Анализ деятельности операций коммерческими банками в России

- ценные бумаги.

4. По форме изъятия  средств:

- срочные депозиты;

- депозиты до востребования;

- сберегательные вклады  населения.

Классификацию депозитов  можно представить схематично:

Таблица 1. Классификация депозитов коммерческого банка

Если 2009 год заставил россиян полюбить банковские депозиты, то 2010 год принес вкладчикам одни разочарования – уже в январе доходность по большинству вкладов была на несколько процентных пунктов ниже ожидаемой инфляции.

За первые десять месяцев 2010 года особенно сильно упала доходность по рублевым депозитам: так, для физических лиц в зависимости от срока  вклада снижение составило от 4,1 до 3,1 процентного пункта; а для юридических  лиц – в пределах от 5,8 до 2,4 процентного пункта. Во многом аналогичная ситуация сложилась и по большинству долларовых депозитов и депозитов в евро. Правда, падение ставок по валютным вкладам в процентных пунктах было не столь значительным. Более того, в течение года ставки по долларовым депозитам для юридических лиц сроком от 31 до 90 дней, а также ставки по депозитам в евро для юридических лиц сроком от 31 до 90 дней и сроком более одного года несколько выросли. Впрочем, выросли весьма незначительно – от 0,2 до 0,5 процентного пункта, что оказалось явно недостаточно для того, чтобы компенсировать инфляцию, которая по итогам 2010 года составила 8,8%.¹⁵

Снижение средневзвешенных ставок по различным видам банковских депозитов за 10 месяцев 2010 года приводится в Приложении №1

Центр экономических  исследований «РИА-Аналитика» подготовил рейтинг банков России по объему депозитов  физических лиц. В рейтинге представлены данные на 1 января 2012 года по 861 банкам России, которые опубликовали свою отчетность согласно форме №101 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Указанием Банка России № 192-У и Письмом Банка России № 165-Т, и которые на отчетную дату имели не нулевое значение объема привлеченных депозитов физических лиц. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей.¹⁶

Рейтинг банков по объему вкладов  приводится в Приложении №2.

Всего по состоянию на начало 2012 года в систему страхования  вкладов в России входит 896 банка, то есть, теоретически, все они могут привлекать средства населения на счета и во вклады. Однако не все банки пользуются этим правом. На 1 января 2012 года только 861 банка реально привлекали средства физических лиц в качестве источников фондирования. 
          Согласно расчетам экспертов «РИА-Аналитика», в 2011 году объем депозитов физических лиц в России продолжил свой рост, но темпы роста заметно замедлились по сравнению с 2010 годом. За 12 месяцев 2011 года средства физических лиц на депозитах в банках выросли на 20.9% или на 2.05 трлн руб., а в 2010 году рост был на уровне 31.2%, что в абсолютных величинах составило 2.33 трлн руб. Это, в частности, является свидетельством снижения склонности населения к сбережению в 2011 году. 
          Стоит отметить, что темпы роста активов банков в 2011 году были больше, поэтому доля депозитов в структуре активов немного снизилась с 29.0% на 1 января 2011 года до 28.3% на 1 января 2012 года. 
          Всего на 1 января 2011 года объем средств физических лиц в банках составил 11.9 трлн руб. При этом объем валютных вкладов составил 2.17 трлн руб., а рублевых – 9.7 трлн руб. Таким образом, доля валютных вкладов по итогам 2011 года составила 18.3%, что заметно меньшее (19.3%) чем годом ранее. Наблюдаемое сокращение доли валютных вкладов произошло на фоне заметного ослабления рубля в августе-сентябре, таким образом, это свидетельствует об общем росте доверия к рублю со стороны граждан России. 
          Концентрация вкладов в российской банковской системе в 2011 году немного снизилась, так как небольшие банки смогли нарастить объем депозитов физических лиц в большей мере, чем более крупные. По итогам 2011 года доля крупнейшего банка страны, Сбербанка, на рынке вкладов снизилась с 47.9% до 46.6% на 1 января 2012 года. Снижение произошло из-за того, что темпы роста вкладов у Сбербанка были ниже среднероссийских (17.7% против 20.9% за 2011 год). На долю пяти крупнейших банков по объему вкладов физических лиц на 1 января 2012 года приходится 59.4% всех вкладов (59.9% на 1 января 2011 года). Но, несмотря на то, что в 2011 году не большим банкам по объему вкладов физических лиц удалось немного отыграть долю рынка, концентрация вкладов в российской банковской системе по-прежнему остается очень высокой. 
            Среди всех банков, представленных в рейтинге, 693-м (более 80%) в 2011 году удалось нарастить объем привлеченных средств физических лиц, а снижение объема вкладов физических лиц наблюдалось у 153-х банков. Среди крупнейших тридцати банков – лидеров рейтинга, 28 банков продемонстрировали положительную динамику. 
             Наилучшая динамика среди крупнейших банков наблюдалась у ООО "ХКФ Банк", который по итогам 2011 года занял 24-ю строчку рейтинга. У этого банка рост объема средств физических лиц за 12 месяцев составил почти 200% или 40 млрд руб. в абсолютных величинах. Столь значительный рост привел к тому, что банк по итогам года поднялся в рейтинге на 23 позиции. Также значительный рост продемонстрировал ОАО "СМП Банк" – 17.5% за год, что привело к прогрессу в рейтинге на 7 позиций до 29 места на 1 января 2012 года. 
             В абсолютных величинах максимальный прирост по итогам 2011 года прогнозируемо наблюдался у Сбербанка. У него объем депозитов физических лиц вырос на 830 млрд руб. Для сравнения, второй по абсолютной динамике и по объему вкладов физических лиц банк, Банк ВТБ 24, смог дополнительно привлечь за 2011 год в объеме 193 млрд. руб. средств физических лиц. 
             Отрицательную динамику в тридцатке крупнейших банков продемонстрировали: ОАО "Банк Москвы" и ОАО "МДМ Банк". У ОАО "Банк Москвы" вклады физических лиц в 2011 году сократились на 6.7%. Из-за этого по итогам года банк опустился на одну строчку в рейтинге и теперь занимает 6-е место. ОАО "МДМ Банк" по итогам 2011 года сократил объем вкладов на 10.3% до 110 млрд руб. на 1 января 2012 года. Итогом отрицательных темпов роста стала потеря трех мест в рейтинге, и теперь банк занимает 11 строчку. 
             По мнению экспертов «РИА-Аналитика», в 2012 году на фоне роста процентных ставок по депозитам и кредитам склонность к сбережению у населения, вероятно, вырастет. Поэтому по итогам 2012 года объем депозитов физических лиц в российских банках увеличится на 20-25%.¹⁷ 

