Валютные операции коммерческого банка

В настоящее время Банк Москвы обслуживает более 120 тыс. корпоративных и 9 млн частных клиентов. Среди клиентов — юридических лиц — крупнейшие отраслевые предприятия, предприятия среднего и малого бизнеса.

Банк представлен практически во всех экономически значимых регионах страны и насчитывает 281 обособленное подразделение, включая дополнительные офисы и операционные кассы. По состоянию на 1 сентября 2014 года в регионах России работает 141 подразделение Банка. В Москве и Московской области действует 140 офисов Банка. Кроме того, услуги населению оказываются в 424 почтово-банковских отделениях столичного региона.

Деятельность Банка регламентируется Уставом, в котором содержатся положения об органах управления, их структуре, порядке образования.

Организационно-правовая форма Открытое Акционерное Общество согласно действующему законодательству предполагает прямое участие акционеров в органах управления.

В сеть Банка также входят 3 дочерних банка, находящихся за пределами России: АО «БМ Банк» (Украина), Эстонский кредитный банк (Эстония).

В Банке Москвы действует собственный Процессинговый центр, сертифицированный международными платежными системами Visa International и MasterCard. По состоянию на 1 сентября 2014 года карточный портфель составил 6,55 млн штук. Банк располагает широкой сетью собственных банкоматов — более 1850 штук (по состоянию на 1 сентября 2014 года). При этом объединенная сеть банкоматов банков Группы ВТБ — Банка Москвы, ВТБ 24, Лето Банк — превышает 12 тыс. устройств (в сети отменена комиссия за снятие собственных денежных средств).

 

 

 

 

2.2 Финансовое состояние ОАО  «Банк Москвы»

Основной целью деятельностью ОАО «Банк Москвы» является получение прибыли.

За период 2013-2014 гг. наблюдается рост обязательств на 23,2%.

Состав и динамика капитала ОАО «Банк Москвы» представлены в таблице 1.

 

Таблица 1 - Состав и динамика капитала ОАО «Банк Москвы»

Показатели	На 01.01. 2013 г.	На 01.01. 2014 г.	Изменение,  тыс. руб.	Изменение,  %
Средства кредитных организаций, тыс. руб.	113328667	215928250	+102599583	+90,5%
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, тыс. руб.	807020177	925556673	+118536496	+14,7%
Вклады физических лиц, тыс. руб.	169609266	215825018	+46215752	+27,2%
Выпущенные долговые обязательства, тыс. руб.	12070444	44203246	+32132802	+266,2%
Прочие обязательства, тыс. руб.	11042559	15058380	+4015821	+36,4%
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон, тыс. руб.	1644410	4311898	+2667488	+162,2%
Всего обязательств, тыс. руб.	1212445468	1493657576	+281212108	+23,2%

Средства кредитных организаций увеличились на 90,5%, средства клиентов, не являющихся кредитными организациями выросли на 14,7%, а вклады физических лиц увеличились на 27,2% это связано с активной маркетинговой работой банка на рынке, основными инструментами которой являлись: масштабная рекламная кампания, повышенные процентные ставки по вкладам по сравнению со ставками других банков.

 

2.3 Валютные операции ОАО «Банк Москвы»

Валютные операции ОАО «Банк Москвы» проводятся по трем направлениям: валютно – обменные операции, переводы и вклады. ОАО «Банк Москвы» осуществляет валютно-обменные операции с 10-ю видами иностранных валют. Банк работает с поврежденными денежными знаками иностранных государств, в том числе принимает их для направления на инкассо.

Динамика основных показателей по валютным операциям за 2011-2013 гг. представлена в таблице 14.

Таблица 14 - Динамика основных показателей по валютным операциям в ОАО «Банк Москвы»

Показатель	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Абсолютное отклонение, 2013 г. от 2011 г., +/-	Темп роста. 2013 г. к 2011 г., %
Количество клиентов - участников ВЭД	180	193	200	20	111,11
Количество клиентов, открывших валютные счета	76	84	103	27	135,53
Количество входящих платежей в иностранной валюте	625	566	770	145	123,20
Количество исходящих платежей в иностранной валюте	145	464	550	405	379,31
Объем валютных операций по счетам клиентов юридических лиц
в долларах США, млн. долл.	31	86	111	80	358,06
в евро, млн. евро	33	33	50	17	151,52
в рублях, млн. руб.	348	352	561	213	161,21
Комиссии за валютный контроль, тыс. руб.	2423,0	2576,8	2600	177	107,30

За период 2011-2013 гг. наблюдается увеличение количества клиентов, открывших валютные счета на 35,53%. При этом объем валютных операций по счетам клиентов юридических лиц в долларах США увеличился более чем в три раза, объем валютных операций по счетам клиентов юридических лиц в евро вырос на 51,52%.

