Статистическое изучение состояния и тенденций развития банковской системы Российской Федерации

XVI межрегиональная конференция-фестиваль научного творчества учащейся молодежи «Юность Большой Волги»

 

 

Направление: «Науки об обществе»

Секция: 38.00.00 Экономические науки

Подсекция: «Финансы и кредит»

 

 

 

 

 

Статистическое изучение состояния и тенденций развития

банковской системы Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары - 2014 г.

Оглавление

 

Аннотация________________________________________________________3

Ключевые слова___________________________________________________3

Введение_________________________________________________________3

1. Анализ эффективности деятельности банковского сектора_____________8
2. Оценка ликвидности банковской системы___________________________4

Заключение______________________________________________________10

Библиографический список________________________________________11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация

В статье проводится анализ состояния и тенденций развития банковской системы России Федерации. На основе официальных статистических данных, опубликованных Банком России, оценивается стабильность банковской системы, ее ликвидность, рентабельность. В результате полученного исследования, были предложены меры по повышению устойчивости банковской системы России.

 

Ключевые слова

Банковская система, ликвидность, рентабельность, Центральный Банк Российской Федерации, коммерческий банк.

 

Введение

Развитие банковской системы всегда было и остается приоритетным элементом денежно-кредитной политики любого государства, направленной на создание основ для формирования благоприятного финансового климата в стране. Особенности развития банковского сектора в свою очередь обусловлены влиянием темпов экономического роста, а также воздействием ряда внутренних факторов. Для России актуальность темы исследования повышается в связи с нестабильностью ее положения на мировой арене.

Предметом исследования данной работы являются результаты деятельности кредитных организаций.

Целью научно-исследовательской работы является изучение текущего состояния и выявление перспектив развития банковской системы Российской Федерации.

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:

1. раскрыть значение банковской системы;
2. рассмотреть факторы, оказывающие воздействие на банковский сектор;
3. изучить динамику основных показателей банковской системы;
4. выделить основные проблемы развития банковской системы и представить пути их решения.

 

 

 

 

1. Анализ эффективности деятельности банковского сектора

 

В условиях рыночной экономики банковская система имеет огромное значение. Являясь составным элементом экономической системы, изменения в банковском секторе тем или иным образом оказывают воздействие на развитие страны. Особенности развития банковского сектора в свою очередь обусловлены влиянием темпов экономического роста, а также воздействием ряда внутренних факторов.

Общий спад деловой активности по итогам кризисного 2009 г. привел к существенному падению уровня валового внутреннего продукта – до 7,8%. В тяжелом состоянии оказались все субъекты экономических отношений, но особенно это остро повлияло на деятельность кредитных организаций. Произошло ухудшение относительных и абсолютных показателей деятельности банковского сектора, снижение качества активов, потеря банковской ликвидности, уменьшение кредитных операций и результатов деятельности, что негативно повлияло на инвестиционной привлекательности банковского сектора. Рентабельность активов опустилась до самого низкого уровня – до 0,7%, а рентабельность капитала оказалась на отметке 4,9 %.

Начиная с 2010 г. наблюдается рост деловой активности страны, что оказало положительное воздействие на ключевые показатели эффективности деятельности банковского сектора.

На рис. 1 представлена динамика показателей рентабельности банковского сектора за 3 года. Отчетливо видно, что кризис 2008-2009 гг. резко ударил по рентабельности активов и капитала, что сказалось и в 2010 году. В 2011-2013 гг. наблюдался относительный рост рентабельности, однако на конец 2013 – начало 2014 гг. произошел очередной спад.

Рис. 1. Динамика показателей рентабельности банковского сектора, %

На рис. 2 четко определена позиция РФ по рентабельности активов банковского сектора среди отдельных стран за 2012-2013 гг.

