Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Мая 2013 в 15:28, реферат
Плотностью распределения (или плотностью вероятности) непрерывной случайной величины X в точке x называется производная ее функции распределения в этой точке и обозначается f(x). График плотности распределения называется кривой распределения.
Пусть имеется точка x и прилегающий к ней отрезок dx. Вероятность попадания случайной величины X на этот интервал равна f(x)dx. Эта величина называется элементом вероятности.
Вероятность попадания случайной величины X на произвольный участок [a, b[ равна сумме элементарных вероятностей на этом участке:
В геометрической интерпретации P{α≤X<β} равна площади, ограниченной сверху кривой плотности распределения f(x) и опирающейся на участок (α,β)
Зачетная работа по дисциплине:
«Меры риска»
Крамная Дарья Александровна
МБ-32
20.05.2013
Понятие плотности и плотность распределения.
Плотностью распределения (или плотностью вероятности) непрерывной случайной величины X в точке x называется производная ее функции распределения в этой точке и обозначается f(x). График плотности распределения называется кривой распределения.
Пусть имеется точка x и прилегающий к ней отрезок dx. Вероятность попадания случайной величины X на этот интервал равна f(x)dx. Эта величина называется элементом вероятности.
Вероятность
попадания случайной величины X
В геометрической интерпретации P{α≤X<β} равна площади, ограниченной сверху кривой плотности распределения f(x) и опирающейся на участок (α,β)
Это соотношение позволяет выразить функцию распределения F(x) случайной величины X через ее плотность:
В геометрической интерпретации F(x) равна площади, ограниченной сверху кривой плотности распределения f(x) и лежащей левее точки x
Основные свойства плотности распределения:
Это свойство следует из определения f(x) – производная неубывающей функции не может быть отрицательной.
2. Условие нормировки: Это свойство следует из формулы (5.8), если положить в ней x=∞.
Геометрически
основные свойства плотности f(x) интерпретируютс
Плотность распределения также
называют дифференциальной функцией.
Для описания дискретной случайной величины
плотность распределения неприемлема.
Смысл плотности распределения состоит
в том, что она показывает, как часто появляется
случайная величина Х в некоторой окрестности
точки х при повторении опытов.
После введения функций распределения
и плотности распределения можно дать
следующее определение непрерывной случайной
величины.
Определение. Случайная величина Х называется непрерывной, если ее функция распределения F(x) непрерывна на всей оси ОХ, а плотность распределения f(x) существует везде, за исключением( может быть, конечного числа точек.
Зная плотность распределения,
можно вычислить вероятность
того, что некоторая случайная
величина Х примет значение, принадлежащее
заданному интервалу.
Теорема. Вероятность
того, что непрерывная случайная величина
Х примет значение, принадлежащее интервалу
(a, b), равна определенному интегралу от
плотности распределения, взятому в пределах
от aдо b.
Доказательство этой теоремы
основано на определении
Геометрически это означает, что
вероятность того, что непрерывная
случайная величина примет
Функция распределения может
быть легко найдена, если
Задание 1:
Дано:
So=28
U=30/28
p=q=0,5
D=1
t=1 – соответствует 6мес после t=0
Ставка дисконтирования 12% годовых
Решение:
После дисконтирования:
So=So
U:=U/R
R=6% (12%/2=6%)
Новые:
U=30/(28*1,06)=1,01
D=1/1,06=0,943
K=25/1,06=23,58
x - premium – ?
y - берет агент в банке
(x+y) – вкладывает в жетоны
UP (x+µ)U = µ+(SoU-K)
DOWN (x+µ)D = µ+(SoD-K)
Система уравнений:
XU + µ(U-1)= SoU-K *(1-D)
XD - µ(1-D)=SoD-K
XU(1-D) + XD(U-1) = (So-K)(1-D)+(SoD-K)(U-1)
X(U-D)=SoU+KD-SoD-KU= So(U-D)-K(U-D)= (U-D)(So-K)
X=So-K
X=28-23,58=4,42
Задание 2:
P* = (1-D)/(U-D)
q*=(U-1)/(U-D)
x= EX=((1-D)/(U-D))*(SoU-K)+((U-
x=(1-D)/(U-D)*(SoU-k)+(U-1)/(
*2,824 = 0,851*4,7 + 0,149*2,824 = 3,999 + 0,421 = 4,42
Задание 3
1+2+3+…..+12 = (12*13)/2;
1+2+3+…..+(n-1)+n = (n(n+1))/2;
(1+2+3+….+12)*1/12 = (1*12*13)/(12*2) = 6,5
σ^2=σ_n^2=(∑_(i=1)^n▒〖(X_i-X ̅ )^2)*1/n〗; σ=√(σ^2 );
В нашем случае: X_i=i; i=1,…..,12
X ̅=6,5;
σ=√((((1-6,5)^2+⋯+(12-6,5)^2))
σ=3,452
Ответ: 6,5; 3,452.
Информация о работе Понятие плотности и плотность распределения