Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Октября 2013 в 17:12, доклад
Динамические процессы, происходящие в экономических системах, чаще всего проявляются в виде ряда последова¬тельно расположенных в хронологическом порядке значе¬ний того или иного показателя, который в своих изменени¬ях отражает ход развития изучаемого явления в экономике.
Под сезонными колебаниями понимают регулярные, периодические наступления внутригодовых подъемов и спадов производства, грузооборота и товарооборота и т. д., связанных со сменой времени года, а под сезонностью – ограниченность годового периода работ под влиянием того же природного фактора.
Если процесс подвержен периодическим колебаниям, имеющим определенный и постоянный период, равный годовому промежутку, то мы имеем дело с так называемым тренд-сезонным временным рядом.
Будем рассматривать тренд-сезонный временной ряд у1,…, уТ порождаемый аддитивным случайным процессом:
уt=Ut+Vt+εt,
где Ut — тренд;
Vt — сезонная компонента;
εt — случайная компонента;
Т — число уровней наблюдения.
Относительно Ut предполагается, что это некоторая гладкая функция. Сезонная компонента Vt имеет период То: (То = 12 для ряда месячных данных; То = 4 — для ряда квартальных данных).
Кроме того, известно, что То нацело делит Т, т.е. Т = m·То, m — целое число. Очевидно, если То — число месяцев или кварталов в году, то m — число лет, представленных во временном ряду.
Кратко охарактеризуем задачи, возникающие при исследовании сезонности вообще и сезонных временных рядов в частности. Проблема анализа сезонности заключается в исследовании собственно сезонных колебаний и в изучении того внешнего циклического механизма, который их вызывает. Для исследования сезонных колебаний вне связи с причинами, их порождающими, очевидно, необходимо отфильтровать из временного ряда сезонную компоненту Vt и затем уже анализировать ее динамику. Большинство методов фильтрации построено таким образом, что предварительно выделяется тренд, а затем уже сезонная компонента. Тренд в чистом виде необходим и для анализа динамики сезонной волны.
Задачи, возникающие при исследовании сезонных временных рядов:
1) определение наличия во временном ряду тренда;
2) выявление наличия во временном ряду сезонных колебаний;
3) фильтрация компонент ряда;
4) анализ динамики сезонной волны;
5) исследование факторов, определяющих сезонные колебания;
6) прогнозирование тренд-сезонных процессов.