Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Января 2014 в 21:06, реферат
Одним из условий Гаусса-Маркова в классической модели линейной множественной регрессии является условие неслучайности матрицы X. Это условие выполняется не всегда, как показывают ниже приведенные примеры.
Примеры.
При измерении переменных-регрессоров могут возникать случайные ошибки:
, , где - истинное значение переменной (не случайное), - ошибка измерения. Например, - это истинный доход i-го домохозяйства, а - объявленный доход.
При анализе временных рядов значение исследуемой величины в момент времени t может зависеть от ее значения в предшествующие моменты времени: