Моделирование экономической динамики

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Октября 2013 в 17:12, доклад

Краткое описание

Динамические процессы, происходящие в экономических системах, чаще всего проявляются в виде ряда последова¬тельно расположенных в хронологическом порядке значе¬ний того или иного показателя, который в своих изменени¬ях отражает ход развития изучаемого явления в экономике.

Прикрепленные файлы: 1 файл

Лекция.docx

— 47.17 Кб (Скачать документ)

Под сезонными колебаниями понимают регулярные, периодические наступления внутригодовых подъемов и спадов производства, грузооборота и товарооборота и т. д., связанных со сменой времени года, а под сезонностью – ограниченность годового периода работ под влиянием того же природного фактора.

Если процесс подвержен периодическим колебаниям, имеющим определенный и постоянный период, равный годовому промежутку, то мы имеем дело с так называемым тренд-сезонным временным рядом.

Будем рассматривать тренд-сезонный временной ряд у1,…, уТ порождаемый аддитивным случайным процессом:

уt=Ut+Vtt,                                           (14)

где Ut — тренд;

Vt — сезонная компонента;

εt — случайная компонента;

Т — число уровней наблюдения.

Относительно Ut предполагается, что это некоторая гладкая функция. Сезонная компонента Vt имеет период То: (То = 12 для ряда месячных данных; То = 4 — для ряда квартальных данных).

Кроме того, известно, что То нацело делит Т, т.е. Т = m·То, m — целое число. Очевидно, если То — число месяцев или кварталов в году, то m — число лет, представленных во временном ряду.

Кратко охарактеризуем задачи, возникающие при исследовании сезонности вообще и сезонных временных рядов в частности. Проблема анализа сезонности заключается в исследовании собственно сезонных колебаний и в изучении того внешнего циклического механизма, который их вызывает. Для исследования сезонных колебаний вне связи с причинами, их порождающими, очевидно, необходимо отфильтровать из временного ряда сезонную компоненту Vt и затем уже анализировать ее динамику. Большинство методов фильтрации построено таким образом, что предварительно выделяется тренд, а затем уже сезонная компонента. Тренд в чистом виде необходим и для анализа динамики сезонной волны.

Задачи, возникающие при исследовании сезонных временных рядов:

1) определение  наличия во временном  ряду  тренда;

2) выявление  наличия во временном  ряду  сезонных колебаний;

3) фильтрация  компонент ряда;

4) анализ  динамики сезонной волны;

5)  исследование  факторов, определяющих сезонные  колебания;

6)  прогнозирование  тренд-сезонных процессов.


Информация о работе Моделирование экономической динамики