Банковская система и ее роль в рыночной экономике

Жуков Е.Ф., Зеленкова Н.М., Эриашвили Н.Д. Деньги. Кредит. Банки.- М.,2009г. Гл. 2, стр.135-139.

 

Анализируя показатели инструментов в течение некоторого времени, можно сделать вывод об изменении денежной массы в стране.

 

3.1. Активы банковской системы России, объем и динамика

 

В 2011 году общий объем активов кредитных организаций вырос на 23.1% или на 7.82 трлн руб. в абсолютных величинах. Темпы роста, показанные в 2011 году, были намного больше, чем в предыдущие два года - в 2010 году активы увеличились на 15%, а в 2009 - всего на 5%. Однако до кризиса ежегодный рост активов был на уровне 30-50%. Всего в 2011 году рост активов наблюдался у 85% всех работающих в стране банков.

С поправкой на валютную переоценку вследствие значительных колебаний курса рубля рост активов в 2011 году был относительно стабильным.

 

Рисунок 5

Объем активов в банковской системе России

Источник: ЦБ РФ, расчеты РИА-Аналитика

Рисунок 6

Прирост активов (1 января 2007 года = 100)

Источник: ЦБ РФ, расчеты РИА-Аналитика

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7

Темпы роста активов

Источник: ЦБ РФ, расчеты РИА-Аналитика

 

На 1 января 2012 года совокупный объем активов российских банков составил 41.6 трлн руб. При этом отношение банковских активов на начало 2012 года к ВВП за 2011 год составило 76.6%, против 75.9% по итогам 2010 года.

Безусловно, в докризисный период был достигнут большой прогресс в банковской системе, и отношение активов к ВВП выросло более чем в 2 раза (отношение активов на 1 января 2001 года к ВВП 2000 года составляло всего 32.4%). Но в 2010 году фактически рост прервался, и в 2011 году тенденция не поменялась, то есть за эти два года банковский сектор не обгонял в своем развитии экономику страны, что постоянно наблюдалось в предыдущие годы.

По сравнению с развитыми и развивающимися странами, российский банковский сектор по уровню развития занимает далеко не первые позиции, так как в большинстве развитых стран отношение активов банков к ВВП находится на уровне 150-400%. Таким образом, потенциал роста российской банковской системы далеко не исчерпан

Рисунок 8

Отношение активов к ВВП

(активы  на отчетную дату к ВВП за  прошлый год)

Источник: ЦБ РФ, расчеты РИА-Аналитика

 

Согласно рейтингу банков по объему активов на 1 января 2012 года1, составленному экспертами «РИА-Аналитика», динамика активов у 10 крупнейших банков была лучше, чем в среднем по стране. По итогам 2011 года десять крупнейших банков увеличили свои активы на 30%, таким образом, их доля в совокупных активах банковской системы увеличилась с 58.3% на 1 января 2011 года до 60.7% на 1 января 2012 года.

Среди десяти крупнейших наилучшую динамику по итогам года продемонстрировал Банк ВТБ, у которого активы выросли почти на 60% (с 2.72 трлн руб. на 1 января 2011 года до 4.33 трлн руб. на 1 января 2012 года). При этом в абсолютных величинах наибольший прирост активов наблюдался в 2011 году у Сбербанка, у которого активы увеличились на 1.9 трлн руб. или на 20.6%.

 

 

1 Более подробно с рейтингом можно ознакомиться на сайте РИА Новости http://ria.ru/research_rating/20120125/548562109.html

В группу десяти крупнейших банков вошел ОАО АКБ "РОСБАНК", который на начало 2011 года занимал 11 место, а на 1 января 2012 - уже 9 место в стране. Такой прогресс был обеспечен ростом активов на 36%. По оценке экспертов «РИА-Аналитика», активы у Росбанка выросли столь значительно во многом из-за присоединения к нему Банка БСЖВ.

Рекордсменом по темпам роста активов в 2011 году среди всех банков стал ЗАО Сберкред Банк, у которого активы за год увеличились в 13 раз и на 1 января равнялись 18.9 млрд руб., что позволило банку войти в число 200 крупнейших банков страны, хотя на 1 января 2011 года банк был всего лишь 614 по размеру.

Вероятнее всего, российская банковская система в 2012 году продолжит свое развитие без существенных потрясений, что не исключает возможных проблем с устойчивостью ряда банков, вызванных нехваткой ликвидности. Эксперты «РИА-Аналитика» ожидают рост совокупных активов банковской системы по итогам 2012 года на уровне 15-20%.

 

Крупнейшие банки по объему активов на 1 января 2012 года2

Место на 1 января 2012 года	Место на 1 января 2011 года	Название банка	Объем активов на 1 января 2012 г., млрд	Прирост активов в 2011 году	Объем на 1 января 2011 г., млрд руб.
1	1	ОАО "Сбербанк России"	11144.7	20.55%	9244.7
2	2	ОАО Банк ВТБ	4330.2	59.42%	2716.2
3	3	ГПБ (ОАО)	2491.1	33.07%	1872.1
4	4	ОАО "Россельхозбанк"	1490.1	36.37%	1092.7
5	5	ОАО "Банк Москвы"	1348.6	39.09%	969.6
6	6	ВТБ 24 (ЗАО)	1255.4	30.40%	962.7
7	7	ОАО "АЛЬФА-БАНК"	1011.3	12.91%	895.7
8	8	ЗАО Юни Кредит Банк	902.8	44.22%	626.0
9	11	ОАО АКБ "РОСБАНК"	657.0	36.17%	482.5
10	9	ЗАО "Райффайзенбанк"	603.7	16.22%	519.5
11	10	ОАО "Промсвязьбанк"	601.3	16.53%	516.0
12	14	ОАО "ТрансКредитБанк"	517.2	31.63%	392.9
13	15	"НОМОС-БАНК" (ОАО)	483.3	24.99%	386.7
14	12	ОАО "УРАЛСИБ"	456.0	3.13%	442.2
15	13	ОАО "МДМ Банк"	390.1	-6.72%	418.2
16	16	ОАО "Банк "Санкт-Петербург"	346.7	26.32%	274.5
17	19	ОАО "АК БАРС" БАНК	313.4	22.45%	255.9
18	20	ОАО "АБ "РОССИЯ"	307.7	24.88%	246.4
19	18	ЗАО КБ "Ситибанк"	289.0	11.41%	259.4
20	21	ОАО "Нордеа Банк"	278.5	42.38%	195.6
21	27	ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	240.5	40.79%	170.8
22	23	АО АКБ "Связь-Банк"	229.6	23.06%	186.6
23	25	ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК	226.4	30.71%	173.2
24	26	ОАО Банк ЗЕНИТ	224.6	30.06%	172.7
25	22	ОАО Банк "Петрокоммерц"	215.1	10.74%	194.3
26	30	ЗАО "Банк Русский Стандарт"	201.7	30.25%	154.9
27	24	Банк "Возрождение" (ОАО)	195.9	9.89%	178.2
28	34	"ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО"	190.6	52.86%	124.7
29	28	НБ "ТРАСТ" (ОАО)	185.9	11.28%	167.0
30	32	ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"	175.0	25.41%	139.5
31	38	ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК"	173.8	52.72%	113.8
32	35	ООО "ХКФ Банк"	173.6	40.91%	123.2
33	29	АКБ "МБРР" (ОАО)	149.4	-9.10%	164.4
34	42	ОАО КБ "Восточный"	146.4	43.78%	101.8
35	39	ОАО "МИнБ"	143.7	30.00%	110.5
36	41	ОАО "БИНБАНК"	136.2	31.87%	103.3
37	33	ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр"	131.0	4.62%	125.2
38	40	ОАО "ОТП Банк"	130.1	19.36%	109.0
39	37	АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО)	122.1	0.07%	122.0
40	47	ОАО "СКБ-банк"	117.4	32.16%	88.84
41	52	"ТКБ" (ЗАО)	110.4	37.35%	80.36
42	44	ООО "Русфинанс Банк"	108.8	13.42%	95.95
43	56	НКО ЗАО НРД	108.3	42.13%	76.18
44	61	ОАО "СМП Банк"	107.9	49.60%	72.16
45	54	ОАО "УБРиР"	106.5	37.16%	77.67
46	46	ОАО "МСП Банк"	103.6	13.92%	90.93
47	45	ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"	103.5	13.21%	91.46
48	64	ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК"	102.8	55.68%	66.05
49	68	"БНП ПАРИБА" ЗАО	102.7	63.52%	62.78
50	58	ООО "Дойче Банк"	101.0	36.38%	74.04

