Виды и особенности межбанковских кредитов

 

3. Для расчета итоговой открытой валютной позиции банка необходимо рассчитать открытую валютную позицию в рублях по каждому из трех представленных видов валют, и результаты суммировать. Для расчета открытой валютной позиции по отдельной валюте необходимо длинную и короткую позиции по данной валюте (активные и пассивные остатки) перевести в рубли и просуммировать, причем длинная позиция берется со знаком «+», а короткая – со знаком «-».

В данном случае.

Валютная позиция по доллару = (90 * 26) – (15400 * 26) = - 398060 руб.

Валютная позиция по евро = (13550 * 26,8) – (0 * 26,8) = 363140 руб.

Валютная позиция по японской йене = (25030 * 21) – (330 * 21) = 518700 руб.

Итоговая валютная позиция за день составит = 483780 руб.

4. Для начала рассчитаем, на какую сумму увеличится сумма краткосрочных обязательств по следующей формуле.

i × t

Д = С × (1 + --------------)

100 %× 360

где Д – наращенная сумма долга

С – запрашиваемая сумма кредита

i - ставка кредитования (% годовых)

t - количество дней кредитования

Д = 1500000 * (1 + (60*90/100*360)) = 1725000 руб.

Далее по методике приведенной в  учебнике В.Н. Колесникова «Банковское дело» на стр. 198-203 рассчитаем четыре коэффициента.

1) Кал = 830 + 500 / 1725000 = 0,000771

2) Кпл = 830 + 500 + 100 / 1725000 = 0,000829

3) Кп = 830 + 500 + 100 + 20000 / 1725000 = 0,01242

4) Кн = 25000 / 50000 = 0,5

Согласно вышеуказанному учебнику по первым трем коэффициентам заемщик относится к третьему классу, а по четвертому ко второму классу.

Рейтинг заемщика = 30*3 + 20*3 + 30*3 + 20*2 = 280 баллов (3 класс).

Данному заемщику невозможно выдать бланковый кредит.

 

 

Список использованной литературы

 

1. Конституция Российской Федерации.

2. Гражданский кодекс Российской  Федерации.

3. О порядке регулирования деятельности  кредитных организаций: Инструкция  ЦБ РФ от 1.10.2008 . №1.

4. Албегова И.М., Емцов Р.Г., Холопов  А.В. Государственная экономическая политика: опыт перехода к рынку, Дело и сервис, 2002. 319 с.

5. Букато В.И., Львов Ю.И. Банки  и банковские операции в России / Под ред. Лапидуса М.Х. М.: Финансы  и статистика,2006. 335 с.

6. Банковская система России: Настольная  книга банкира / Ред. кол. Грязнова А.Г., Молчанов А.В., Тавасиев А.М. и др. М.: ДеКА, 2003. 768с.

7. Панова Г. С. Кредитная политика  коммерческого банка. М.: Финансы  и статистика, 2004. 258 с.

8. Словарь банковских терминов. М.: Акалис,2004. 304 с.