Эконометрическое оценивание параметров симультативных моделей экономики

Объектом статистического изучения в социальных науках являются сложные системы. Измерение тесноты связей между переменными, построение изолированных уравнений регрессии недостаточны для описания таких систем и объяснения механизма их функционирования. При использовании отдельных уравнений регрессии, например, для экономических расчетов в большинстве случаев предполагается, что аргументы (факторы) можно изменять независимо друг от друга. Однако это предположение является очень грубым: практически изменение одной переменной, как правило, не может происходить при абсолютной неизменности других. Ее изменение повлечет за собой изменения во всей системе взаимосвязанных признаков [2].

ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. Эконометрические модели
1.1 Основные понятия и особенности эконометрических моделей
1.2 Структурная и приведенная формы моделей
1.3 Проблема идентификации
1.4 Оценивание параметров структурной модели
1.4.1 КМНК
1.4.2 ДМНК
ГЛАВА 2. Эконометрическая модель национальной экономики Украины
2.1 План работы
2.2 Идентификация модели
2.3 Учебный пример модели
2.4 Расчет модели с реальными данными
2.5 Выводы
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