Моделирование рисковых ситуаций

       МОДЕЛИРОВАНИЕ РИСКОВЫХ СИТУАЦИЙ 

                                        БИЛЕТ 13

                            1.Риск и его измерение

Понятие и классификация экономического риска. В экономической нории выделяют следующие виды риска, которые дают возможность получить прибыль:

• риск неуплаты дивиденда;
• «чистый» риск, или собственно риск, связанный с объективными производственными процессами;
• риск, возникающий из-за нововведений, реализация которых поможет предпринимателям получить прибыль за реализацию новых идей.

Риск можно классифицировать по источникам и причинам возникновения, а также с качественных и количественных позиций. В зависимости от источника возникновения выделяют риск хозяйственный; риск, связанный с личностью человека; риск, обусловленный природными факторами. Каждый из этих рисков имеет соответствующую причину возникновения.

В зависимости от причины возникновения различают риск как следствие неопределенности; риск непредсказуемости поведения партнеров; риск недостатка информации.

По мере развития рыночных отношений происходит усиление конкуренции, которая заставляет идти на инновации, что неизбежно усиливает риск. Это побуждает к решению задач, связанных с числовой оценкой риска.

Задачи с риском обычно состоят в выборе некоторой i-й альтернативы, обеспечивающей лучший результат с заданной вероятностью, например вероятностью Pi, и худшей вероятностью: 1 - Pi. С точки зрения качественной определенности можно выделить три категории риска:

• допустимый риск — угроза полной потери прибыли от предпринимательской деятельности;
• критический риск — потеря затрат на предпринимательскую деятельность. В этом случае теряется вся предполагаемая выручка и затраты приходится возмещать за свой счет;
• катастрофический риск — происходят потеря всего имущества н банкротство предприятия, его закрытие и продажа имущества.

Методы измерения риска. Существует несколько методов измерения риска. Наиболее общими можно считать статистический, экспертный и аналитический методы измерения риска. С помощью статистического метода возможно изучить статистику потерь, имевших место в аналогичных видах предпринимательской деятельности, установить частоту появления определенных уровней риска, а по частоте — прогнозировать вероятность. Так, если имеются данные об относительных потерях, исчисленных к запланированной выручке от данного вида предпринимательства, то, разделив число случаев, в которых имел место данный уровень потерь, на общее число рассмотренных случаев, получим частоту возникновения потерь данного уровня.

Экспертный метод, или способ экспертных оценок, применительно к предпринимательскому риску может быть реализован путем обработки оценочных мнений опытных специалистов. При экспертном методе даются оценки вероятностей возникновения определенных уровней потерь, по которым затем можно определить средние значения экспертных оценок и, при желании, с их помощью построить кривую распределения вероятностного уровня потерь.

При выборе проектов инвестиций важно знать степень взаимосвязи между риском и отдачей. Допустим, предприятие специализируется на производстве товара «А ». Вместе с тем на этом же предприятии можно наладить производство товара «Б » или товара «В ». Что выбрать? Спрос на товар «А » и товар «Б » зависит от одних и тех же переменных, а спрос на товары « А » и «В » находится в отрицательной зависимости. Эта отрицательная зависимость делает товары « А » и «В » идеальными для диверсификации производства. Такая диверсификация несколько уменьшает совокупную отдачу на предприятии, но сокращает риск резкого уменьшения доходов.

                      2.Основные понятия теории игр

Тео́рия игр — математический метод изучения оптимальных стратегий в играх. Под игрой понимается процесс, в котором участвуют две и более сторон, ведущих борьбу за реализацию своих интересов. Каждая из сторон имеет свою цель и использует некоторую стратегию, которая может вести к выигрышу или проигрышу — в зависимости от поведения других игроков. Теория игр помогает выбрать лучшие стратегии с учётом представлений о других участниках, их ресурсах и их возможных поступках.

Обычно теорию игр определяют как раздел математики для изучения конфликтных ситуаций. Это значит,что можно выработать оптимальные правила поведения каждой стороны, участвующей в решении конфликтной ситуации.

В экономике, например, оказался недостаточным аппарат математического анализа, занимающийся определением экстремумов функций. Появилась необходимость изучения так называемых оптимальных минимальных и максимальных решений. Следовательно, теорию игр можно рассматривать как новый раздел оптимизационного подхода, позволяющего решать новые задачи при принятии решений.

Игра - упрощенная формализованная модель реальной конфликтной ситуации. Математически формализация означает, что выработаны определенные правила действия сторон в процессе игры: варианты действия сторон; исход игры при данном варианте действия; объем информации каждой стороны о поведении всех других сторон.

Одну играющую сторону при исследовании операций может представлять коллектив, преследующий некоторую общую цель. Однако разные члены коллектива могут быть по-разному информированы об обстановке проведения игры.

Выигрыш или проигрыш сторон оценивается численно, другие случаи в теории игр не рассматриваются, хотя не всякий выигрыш в действительности можно оценивать количественно.

Игрок - одна из сторон в игровой ситуации. Стратегия игрока - его правила действия в каждой из возможных ситуаций игры. Существуют игровые системы управления, если процесс управления в них рассматривается как игра.