2.2. Анализ и оценка кредитных операций.

          В данном разделе мне хотелось бы рассмотреть, какая ситуация сложилась на кредитном рынке в России за последние 7-10 лет, как он развивался, какое влияние оказал кризис на предоставление кредитов коммерческими банками предприятиям реального сектора экономики, каковы тенденции развития российского кредитного рынка.

Итак, в целом первая половина прошлого десятилетия характеризуется  высокими темпами роста кредитования, что было связано с достаточно благоприятными политическими условиями, стабилизацией экономики.

Вообще объемы кредитования предприятий и организаций выросли за период между 2001 и 2005 годом в 2,7 раза. Еще больше увеличились объемы долгосрочных кредитов (свыше 1 года) - в 4 раза. В 2005 году по сравнению с 2004 прирост активов банков составил 27,4%, капитала - 16,2%, а кредитов – 39%.¹⁸

Исследование структуры российского  кредитного рынка по территориальному признаку показало, что в банковском сегменте кредитного рынка наибольшую долю занимает Центральный федеральный  округ – 57 % действующих кредитных  организаций на начало 2008 года. Причем лидером на кредитном рынке и внутри данного сегмента является Москва. Первенство Московского региона наблюдается не только по количеству кредитных организаций, но и по доле, занимаемой на российском кредитном рынке. Банкам данного региона принадлежит 43% кредитов реальному сектору экономики. ¹⁹

Активный рост кредитов был прерван  начавшимся мировым финансовым кризисом, и уже 2008 год характеризуется  заметным спадом активности в данной сфере и значительным уменьшением  объемов кредитования.

Кредитный рынок в России в этот период сжался по двум основным причинам: первая – макроэкономическая неопределенность и невозможность адекватно оценить  риски заемщика и будущую стоимость  залога, вторая – недостаток свободной  рублевой ликвидности у банков. Дальнейшее сжатие кредитного рынка во многом спровоцировала политика ЦБ, который, стремясь удержать курс рубля в границах коридора, резко зажал банкам доступную ликвидность и, одновременно с этим, попытался заставить банки продать купленную на активной стадии девальвации валюту. Эффект этих действий ЦБ сейчас достаточно очевиден: сохранение макроэкономической неопределенности и девальвационных ожиданий, ухудшение положения реального сектора, лишенного кредитных ресурсов и, соответственно, сокращение кредитного портфеля банковской системы на фоне роста как официальной, так и реальной просроченной задолженности.

Если говорить о ставках, то они, судя по динамике рынка наиболее ликвидных  рублевых облигаций, существенно снизились. Так ставки по кредитам крупным российским компаниям в начале 2008 года составляли 20-22% годовых, а к началу 2009 их величина равнялась порядка 14% годовых.²⁰

В 2009 году в области кредитования была выявлена очень интересная тенденция. В соответствие с обзором банковского сектора, обнародованным департаментом банковского регулирования и надзора ЦБ наблюдается, что в апреле, впервые с января, объем кредитов, выдаваемых российскими банками предприятиям, не сократился, а увеличился – прирост составил 100 с лишним миллиардов рублей. Правда, вся прибавка исключительно валютная – около 6 миллиардов долларов. Что касается рублевых кредитов, то с ними ничего похожего не случилось, их объем по-прежнему продолжал сокращаться. Но в целом для предприятий вышел кредитный прирост на 4,6 миллиарда в долларовом эквиваленте.

