Оценка рисков и методы управления инновационными рисками

Содержание

 

Введение

1. Неопределенность  как неотъемлемая черта инновационных  процессов

2. Классификация  рисков инновационной деятельности

3. Оценка  рисков и методы управления  инновационными рисками

Заключение

Список использованной литературы

Введение

Управление рисками является одной из важнейших функций управления, содержание которой определяется уровнем развития экономики в целом и особенностями переживаемого исторического этапа развития общества. Так, в период, когда основная деятельность компаний была нацелена на организацию промышленного производства в больших масштабах, активно развивались такие прикладные дисциплины менеджмента как финансовое планирование, логистика. Управление рисками основывалось в основном на интуиции менеджеров и ограничивалось использованием традиционных методов страхования. В последующие годы основной упор в развитии управленческих методов делался на развитие маркетинга. На первое место вышли задачи стратегического планирования, проведения комплексного анализа хозяйственной деятельности предприятий, оценки экономической эффективности, управления качеством продукции. Особое внимание уделялось развитию управленческого инструментария по работе с рыночными рисками. Начался процесс Интеграции функций управления в виде таких направлений, как финансовый менеджмент, управленческий учет, консалтинг и др. Начиная с 80-х годов все отчетливее стала проявляться тенденция глобализации мировой экономики, что не только обусловило серьезные структурные сдвиги на уровне международного бизнеса и финансов, но и оказало существенное влияние на состояние национальных экономик отдельных стран. Важнейшими факторами влияния на этот процесс явились достижения научно-технического прогресса (компьютеры и телекоммуникации), сокращение вмешательства государства в экономику и финансы, прежде всего, в таких развитых странах как США, Великобритания и Япония, рост потоков капитала на международном уровне и повышение их мобильности. В настоящее время трудно сказать, как далее будет развиваться этот процесс, однако уже сейчас можно выделить следующие важнейшие последствия глобализации.

1. Произошли  структурные изменения в отношениях  между сырьевыми и промышленно  развитыми странами. Осуществлен  и продолжает развиваться переход  промышленно развитых стран от  трудоемкого к наукоемкому производству. Повысилось значение международного движения капитала в мировой торговле. Возросла степень диверсификации многонациональных корпораций, в том числе международного инвестирования в совместные предприятия и соглашения о партнерстве.

2. Увеличилась  масштабность и число системных  финансовых кризисов (только за  последние 20 лет они наблюдались  в 93 странах, включая пять стран  с развитой экономикой /121/). Это  свидетельствует, с одной стороны, о том, что стремительное развитие  рынков высоких технологий, сконцентрировавших новейшие достижения НТП, не явилось достаточной гарантией стабильного развития общества. С другой стороны, оказались несостоятельными такие институты мировой экономической системы, как МВФ, МБРР и ВТО, главнейшими задачами которых являлись выработка и реализация различных политик по избежанию критических ситуаций и стимулированию развития экономических отношений, как на глобальном, так и на национальном уровне.

3. Как никогда  ранее обострилась конкуренция  в области внедрения научно-технических достижений. Сократился до минимума тот период времени, который обеспечивал конкурентное преимущество и эффективное использование инноваций. Актуальным становится требование обеспечения непрерывного потока инноваций, пусть даже и не всегда экономически оправданных в отдельности, но которые дадут основу для качественно более высокого уровня производства в будущем.

4. К началу XXI века стало очевидным, что многие  классические разработки в области  менеджмента (включая организацию, планирование, управление финансами, маркетинг, системы учета и анализа) оказались не в состоянии обеспечить необходимую теоретическую поддержку в изучении новых явлений в экономике и создании инструментов по управлению ею. За последнее время, кроме дальнейшего развития традиционных дисциплин, появилось немало новых разработок (реинжиниринг, контроллинг, риск-менеджмент, антикризисное управление и т.д.), в которых одно из центральных мест занимает анализ и оценка рисков в различных областях деятельности. Категории «риск» и «оценка риска» стали неотъемлемой частью в раскрытии содержания практически всех управленческих функций.

5. Значительно  повысилась «уязвимость» для  внешних рисков отдельных предприятий, поскольку в силу общих тенденций  повысился уровень их интеграции в общеэкономические связи.

Последствия глобализации для России оказались не столь масштабными. Влияние внешних факторов нестабильности в сочетании с внутренними противоречиями (экономика переходного периода, слабое развитие рынка инноваций научно-технической сфере, отставание развитых методов и инструментов управления хозяйствующими субъектами в рыночной экономике, вследствие отсутствия достаточного практического опыта, несовершенство законодательной базы) может усилить негативное воздействие на российскую экономику.

Несмотря на то, что в Российской Федерации вопросами риска занимаются такие организации, как Информационно-аналитический центр управления инвестициями и коммерческими рисками при Торгово-промышленной палате РФ и Центр рисковых инвестиций Института экономики и организации предпринимательства Российской Академии естественных наук, вопросы управления рисками именно в инновационном менеджменте практически нигде не рассматриваются. Исследования, в которых поднимается данный вопрос, концентрируют свое внимание, как правило, только на предварительном отборе проектов и формировании портфелей, что не позволяет в полной мере применять их методы при реализации инновационных проектов и требуют дальнейшего развития.

Таким образом, актуальность выбранной темы обуславливается следующим.

1. Для современных  экономических систем характерным  является повышение неопределенности  их поведения в силу усложнения  и ускорения протекающих в  них процессов и увеличения  масштабов последствий принимаемых  решений. Особенное значение это имеет в отношении процессов, связанных с освоением инноваций, как определяющего фактора экономического развития организации.

2. Существующий  уровень теоретических и прикладных  разработок в области управления  рисками не всегда может использоваться в инновационном менеджменте в силу его специфики, и следовательно, необходимо их совершенствование и развитие. Объективное и своевременное выявление и оценка рисков становится определяющим условием успешности принимаемых управленческих решений и инновационных проектов в целом.

3. Используемые  методы и способы оценки рисков  реализации инновационных проектов, а также применение их на  практике носят, как правило, разрозненный  характер, что не всегда позволяет  провести сравнительный анализ  различных проектов с точки зрения их эффективности и целесообразности.

1. Неопределенность  как неотъемлемая черта инновационных  процессов

Вся предпринимательская деятельность фирмы, и особенно ее инновационная составляющая, связана с ситуацией неопределенности, которая, в конечном счете, характеризует случайное на рынке и в деятельности фирмы. На последнем положении следует остановиться особо. Вопрос должен быть поставлен следующим образом: присутствует ли в оперативном управлении деятельностью фирмы элемент неопределенности, присущий реализации самого процесса управления?

Математическая формулировка задачи программирования траектории движения объекта сводится к определению начальных условий, условий на момент окончания управления и класса допустимых функций управления, которые переводят объект из начального в конечное желаемое состояние. Оптимизация управления сводится к обеспечению экстремума некоторого критерия оптимальности (минимум затрат, времени процесса управления и т.д.). Строгая математическая постановка задачи неизбежно упирается в принципиальную невозможность точного определения (измерения) начальных условий объекта. Чем больше погрешность таких измерений, тем больше будет отклонение траектории объекта от желаемого. Следует учесть, что далее на этот процесс накладываются внешние возмущения и неточности определения конечного положения. Предельно достижимая в конкретных случаях точность измерений определяется характером измерительной ситуации, выделенным измерительным ресурсом и множеством ситуаций, на котором определяется принятая за критерий точности характеристика погрешности. Требования к точности измерений устанавливаются исходя из априорных оценок допустимых уровней ошибок первого и второго рода ("пропуск" или "ложная тревога"). Если требования к качеству измерений устанавливаются в виде допустимого уровня потерь, то по этим требованиям определяются допустимые значения ошибок первого и второго рода, а по ним - требуемая точность измерений [34].

