Модели макроэкономического равновесия

 

1.1 Классическая модель макроэкономического равновесия

 

Следует отметить, что до Кейнса в  экономической теории общее экономическое равновесие как самостоятельная макроэкономическая проблема не рассматривалось. Поэтому классическая модель общего экономического равновесия (ОЭР) представляет собой некоторое синтезированное изложение взглядов экономистов классической школы с использованием современного терминологического аппарата.

Предпосылки классической макроэкономической модели [6, с. 124]:

1. Исследование поведения экономики в долгосрочном периоде.
2. Цены на товары и услуги, равно как и цены факторов производства (зарплата, процентная ставка), являются абсолютно гибкими, и именно с их помощью экономика адаптируется к любым изменениям.
3. В экономике существует автоматическая тенденция к полной занятости и максимально эффективному использованию ресурсов.
4. Ведущую роль в экономике играет совокупное предложение.

Кривая совокупного  предложения в классической модели показана на рис. 1.5

Рисунок 1.5 - Кривая совокупного предложения в классической модели

 

Равенство совокупного  спроса и совокупного предложения обеспечивается автоматически при отсутствии утечек (т.е. если весь совокупный доход расходуется домашними хозяйствами).

Закон Сэя — предложение  само создает себе спрос.

При наличии утечки в виде сбережений закон Сэя нарушается и совокупный спрос оказывается меньше совокупного предложения. Чтобы равновесие восстановилось, сбереженные средства должны быть впрыснуты обратно в экономический кругооборот. Это происходит на рынке заемных средств (рынке капитала), где предприниматели, ощущающие временную нехватку средств, занимают эти средства у домашних хозяйств.

Функция спроса инвесторов на заемные  средства:

I = a – br,                                           (1.1)

где I — объем инвестиционного  спроса;

a— объем спроса инвесторов на заемные средства при нулевой реальной процентной ставке;

b=DI/Dr — эмпирический коэффициент чувствительности спроса инвесторов на заемные средства к изменению ставки процента; показывает, на какую величину изменится объем спроса предпринимателей на заемные средства при изменении реальной ставки процента на один пункт;

r — реальная ставка  процента.

Функция предложения заемных средств держателями сбережений:

 

S = g + jr,                                           (1.2)

 

где S — объем предложения  сбережений домашними хозяйствами;

g — объем предложения сбережений домашними хозяйствами при нулевой реальной процентной ставке;

j = DS/r — эмпирический коэффициент чувствительности предложения сбережений к изменению ставки процента; показывает, на какую величину изменится объем предложения заемных средств при изменении реальной ставки процента на один пункт.

 

Рисунок 1.6 - Графическое изображение рынка заемных средств

 

Графическое изображение рынка заемных средств представлено на рис. 1.7. При абсолютно гибкой процентной ставке равновесие рынка заемных средств поддерживается автоматически; при этом все сбереженные средства будут взяты в кредит предпринимателями и потрачены ими на покупку инвестиционных товаров.

Алгебраический вывод условия равновесия в классической модели:

Домохозяйства весь свой совокупный доход (который равен объему совокупного выпуска, т.е. потенциальному ВВП) распределяют между потреблением и сбережениями:

 

YS = С + S,                                           (1.3)

 

Рисунок 1.7 - Макроэкономическое равновесие в классической модели

 

Совокупный спрос в  экономике складывается из спроса домашних хозяйств на потребительские товары и услуги и спроса предпринимателей на инвестиционные товары:

 

Yd = С + I,                                           (1.4)

 

Следовательно, YS = Yd, если S=I.

Поскольку условие S = I выполняется благодаря автоматическому поддержанию равновесия на рынке заемных средств, то основной вывод классической модели заключается в следующем: экономика устойчиво находится в состоянии макроэкономического равновесия (рис. 3.3), т.е. равенства совокупного спроса и совокупного предложения, при полной занятости ресурсов, т.е. на уровне потенциального ВВП.

Начиная с конца 20-х  гг. нашего столетия этот вывод стал подвергаться сомнению, поскольку неполная занятость ресурсов, в первую очередь рабочей силы, стала хронической.

 

1.2 Кейнсианская модель макроэкономического  равновесия

 

Кейнсианская модель общего экономического равновесия построена на принципах, отличных от постулатов классической школы.

В кейнсианской модели отсутствует  гибкость цен, так как, во-первых, в коротком периоде экономические субъекты подвержены денежным иллюзиям, кроме того в экономике в силу институциональных факторов (долгосрочные контракты, монополизация и т. д.) реальная гибкость цен отсутствует.

Особое значение имеет относительная жесткость номинальной зарплаты. Кейнс подчеркивал, что номинальная зарплата в коротком периоде фиксирована, так как определяется долгосрочными трудовыми контрактами, кроме того, если она и меняется, то только в одну сторону — повышения в периоды экономического подъема. Снижению же ее в периоды экономического спада препятствуют профсоюзы, имеющие большое влияние в развитых странах. В силу этого рынок труда несовершенен и равновесие на нем устанавливается, как правило, в условиях неполной занятости. Однако основная особенность кейнсианской модели заключается в том, что реальный и денежный сектор экономики оказываются взаимосвязанными.

Указанная взаимосвязь обусловливается  спецификой кейнсианской трактовки  денежного спроса, согласно которой  деньги являются богатством и имеют самостоятельную ценность, и выражается через трансмиссионный механизм ставки процента.

Важнейшим рынком в кейнсианской модели является рынок благ [7, с. 4].