Рис. 2. Рентабельность активов банковского сектора в отдельных странах, %

Вследствие заметного снижения рентабельности банковского сектора в целом, Центральный Банк РФ во главе с Набиуллиной Э.С. начал активную борьбу с неэффективными банками. Лишились лицензий банки, проводившие агрессивную кредитную политику, утратившие ликвидность и не исполнявшие свои обязательства перед вкладчиками, а также заподозренные в отмывании денежных средств.

По итогам 2013 г. и в 2014 г. было отозвано лицензии у 52 кредитных организаций. Из этих организаций 14 были ликвидированы в процессе сделок слияния-поглощения или добровольно прекратили свою деятельность.

По рис.3 можно отметить, что наибольшая доля отозванных лицензий приходится на Москву и Московскую область. Далее располагается Южный Федеральный округ и Центральный Федеральный округ. Огромная концентрация неэффективных банков в Москве и Московской области говорит об их низкой ликвидности как в краткосрочном, так и в долгосрочном периодах.

Рис. 3. Отозванные лицензии по регионам за 2013-2014 гг.

 

Важно отметить, что  начиная с января 2014 года, после вступления в силу закона, распространяющего госгарантии по вкладам на частных предпринимателей, 1058 клиентам-индивидуальным предпринимателям выплачено совокупно 60,6 млн рублей. Более ранние страховые случаи выплаты пострадавшим не предусматривали [1].

В 2012 г. прибыль банковского сектора достигла рекордного значения – 1011,9 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2009 г. почти в 5 раз. В то же время тенденция роста прибыли после кризиса начинает ослабевать. В 2012 г. по сравнению с 2011 г. она увеличилась на 19,3%,  а в 2011 г. по сравнению с 2010 г. – на 47,9%. Одновременно наблюдается рост удельного веса прибыльных кредитных организаций на 5,5 п.п., хотя в 2012 г. его значение было меньше по сравнению с предыдущим периодом. Это вызвано ростом числа убыточных кредитных организаций (в 2012 г. – 55 организаций, в 2011 г. – 50), что привело к росту убытков банковского сектора до 9,4 млрд руб. против 5,6 млрд руб. в 2011 г. [2]

Рис. 4. Структура чистого дохода банковского сектора, %

 

Очевидно, что структура доходов и расходов кредитных организаций связана со структурой активов и пассивов. Наиболее значимой статьей при формировании финансового результата является чистый процентный доход. В 2009 г. его значение в структуре факторов прибыли было минимальным (59,5%), что в первую очередь объясняется снижением процентной маржи по кредитно-депозитным операциям. Далее наблюдаем рост данного дохода за счет наращивания объемов кредитования  до 67,8% в структуре чистого дохода банковского сектора.

Следующим источников формирования прибыли является чистый комиссионный доход. За анализируемый период отмечается динамичный рост его абсолютного значения, хотя в 2012 г. в структуре факторов прибыли удельный вес снизился на 1,8 п.п.

В целом за 2009-2012 гг. наблюдается положительная тенденция снижения влияния нестабильных источников доходов (чистый доход от продажи ценных бумаг, от операций с иностранной валютой и валютными ценностями, прочие) с 20,8% до 11,3% при росте доли стабильных источников на 9,5 п.п.

Любопытно отметить, что анализ основных показателей банковского сектора Российской Федерации за последние пять лет (табл.1) показывает нам высокие темпы роста рынка займов населению, особенно такие сегменты, как кредитные карты, ипотечное кредитование.

Качество выданных ссуд оценивается по величине просроченной задолженности в кредитном портфеле. На 01.01.2010 г. ее удельный вес достиг максимального значения – 6,30%, что вызвано сокращением уровня доходов или банкротства клиентов банков. Далее отмечается снижение этого показателя на 1,76 п.п.

