Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Ноября 2013 в 16:02, контрольная работа
Экономическая интерпретация параметров уравнения: при увеличении ВВП на 1 млрд.руб. чистый экспорт увеличивается в среднем на 0,0019 млрд.долл., при увеличении курса доллара на 1 рубль экспорт снижается в среднем на 2,435 млрд.долл. Проверка значимости уравнения регрессии показала, что уравнение незначимо (значимость F =0,945 превышает уровень значимости 0,05), что можно объяснить малым числом наблюдений – всего 4 года соответственно незначимы также все коэффициенты уравнения регрессии.
Функция чистого экспорта в России
год |
Nx |
y |
$ |
2006 |
139,3 |
26917 |
26,33 |
2007 |
130,9 |
33248 |
24,55 |
2008 |
179,7 |
41429 |
29,38 |
2009 |
111,6 |
39101 |
30,24 |
Nx=a+bY+c$
Вычислить уравнение регрессии и описать его в зависимости от полученных коэффициентов и начальных данных.
Данные в
таблицу берутся с сайта http:/
Решение
В нашем случае зависимость экспорта за год характеризуется следующим уравнением:
Nx=a+bY+c$
воспользуемся возможностями табличного процессора Excel.
Регрессионная статистика | ||||||||||||||
Множественный R |
0,324958 | |||||||||||||
R-квадрат |
0,105598 | |||||||||||||
Нормированный R-квадрат |
-1,68321 | |||||||||||||
Стандартная ошибка |
46,95794 | |||||||||||||
Наблюдения |
4 | |||||||||||||
df |
SS |
MS |
F |
Значимость F | ||||||||||
Регрессия |
2 |
260,3392 |
130,1696 |
0,059033 |
0,945728 | |||||||||
Остаток |
1 |
2205,048 |
2205,048 |
|||||||||||
Итого |
3 |
2465,388 |
||||||||||||
Коэффициенты |
Стандартная ошибка |
t-статистика |
P-Значение |
Нижние 95% |
Верхние 95% | |||||||||
Y-пересечение |
137,452 |
297,4068 |
0,462169 |
0,72439 |
-3641,46 |
3916,363 | ||||||||
y |
0,001996 |
0,006149 |
0,324573 |
0,8002 |
-0,07613 |
0,08012 | ||||||||
$ |
-2,43514 |
15,06788 |
-0,16161 |
0,897997 |
-193,891 |
189,0204 | ||||||||
Таким образом, уравнение имеет вид:
Экономическая интерпретация параметров уравнения: при увеличении ВВП на 1 млрд.руб. чистый экспорт увеличивается в среднем на 0,0019 млрд.долл., при увеличении курса доллара на 1 рубль экспорт снижается в среднем на 2,435 млрд.долл.
Проверка значимости уравнения регрессии показала, что уравнение незначимо (значимость F =0,945 превышает уровень значимости 0,05), что можно объяснить малым числом наблюдений – всего 4 года соответственно незначимы также все коэффициенты уравнения регрессии.
Коэффициент детерминации R2=0.105 говорит о том, что вариация экспорта на 10,5% объясняется вариацией включенных в модель факторов (ВВП и курс доллара), а остальные 89,5% приходятся на неучтенные в модели факторы.
Помимо малого числа наблюдений незначимость модели можно объяснить влиянием кризиса 2008 года. В 2009 году по сравнению с 2008 годом экспорт снизился на 68,1 млрд.долл., ВВП на 2327 млрд.руб., а курс доллара при этом продолжал расти. То есть зависимый показатель – экспорт и факторный показатель ВВП изменялись не равномерно, а курс доллара возрастал, соответственно и линейная зависимость, которая представляет собой наша функция экспорта, оказалась незначимой.