Поскольку характер и параметры внешних (и внутренних) возмущений объекта для экономико-производственных (и особенно инновационных) систем не могут быть определены с достаточной надежностью, управление таким процессом принципиально должно быть адаптивным, при котором происходит подстройка параметров и структуры регулятора в процессе управления

Итак, "неопределенность" - один из главных признаков инновационного проекта. Тогда совершенно естественен вопрос об отношениях инноватора к риску, о риск-менеджменте инноваций, о балансе доходности и риска при конкретных инновационных проектах. Следует отметить основные компоненты концепции риска для инновационных проектов:

· риск имеет место по отношению к будущему, а, значит, тесно связан с принятием решения;

· категории "неопределенность" и "риск" тесно связаны, однако это не синонимы;

· риск возникает в тех случаях, когда надо принять решение (один из вариантов перевода слова "риск" - "принятие решения, результат которого неизвестен");

· риск субъективен, а неопределенность объективна;

· для инновации справедливо правило: "если нет риска, то нет и ничего нового" - инновация, как орудие глобальной конкуренции, становится бессмысленной.

Цена риска для принимающего решение связана с вероятностью наступления события риска и величиной ущерба от этого события. Субъективная сторона риска связана с индивидуальным отношением к его последствиям ЛПР, его толерантности по отношению к риску. Отношение инвестора к риску можно описать кривыми индифферентности, а также в терминах теории полезности.

Итак, можно суммировать главное следующим образом:

· неопределенность - объективное условие существования риска;

· необходимость принятия решения - субъективная причина существования риска;

· будущее - источник риска;

· величина потерь - основная угроза от риска;

· возможность потерь - степень угрозы от риска;

· взаимосвязь "риск-доходность" - стимулирующий фактор принятия решения в условиях неопределенности;

· толерантность к риску - субъективная составляющая риска.

Любой риск инновационного проектирования многогранен в своих проявлениях и представляет собою сложную конструкцию из элементов других рисков. Проявления риска индивидуальны для каждого участника ситуации (председатель совета корпорации, президент, основные вице-президенты, руководитель разработки, основные специалисты, маркетологи, финансисты и т.д.).

Таким образом, риск инновационного проекта - это система факторов, проявляющаяся в виде комплексов рисков, индивидуальных для каждого участника проекта в количественном и качественном отношениях [35]. Такую систему можно представить в следующем виде:

,

где n - возможное количество отдельных рисков;

m - число  участников выполнения проекта,

Rij - частный  риск для частного участника  процесса.

Итак, значение любого риска для каждого участника индивидуально, а общий риск инновационного проекта есть сложная система частных (в том числе, индивидуальных) рисков со сложными многочисленными связями. Система риск-менеджмента инновационного проекта должна содержать стадии в соответствии с рис.1

Рис. 1. Структура риск-менеджмента инновационного проекта

2. Классификация рисков инновационной деятельности

При организации системы управления рисками инновационного проекта на предприятии необходимо помнить, что эффективность действия данной структуры определяется, прежде всего, соблюдением принципа синергетического эффекта. Данный принцип предполагает, что совокупный результат действий любой системы определяется, во-первых, степенью целевой и действенной однонаправленности ее компонентов, а во-вторых, качеством работы каждого из них. При этом лимитирующими факторами совокупной эффективности этой системы будут являться параметры наиболее слабого из ее звеньев. Из этого следует, что в задаче повышения эффективности риск-менеджмента в рамках управления инновационным проектом не существует второстепенных элементов, и оптимизация действий каждого из них является стратегически важной задачей для предприятия. Это относится и к одному из ключевых этапов риск-менеджмента -- задаче классификации рисков.

На сегодняшний день у авторов в области данной проблематики нет единой точки зрения не только относительно того, какой является оптимальная классификационная система рисков инновационного проекта, но и должна ли эта классификация разрабатываться как самостоятельная система, или базой для нее может служить общая, универсальная классификация рисков, разработанная безотносительно к специфике деятельности экономического субъекта и природе инновационного проекта.

Для ответа на данный вопрос необходимо обратить внимание на то, что на сегодняшний день в теории риск-менеджмента так и нет единой общепринятой системы классификации рисков не только с точки зрения самого спектра позиционируемых в ней элементов, но и относительно параметров их разделения на некие целевые, признаковые подмножества. В результате в трудах различных авторов риски в общей сложности представлены более чем 220 видами в различных классификационных комбинациях. При этом анализ постоянно расширяющегося круга работ, посвященных выработке единой структуры рисков, позволяет сделать вывод о том, что авторы в своей совокупности не только не пришли к созданию универсального подхода к этой проблеме, но и не имеют тенденции приблизиться к ней.