Таблица 1

Основные показатели деятельности банковского сектора Российской Федерации,

на начало года

Показатель	2009	2010	2011	2012	2013	Темп изменения, %
1. Активы, млрд. руб.	28022	29430	33805	41627	49510	176,8
2. Собственный капитал, млрд. руб.	3811	4620	4732	5242	6113	160,4
3.Кредиты, предоставленные нефинансовым организациям и физическим лицам, млрд. руб.	16527	16115	18148	23266	27708	167,7
в % к активам	59	54,8	53,7	55,9	56	-
4. Ценные бумаги, приобретенные банками, млрд. руб.	2365	4309	5829	6212	7035	3,0р.
в % к активам	8,4	14,6	17,2	14,9	14,2	-
5. Просроченная ссудная задолженность	422	1015	1036	1133	1257	2,9р.
в % к ссудному портфелю	2,55	6,3	5,71	4,87	4,54	-
6. Вклады физических лиц, млрд. руб.	5907	7485	9818	11871	14251	2,4р.
в % к пассивам	21,1	25,4	29	28,5	28,8	-
7. Средства, привлеченные от организаций,  млрд руб.	8775	9557	11127	13996	15648	178,3
в % к пассивам	31,3	32,5	32,9	33,6	31,6	-
8. Кредиты, депозиты и прочие  привлеченные средства от ЦБ РФ, млрд руб.	3370	3117	326	1212	2690	79,8
в % к пассивам	12,03	10,59	0,96	2,91	5,43	-
9. Выпущенные долговые обязательства, млрд руб.	1132	1161	1335	1526	2187	193,2
в % к пассивам	4,04	3,95	3,95	3,67	4,42	-
10. Достаточность капитала, %	16,8	20,9	18,1	14,7	13,7	-

 

За исследуемый период наблюдается повышение активности деятельности кредитных организаций на рынке ценных бумаг. Привлекательность инвестиций в ценные бумаги объясняется стремлением поддерживать доходность и ликвидность, поскольку ценные бумаги обладают большей ликвидностью по равнению с кредитными инструментами, а также возможность использовать данный вид активов в качестве обеспечения по кредитам Банка России. Таким образом, портфель ценных бумаг банков увеличился в 3 раза, что привело к росту его удельного веса в структуре активов на 5,5 п.п.

 

2. Оценка ликвидности банковской системы

 

Ликвидность банковской системы характеризует способность всей банковской системы страны своевременно и бесперебойно выполнять договорные обязательства и обеспечивать запланированные объемы внутреннего кредитования экономики и правительства, что обуславливает актуальность регулирования ликвидности.

Регулирование ликвидности осуществляется централизованно и децентрализовано. Целями регулирования ликвидности банковской системы являются: обеспечение бесперебойности расчетов на основе поддержания необходимого уровня рублевых остатков на корреспондентских счетах банков в Центральном банке; достижение рыночными методами уровня ставок денежного рынка, необходимого для реализации стратегических целей денежно-кредитной политики; колебаний конъюнктуры финансовых рынков и предотвращение кризисов, вызванных факторами краткосрочного характера; формирование экономических ожиданий участников рынка посредством объявления параметров операций Национального банка по регулированию ликвидности; содействие развитию различных сегментов финансового рынка.

На ликвидность банковской системы оказывают влияние следующие факторы: эффективность надзора над коммерческими банками со стороны центрального банка; достаточность количества высоколиквидных средств (объема денежной массы в обращении); устойчивость главных макроэкономических показателей национальной экономики.

Оценим ликвидность банковского сектора РФ по показателям мгновенной ликвидности, текущей ликвидности, долгосрочной ликвидности

Норматив мгновенной ликвидности характеризует риск утраты ликвидности в течение одного операционного дня. Как мы видим, мгновенная ликвидность в 2012 г. значительно снизилась по сравнению с предыдущим годом с 63,2 до 59,0 % или на 4,2 п.п., что связанно с увеличением доли краткосрочных обязательств банковского сектора.

Норматив текущей ликвидности регулирует риск потери банком ликвидности в течение 30 дней. Значение норматива текущей ликвидности сократилось за 2012 г. на 5,6 п.п. и составило 81,9 %. Хотя данное значение соответсвует требованиям регулируещого органа и показывает избыток ликвидности в банковской системе России, но его отрицательная динамика свидетельствует о возможном повышении риска ливидности.