 

2 Более подробно с рейтингом можно ознакомиться на сайте РИА Новости http://ria.ru/research_rating/20120125/548562109.html

 

3.2. Структура активов банковской системы

 

Структура активов в 2011 году претерпела достаточно сильные изменения. В первую очередь можно отметить резкий рост ссудной задолженности с 65.6% на 1 января 2011 года до 69.0% к концу года. Эта новая тенденция, так как в 2010 году доля ссудного портфеля в активах заметно снижалась. Заметное расширение кредитных программ фактически является возвратом к норме после двух лет кредитного сжатия. В 2009 и 2010 годах банки в большей степени «увлекались» ценными бумагами (в первую очередь, долговыми), что объясняется консервативной кредитной политикой во время кризиса и на первой фазе выхода из него. Как следствие, в течение предыдущих двух лет наблюдался рост доли ценных бумаг в активах на фоне сокращения доли ссудного портфеля. В 2011 году эта тенденция поменялась на противоположную – наблюдался рост доли кредитного портфеля на фоне сокращения доли ценных бумаг.

Также в 2011 году была заметна тенденция сокращения ликвидных активов, что явилось проявлением набившего всем оскомину кризиса ликвидности. Если на 1 января 2011 года в денежных средствах банки хранили 2.7% активов, то на 1 января 2012 года – только 2.3%. Объем средств на счетах в ЦБ РФ за год сократился на 0.8 процентного пункта.

 

Таблица 7

Структура активов

Регионы	1 января 2012 года	1 января 2011 года	Изменение в 2010 году в п.п.	1 октября 2011 года	1 января 2010 года	1 января 2009 года
Денежные средства, драгоценные металлы и камни	2.3%	2.7%	-0.4	2.3%	2.7%	3.0%
Счета в Банке России	4.2%	5.4%	-1.2	3.5%	6.0%	7.4%
Корреспондентские счета в банках	2.4%	2.5%	-0.1	2.3%	2.9%	4.4%
Ценные бумаги, приобретенные банками	14.9%	17.2%	-2.3	16.0%	14.6%	8.4%
Кредиты и прочие ссуды	69.0%	65.6%	-3.4	69.3%	67.5%	71.2%
Основные средства, нематериальные активы	2.3%	2.6%	-0.3	2.4%	2.7%	1.9%
Прочие активы	4.9%	4.0%	0.9	4.2%	3.6%	3.7%

 

Источник: ЦБ РФ, расчеты РИА-Аналитика

 

Рисунок 9

Структура активов на 1 января 2012 года

Источник: ЦБ РФ, расчеты РИА-Аналитика

 

 

 

 

 

3.3. Капитал российских банков

 

В 2011 году банки не очень активно наращивали собственный капитал, что во много связано с тем, что в 2009 году на фоне кризиса акционеры активно поддерживали банки при помощи увеличения собственного капитала, и до сих пор достаточность капитала находится на высоком уровне.

За 2011 год собственный капитал банков вырос на 10.8%, что более чем в два раза отстает от темпов роста активов. Для сравнения, за 2010 год собственный капитал банков вырос всего на 2.4%, однако в 2009 году на фоне стагнации активов рост собственного капитала был на уровне 21.2%. На 1 января 2012 года совокупный объем собственного капитала российских банков равнялся 5.24 трлн руб., что составляет 12.6% от всех пассивов (14% годом ранее).