Другими словами, клиенты предпочитают осуществлять платежи в долларах США.

ОАО «Банк Москвы» иностранную валюту получает также от валютно-обменных и от депозитных операций. Полученную валюту от валютно-обменных и депозитных операций с иностранной валютной отделение ОАО «Банк Москвы» размещает на рынке банковских услуг: предоставляет кредиты в иностранной валюте юридическим и физическим лицам, перечисляет в другие филиалы, размещает иностранную валюту на корреспондентском счете и участвует в торгах на межбанковской валютной бирже.

3. Пути совершенствования валютных  операций АКБ «Вятка-банк» (ОАО)

3.1 Мероприятия совершенствованию  валютных операций в АКБ «Вятка-банк» (ОАО)

С целью совершенствования предлагаются мероприятия по двум направлениям:

первое направление – совершенствование валютных операций;

второе направление – совершенствование валютных технологий.

Совершенствование валютных операций АКБ «Вятка-банк» (ОАО) предлагается в разрезе четырех мероприятий.

Во-первых, организовать услугу для обладателей привилегированных карт при выезде за рубеж по предоставлению медицинских страховок от 30 тыс. долларов. Это объясняется тем, что Федеральный Закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (далее - Закон о туризме) предусматривает обязательное медицинское страхование, в том числе и жизни резидентов, выезжающих за рубеж. Наличие полиса является обязательным условием для получения визы в большинство стран мира. В таблице 25 представлено предложение стоимости данной услуги.

Во - вторых, оказание услуг обменных операций с валютами стран СНГ, в частности с азербайджанской и армянской валютами, то есть с армянским драма и азербайджанским манатом. Это объясняется тем, что по данным Кировростстата в г. Кирове проживает 220000 азербайджанцев и 183000 армян. Основная цель проживания – это зарабатывание денег, часть которых отправляется на родину.

В-третьих, пересмотреть ставки по срочным вкладам и вкладам до востребования в сторону увеличения и проведения широкой рекламной компании по привлечению валютных вкладов. Эти вклады являются самыми дифференцированными с точки зрения безопасности их одновременного изъятия вкладчиками.

В-четвертых, предлагается новый вклад «Дополнительный доход».

В настоящее время совершенствование IT инфраструктуры банковского бизнеса является одним из основных факторов достижения цели для любого экономического субъекта.

Поэтому с целью совершенствования валютных технологий в АКБ «Вятка-банк» (ОАО) предлагается использование этой технологии. Технология Hadoop представляет собой программный продукт, позволяющий хранить и обрабатывать данные с помощью компьютерных кластеров.

Решения, построенные на базе новой технологии, обладают рядом существенных преимуществ:

1. При обработке данных на кластере можно существенно сократить время на обработку данных.
2. Применение новой технологии позволяет сократить затраты на оборудование, требуемое для хранения и обработки данных, в десятки раз.
3. Технология позволяет построить отказоустойчивое решение.
4. Выход из строя одного или нескольких узлов кластера влияет только на производительность системы, при этом система продолжает корректно работать и предоставлять сервис конечным пользователям.
5. Решение позволяет наращивать производительность просто за счет добавления новых узлов кластера. При этом производительность кластера возрастает линейно.
6. Технология позволяет осуществлять сложную обработку любых файлов, в том числе неструктурированных, благодаря чему такие данные могут быть эффективно обработаны и использованы.

Таким обозом, мероприятия по совершенствованию валютных операций и валютных технологий в АКБ «Вятка-банк» (ОАО) должны быть направлены на увлечение скорости оборачиваемости валюты.