Конечно, подобные улучшения  вселили надежды на расширение спроса, будущие заказы в экспортно-ориентированных  отраслях, которые кредитуются под  экспортную валютную выручку. Ведь как  раз с начала апреля во всем мире только и говорили о грядущем пробуждении мировой экономики, заметно ожили финансовые рынки, пошли вверх цены на нефть и иные сырьевые товары. Однако, как подметил Михаил Хромов из ЦСИ Банка Москвы, весь плюс по этому показателю обеспечен всего тремя-четырьмя крупными банками. По ВТБ, РСХБ и Сбербанку суммарный прирост почти вдвое выше, чем по всему сектору, поэтому говорить об этом как о показателе, характеризующем общую ситуацию на рынке, нельзя. Единственное, необходимо отметить, что сохраняющийся перекос в пассивах банков сдерживает кредитование. В связи с этим, возникает потребность в укреплении рубля, что могло бы довольно быстро повысить его привлекательность и устранить чрезмерную «валютизацию» банковских пассивов.

Неотъемлемой характеристикой  кредитного рынка России вновь становятся высокие ставки по кредитам. «Снижение  ставки рефинансирования на один процент не сделало финансовые средства доступными, - подчеркнул на встрече с активом Московской торгово-промышленной палаты первый заместитель мэра Москвы Юрий Росляк. - Нужна система, которая позволит радикально снизить ставки по займам. Потребуется выработка механизмов, позволяющих за счет эффективного использования предлагаемых гарантийных инструментов со стороны правительства не только понижать ставки по кредитам, но и увеличивать срок погашения минимум до 5 лет. Эти меры очень важны для развития инновационных проектов».

И действительно, анализ балансовой отчетности банков по итогам первого полугодия 2009 года показывает, что процесс кредитного сжатия в  российской экономике продолжается, несмотря на неоднократное снижение ставки рефинансирования. Снижение объема кредитов, предоставленных банковской системой нефинансовому сектору экономики, составило в июне 1,4%.²¹

Сохраняется в 2009 году и  ухудшение ситуации в области  кредитования малого и среднего бизнеса.

Эту тему обсуждали банкиры  в ходе IV ежегодной конференции "Финансирование малого и среднего бизнеса-2009". Никакого прироста объемов ожидать не стоит, пообещали банкиры. Сегодня крупные банки сворачивают работу с малым бизнесом и переключаются на кредитование крупных предприятий, которым государство дает и деньги, и гарантии. Средние и мелкие банки ограничены в ресурсах и кредитовать малый бизнес в прежних объемах не могут. По данным Альфа-Банка, в октябре 2008 года кредитование малого бизнеса свернули 25 банков и еще 20 ввели ограничения на работу с этим сегментом. К марту этого года число банков, заморозивших программы кредитования МСБ, выросло вдвое: 23 банка приостановили кредитование, а 61 – ввели ограничения по программам. И это только крупные банки.

Многие банки свернули программы из-за высоких операционных издержек. Малый бизнес рентабельно кредитовать, когда выдача ссуд поставлена на поток. А в условиях системного кризиса, когда ограниченно число «качественных» клиентов и «агрессивного» роста просрочки это делать невозможно. Поэтому реальных игроков на этом рынке практически не осталось. Да и те, кто продолжает кредитовать малый бизнес, вдвое сократили объемы выдачи. По данным минэкономразвития, только за ноябрь-декабрь по шести крупнейшим банкам совокупный кредитный портфель малому бизнесу упал более чем на 50 млрд. рублей, или на 6%.

Среди крупных банков остаются на этом рынке Росбанк, Промсвязьбанк, УРАЛСИБ, Альфа-Банк, НОМОС-банк, КМБ-банк, Банк Москвы, в обязательном порядке  Сбербанк, ВТБ24 и др. Всего – около 20 банков. И они диктуют предприятиям более жесткие условия кредитования, которые наконец-то стабилизировались и практически не меняются последние месяцы.

Процентные ставки остановились на уровне 23-24% в рублях. Кредиты до полугода в среднем стоят 23% годовых, от 6 месяцев до года - 23,3% и более года - 23,8% годовых. В регионах разброс ставок по кредитам от 22 до 30% годовых. В дальнейшем возможно их снижение. Если банки будут получать финансовую поддержку государства, то, судя по заявлениям премьер-министра Владимира Путина, они будут вынуждены кредитовать реальный сектор по ставкам не выше 15,5% в рублях.

Средний срок кредитования – 6-12 мес. Максимум два года. На большие  сроки кредиты практически не дают, потому что длинных денег  у банков нет. Да и предпринимателям инвестиционные кредиты не нужны. По признанию банкиров, малый бизнес в основном занимает деньги на пополнение оборотных средств и закрытие кассовых разрывов. Инвестиционные проекты реализуют только компании, которые их начали и не успели закончить.