В связке «совокупный спрос - совокупное предложение» ведущая роль принадлежит  совокупному спросу. Но так как его величина корректируется в результате взаимодействия с денежным рынком, то определяющим параметром общего равновесия становится эффективный спрос, величина которого устанавливается в модели совместного равновесия.

Кейнсианская модель ОЭР описывает экономику как целостную систему, в которой все рынки являются взаимосвязанными, и изменение условий равновесия на одном из рынков вызывает изменение равновесных параметров на других рынках и условий ОЭР в целом.

При этом преодолевается классическая дихотомия (разделение экономики на два сектора: реальный и денежный рынки), исчезает строгое разделение переменных на реальные и номинальные, а уровень цен становится одним из параметров общего равновесия.

Объем реального национального  продукта (стоимость продукта в неизменных ценах) и темп инфляции, обеспечивающие равенство между совокупным спросом и предложением, обычно называют состоянием общего макроэкономического равновесия (сбалансированности) экономики. Это важнейшая составляющая народнохозяйственной сбалансированности. На рис. заданы кривые совокупного спроса AD и предложения AS и точка Е, фиксирующая состояние общего экономического равновесия («крест Кейнса»).

Предпосылки кейнсианской макроэкономической модели:

1. Исследование поведения экономики в краткосрочном периоде.

2. Цены на товары и услуги, равно как и цены факторов  производства (зарплата, процентная ставка), в краткосрочном периоде недостаточно гибки для адаптации экономики к изменениям.

3. Психологические факторы принятия  решений людьми и бизнесом играют важную роль в экономике.

4. Ведущую роль в  экономике играет совокупный  спрос. 

Простая кейнсианская модель:

,                                           (1.5)

где Y— совокупный спрос;

С — потребительский спрос домашних хозяйств;

I — инвестиционный спрос предпринимателей.

Функция потребительского спроса в модели Кейнса:

С=MPC*Y+Ca,                                           (1.6)

 

где Ca — автономное (т.е. не зависящее от размера дохода) потребление; его размер чаще всего ассоциируется с прожиточным минимумом;

MPC — предельная склонность к потреблению;

Y — совокупный доход (который равен объему совокупного выпуска в денежном выражении).

 

Предельная склонность к потреблению (mpc) показывает, на какую величину изменится объем спроса (планируемых расходов) на потребительские товары и услуги при увеличении совокупного дохода на единицу:

,                                           (1.7)

где DС — прирост потребительского спроса;

DY — прирост совокупного дохода.

Функция сбережений:

 

S=Y-C=Y-Ca-mpc*Y=-Ca+(1-mpc)*Y=SL+mps*Y,           (1.8)

 

где MPS = (1 – МРС) — предельная склонность к сбережению;

SL=(–Cа) — автономные (т.е. не зависящие от размера дохода) сбережения.

 

Предельная склонность к сбережению (MPS) показывает, на какую  величину изменится объем планируемых сбережений при увеличении совокупного дохода на единицу:

 

,                                    (1.9)

 

где DS — прирост сбережений;

DY — прирост совокупного дохода.

Поскольку в простой  модели каждая дополнительная единица  совокупного дохода распределяется только между приростом потребления и приростом сбережения, то МРС + MPS = 1.

Предельные склонности к потреблению и сбережению необходимо отличать от средних склонностей к потреблению и сбережению.

Средняя склонность к  потреблению (АРС) показывает долю планируемых потребительских расходов в общем объеме совокупного дохода:

,                                           (1.10)

 

Средняя склонность к  сбережению (APS) показывает долю планируемых  сбережений в общем объеме совокупного дохода:

 

,                                           (1.11)

 

Поскольку в простой  модели весь совокупный доход распределяется только между потреблением и сбережением, то АРС + APS = 1.

Графическое изображение функции потребительского спроса и функции планируемых сбережений показано на рис. 9.

 

Рисунок 1.8 - Функции потребительского спроса и планируемых сбережений

 

Факторы, сдвигающие графики  функций потребления и сбережений:

• накопленное богатство домохозяйств;
• уровень цен;
• ожидания (будущих цен, доходов, наличия товаров);
• потребительская задолженность;
• налогообложение.

Функция инвестиционного  спроса:

 

I = Ia – d×r,                                            (1.12)

 

где Ia — автономные инвестиции;

d = DI/Dr — эмпирический коэффициент чувствительности инвестиционного спроса к изменению ставки процента; показывает, на какую величину изменится объем инвестиционного спроса при изменении реальной ставки процента на один пункт;

r — реальная ставка  процента.

Инвестиционный спрос  в кейнсианской модели зависит только от процентной ставки и не зависит от величины совокупного дохода, поэтому объем инвестиций полагается автономным.

Графическое изображение функции инвестиционного спроса показано на рис. 10.

Рисунок 1.9 - Функция инвестиционного спроса

 

Основные направления инвестиций:

• в производство;
• в жилищное строительство;
• в товарно-материальные запасы.

Таким образом, в кейнсианской концепции  решающим фактором при определении  объема инвестиций является пессимизм  или оптимизм инвестора, т. е. субъективно-психологическая и неопределяемая математически величина, а в неоклассических моделях — предельная эффективность капитала, т. е. понятие объективное и возможное для экономических расчетов.

Представителями теории неоклассического синтеза была предпринята  попытка создания модели общего экономического равновесия, объединяющей черты как кейнсианской, так и классической модели и свободной от недостатков этих моделей.

Поэтому в модели неоклассического синтеза отсутствует принцип  классической дихотомии, сформулированный классической школой.

Спрос на блага формируется  на базе модели IS—LM с гибкими ценами как проекция скольжения LM вдоль IS (см. рис. 1.10).

 

Рисунок 1.10 - Синтезированная модель общего экономического равновесия