3.2 Эффективность предложенных  мероприятий по совершенствованию  валютных операций в АКБ «Вятка-банк» (ОАО)

С целью определения эффективности предлагаемых мероприятий составим прогноз покупки и продажи используемой в АКБ «Вятка-банк» (ОАО) волюты. При прогнозировании использовался метод среднего абсолютного прироста. Покажем это при прогнозировании объема покупки валюты. В 2010 г. величина покупки составила 1200 тыс. руб., а в 2012 г. – 13420 тыс. руб. Следовательно, средний абсолютный прирост составил:

(1200+13420) : 2 = 7310 тыс. руб.

Тогда прогноз на 2013 г. будет равен: 7310 + 13420 = 20730 тыс. руб.

Далее рассчитан эффект от услуги по страхованию жизни при выезде за рубеж. Планируется, что особенно актуальна данная услуга будет в период с июня 2013 г. по август 2013 г, то есть во время отпусков. В настоящее время в АКБ «Вятка-банк» (ОАО) насчитывается 1650 клиентов, обладающих привилегированными картами.

Планируется, что 50% этих клиентов воспользуются данной услугой, то есть 825 человека. Причем 50% из них воспользуется недорогим полисом, 10% - полисом, связанным с возмещением по спортивным травмам и 40% - полисом для многократных зарубежных поездок.

Предлагаемая услуга по страхованию жизни при выезде за рубеж дополнительно может принести доход в размере 30734 руб.

Далее представлен расчёт экономического эффекта от оказания услуг обменных операций с валютами стран СНГ, в частности с азербайджанской и армянской валютами, то есть с армянским драма и азербайджанским манатом.

Средний курс азербайджанского маната составил 40 руб. за 1 AZN. Расчет результата от данной операции рассчитан следующим образом. Так как в Кирове проживает 220 тыс. чел. азербайджанцев и 183 тыс. чел. – армян, то в трудоспособном возрасте находится примерно 80%, то есть 176000 чел. азербайджанцев и 146400 чел. армян. Средняя заработная плата составляет среди указанных национальностей в г. Кирове составляет 15000 руб. Планируется, что 1% от указанного количества человек отправит на родину 10000 руб. (каждый в своей валюте).

Следовательно, общая сумма валютно – обменной операции составит:

176000*0,1* 15000/1000 = 26400 тыс. руб. – по азербайджанцам

146400 * 0,1 * 15000 / 1000 = 219600 тыс. руб.

В результате дополнительный доход банка составит 7865352 руб.

По результатам маркетинговых исследований установлено, что увеличение депозитной процентной ставки на 1% приведет к возрастанию объема привлеченных средств на 3,6%.

Опираясь на информацию о размере валютных депозитных средств банка в 2012 г, а также используя результаты маркетинговых исследований, можно приблизительно рассчитать, как отразится увеличение процентной ставки по депозитам физических лиц на 1% на объеме привлеченных средств.

Следует учитывать, что процентные ставки по различным видам валютных депозитов существенно отличаются, и поэтому для расчета необходимо применять среднюю процентную ставку. Среднюю процентную ставку по валютным депозитам рассчитывают как отношение процентных расходов ко всем средствам, привлеченным в депозиты.

По данным годовой отчетности ОАО АКБ «Вятка – банк» в 2012 г. процентные расходы ОАО АКБ «Вятка – банк» составили 683465 тыс. руб.

Объем привлеченных в валютные депозиты средств физических лиц составил 8152000 тыс. руб. Следовательно, средняя процентная ставка по валютным депозитам физических лиц составляла: 683465/8152000 *100 = 8,38%

Учитывая эластичность депозитной процентной ставки, рассчитаем каким будет объем средств, привлеченных в валютные депозиты физических лиц, если ставка увеличится на один процент, то есть составит:

8,38%*1,01 = 8,46%.

8152000*1,0846 = 8841659 тыс. руб.

Следовательно, возрастание процентной ставки на 1% приведет к увеличению привлеченных средств на:

8841659-8152000 = 689659 тыс. руб.

Таким образом, банковские ресурсы увеличились на 689659 тыс. руб., разместив их в доходные активы АКБ «Вятка-банк» (ОАО) сможет получить дополнительную прибыль. Приблизительный размер дохода от привлечения дополнительных ресурсов можно вычислить, зная средний по Банку доход от размещения привлеченных ресурсов. Он вычисляется аналогично средней процентной ставке по депозитам, и равен отношению процентных доходов ко всей сумме активов.