Экономико математическое моделирование
Контрольная работа, 30 Января 2014, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
Финансовый консультант от «Вили-Макен» консультирует клиента по оптимальному инвестиционному портфелю. Клиент хочет вложить средства в два наименования акций крупных предприятий в составе группы «Хансон», многонационального конгломерата компаний, представленных в горнодобывающей, химической отраслях, а также табачной промышленности. Анализируются акции «Хансон-Иквити» и «Фар-Ист». Цены на акции следующие:
Прикрепленные файлы: 1 файл
Контрольная ЭММ.doc
— 1.64 Мб (Скачать документ)
Таблица 5 – Характеристики остатков
Характеристики остатков |
|
Характеристика |
Значение |
Среднее значение |
0,00 |
Дисперсия |
0,07 |
Среднеквадратическое отклонение |
0,26 |
Приведенная дисперсия |
0,08 |
Средний модуль остатков |
0,18 |
Относительная ошибка |
0,31 |
Критерий Дарбина-Уотсона |
2,68 |
Уравнение значимо с вероятностью 0.85 | |
- Уровни остаточной компоненты должны быть распределены по нормальному закону распределения. Проверка свойства осуществляется с помощью RS-критерия:
Рассчетное значение критерия произведено следующим образом: из таблицы 4 найдено минимальное и максимальное значение остаточной компоненты, а из таблицы 5 взято значение среднеквадратического отклонения (SE):
RSрасч.= (Еmax-Emin)/SE = (0,90-(-0,26)) / 0,26 = 4,46
Расчетное значение RS-критерия сравнивается с двумя табличными RSнижняя = 3,18 и RS верхняя =4,5. Таким образом RS расчет RSрасч = 4,46 входит в выбранную доверительную вероятность, следовательно свойство выполняется.
- Отсутствие автокорреляции уровней остаточной компоненты. Наличие автокорреляции определяется с помощью критерия Дарбина - Уотсона. Расчетное значение критерия dрасч. возьмем из таблицы 5 и сравним с двумя табличными, нижним и верхним:
dрасч=2.68
dнижн =1,18
dверх =1,4
Таким образом, dрасч. = 2,68 > dверх =1,39 , следовательно, автокорреляция отсутствует.
Вывод: модель адекватна.
Оценим точность модели. Для оценки точности используют две характеристики:
- Среднюю относительную ошибку Eотнос.
Для данной задачи среднюю относительную ошибку рассчитаем, как произведение значения среднего модуля остатков (см. таблицу 5) на 100 %:
Eотнос. = 0,18*100%= 18 %, т.о. сравнивая по качественной шкале среднюю относительную ошибку, можно сделать вывод о хорошей точности модели.
- Среднеквадратическое отклонение остаточного компонента SE
Значение SE = 0,26 из таблицы 5, которое рассчитали с помощью пакета статистических программ "VSTAT".
Построение прогноза
Прогноз сделан при помощи пакета статистических программ "VSTAT", который представлен в таблице 6:
Таблица 6 - Прогноз на 2 шага вперед
Таблица прогнозов (p = 95%) |
|||
Упреждение |
Прогноз |
Нижняя граница |
Верхняя граница |
1 |
54,32 |
51,75 |
56,90 |
2 |
49,40 |
42,65 |
56,15 |
- Конспект лекций
- Орлова И.В. Экономико – математические методы и модели. Практическое пособие по решению задач. Москва – 2003 г.