:

Задача 15. Даны две номинальные процентные ставки 11,5 % в год сроком на 7 дней и 11,375 % сроком на 14 дней. Найти накопление   1 000 000 у.д.е. за два последовательных недельных срока и на один  двухнедельный срок.

11,5% срок 7 дней

11,375% срок 14 дней

Найти накопление   1 000 000 у.д.е

Решение:

Задача 25. Пусть время измеряется в годах и сила процента определяется формулой . Найти эквивалентную ей номинальную  процентную ставку на срок 5 дней от момента   и накопление 100 у.д.е. за то же время.     

Решение

Задача 35. Найти накопленную стоимость трех ежегодных выплат в размере 1 000 у.д.е., если первая выплата производится в момент .

Сила процента определяется формулой Студли с параметрами .

Решение:

Задача 45. В задачах 42-51 заданы сделки в виде дискретных потоков наличности, определенных таблицами

где - доходы или расходы, выраженные в условных денежных единицах, соответственно - моменты времени, в которые происходят поступления или выплаты денег.  Требуется: а) составить уравнение стоимости;  б) определить,  имеет ли сделка доходность; в)  решить уравнение стоимости,  если сделка имеет доходность, и вычислить с точностью до одного процента.

45.	- 5	- 3	6	9
	1	2	4	6

Решение:

 

 

 

Список литературы

1. Бус Ф. Теория процентных  ставок. – В. кн.: Теория процентных  ставок. Библиотека страховщика. Вып.2. – М.: Сов. Ит. Ас, 1994.  -   С.4-39.

2. Мак Качан Д., Скотт У. Введение  в финансовую математику. – В  кн.: Теория процентных ставок. Библиотека  страховщика. Вып.2.- М.: Сов. Ит. Ас, 1994.- С. 40-104.

3. Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. – М.: Инфра, 1994. 

4. Четыркин Е.М., Васильева Н.Е.  Финансово-экономические расчеты:  Справочное пособие. – М.: Финансы  и статистика, 1990.

5. Бадюков В. Ф. Введение в  финансовую математику (Теория процентных ставок): Учебное пособие. Часть 1. – Хабаровск: ХГАЭП, 1996.

6. Малыхин В.И. Финансовая математика: Учебное пособие для вузов.  – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 1999.

7. Бадюков  В.Ф. Оценка рисков: Учебное пособие.  – Хабаровск: РИЦ ХГАЭП, 1998.