Стоит отметить, что рост уставного капитала был намного слабее – всего 2.4% за год, однако в 2010 году он вообще продемонстрировал снижение (-4.7%). Слабая динамика уставного капитала связана с отзывом лицензий у ряда банков.

Рисунок 19

 

Прирост собственного капитала (1 января 2007 года = 100)

Источник: ЦБ РФ, расчеты РИА-Аналитика

 

 

 

Таблица 10

Динамика собственного капитала

Регионы	1 января 2012 года	1 января 2011 года	Прирост в 2011 году, %	Прирост в декабре 2011 года,%	Прирост в 2010 году, %	Прирост в 2009 году, %
Собственный капитал, млрд руб.	5242	4732	10.8%	4.5%	2.4%	21.2%
Уставной капитал, млрд руб.	1214	1186	2.4%	0.3%	-4.7%	41.2%
Активы, млрд руб.	41628	33805	23.1%	4.4%	14.9%	5.0%

 

Источник: ЦБ РФ, расчеты РИА-Аналитика

 

Слабый рост собственного капитала при более быстром росте активов приводит к тому, что достаточность капитала в банковской системе снижается. За 2011 год средняя достаточность капитала в банковской системе снизилась с 18.1% до 14.7% на 1 января 2012 года. Тем самым средняя достаточность уже приближается к минимальным значениям докризисного времени – в 2008 году средняя достаточность была на уровне 14-14.5%.

Вместе с тем, необходимо отметить, что в целом на начало 2011 года ситуация с достаточностью капитала в банковской системе России не вызывает серьезных опасений. Среднее значение норматива по-прежнему находится на высоком уровне, но, в то же время, распределение капитала не однородно, и в банковской системе насчитывается порядка 150 банков, которым необходимадокапитализация.

С 1 января 2012 года произошел рост требований по минимальному допустимому объему собственного капитала (с 90 млнруб. до 180 млн руб.), что во многом и предопределило значительный рост собственного капитала в декабре 2011 года (собственный капитал вырос на 4.5%). Если на 1 ноября 2011 года было 143 кредитные организации с капиталом меньше 180 млн руб., то на 1 января 2012 года - уже всего 46.

 

Таблица 11

Достаточность собственного капитала

	1 января 2012 года	1 октября 2011 года	1 января 2011 года
Средняя достаточность капитала по стране	14.7%	15.2%	18.1%
Медианная достаточность капитала по стране	22.1%	21.4%	25%
Число банков с достаточностью меньше 12%	100	102	42
Число банков с капиталом меньше 180 млн руб.	46	114	176

Источник: ЦБ РФ, расчеты РИА-Аналитика

3.4. Прибыль и рентабельность

 

Рекордной для банковской системы России в 2011 году стала полученная прибыль по итогам года. Тем самым продолжилась тенденция, взявшая свое начало в 2010 году, когда прибыль фактически утроилась по сравнению с результатом 2009 года. По итогам 2011 года банки России заработали 848 млрд руб., что на 274 млрд руб. или в 1.5 раза больше результата 2010 года, и на 643 млрд руб. или в 4 раза больше результата 2009 года.

Стоит отметить, что основной объем прибыли банки заработали в начале 2011 года, когда фактически ежемесячно получали по 75-80 млрд руб. прибыли. Однако во второй половине года результаты заметно ухудшились. В августе-октябре банки демонстрировали прибыль на уровне 50 млрд руб., то есть на 30% меньше, чем в первой половине года. При этом в ноябре и декабре банкам удалось нарастить месячную прибыль до уровня начала года – в ноябре прибыль банков составила 82 млрд руб., а в январе – 90 млрд руб. Рост прибыли в самом конце года является вполне ожидаемым явлением. Так, например, в провальном 2009 году в декабре месячная прибыль у банков была и вовсе на рекордном уровне (109 млрд руб.), который не побит до сих пор. Таким образом, результат, показанный в декабре 2011 года, уступает и результату 2009 года, и 2008 года.