Тижорат банклари молиявий ресурсларини бошқариш

Узбекистон Республикаси Марказий банки депозитга урнатилган мажбурий резервлар микдорини 20 фоиз даражасида белгилаб куйган. Шу билан бирга, эндиликда тижорат банклари томонидан жисмоний шахсларнинг муддатли депозитларига жалб килинган активлар мажбурий резерв талабларидан озод этилган. Тижорат банкларига ликвидлиликни таъминлаб туриш учун зарур меъёрий даражани мустакил равишда белгилаш хукуки берилган. Бирок юкори ликвидли активлар, давлат корпоратив облигацияларини мустасно этганда, даромад келтирмайди. Шу сабабдан, жалб этилган пул маблагларидан самарали фойдаланиш учун банклар ликвидлик холатида сакланаётган жамгармаларини минимал даражага келтириши зарур. Бунда белгиланган мажбурий захира ва жорий ликвидлик меъерларини хисобга олиш керак, албатта. Туркия, Италия, Испанияда Марказий банк тижорат банкларининг Марказий банкда жойлаштириладиган мажбурий захира хисобракамларидаги маблаглари буйича фоизли даромадлар тулаб туради.

Мамлакатимиз банкларига эътибор берадиган булсак, айрим тижорат банкларимизда жорий ликвидлик курсаткичлари жуда юкори эканлигига гувох буламиз. Бу вазият келгусида мазкур банкларнинг даромадига узининг салбий таъсирини курсатади.

Сунгги йилларда хорижий мамлакатлар иктисодий хаётида пассивларни бошкариш воситасида банк ликвидлилигини тартибга солиш назарияси синовдан утказилмокда. Бу деган суз, бундан буён банклар катта пул маблагларини ликвид шаклда сакламаликлари мумкин. Уз мижозлари олдидаги мажбуриятларни адо этиш лозим булса, банклар киска муддатга бошкарилувчи пассивларни жалб этади. Шубхасиз, банк минимал даражадаги ички ликвид захирасига эга булмоги лозим. Захира фондининг хажмини аниклаш чогида жалб этилган маблагларнинг тургунлиги омилини хисобга олиш шарт.

Зиммасига олинган мажбуриятларни бажариш учун зарур ресурслар хажмини оширишнинг энг оммавий услуби банклараро кредитлардан фойдаланишдир. Аммо, бу услубнинг узига яраша хусусиятлари хам бор. Бир томондан, у банкнинг мажбуриятларини бажариш учун зарур кушимча ликвидли маблагларни жалб этиш имконини берса, иккинчи томондан, бу манбадан хаддан ташкари куп фойдаланиш узига хос тобеликни келтириб чикаради. Бу холат таъсиридан бутун банк тизимининг фаолияти издан чикиши эхтимолдан холи эмас. Бундан ташкари, банклараро кредитлаш пассивларни бошкаришнинг энг кимматга тушадиган воситаси саналади.

Куйидаги жадвал маълумотлари асосида йил бошига кузатиладиган ликвидлиликнинг тахлилини куриб чикамиз.

12-жадвал

АТ «Узсаноаткурилишбанк» нинг йил бошига булган ликвидлилик даражасининг тахлили, (минг сумда).

I. Ликвид активлар	01.01.2001	01.01.2002	01.01.2003
1. Касса	1081641	2232507	5889019
2. Бошка банклардаги пул маблаглари	11221802	18545636	14138350
3. Бир йилгача булган  к/когозлар	2178218	4696159	3659220
4.Бир йилдан ортик муддатли  к/к лар	51125	0,0	0,0
5. Жами ликвид активлар	14532786	25474302	23686589
6. Плюс: 30 кунгача булган  ссудалар	681106	1691057	3973298
8. Минус: муддати утган, кайта  куриб чикилган ссудалар	681106	0,0	0,0
9. Жорий активлар	14532786	27165359	27659887
II. Ликвидлилик  коэффициенти	фоизда	фоизда	фоизда
1.Жами ликвид активларнинг  жорий чоракдаги уртачаактивларга  нибати	28,16%	20,16%	12,63%
Ссудалар (соф)/депозитлар	0,00%	176,34%	210,36%
III. Иктисодий нормативлар - ликвидлик	99,66%	62,89%	58,49%
Манба: АТ «Узсаноаткурилишбанк» нинг йиллик хисобот маълумотлари асосида хисобланган.

 

 

 

Быстрый поиск по Банку Рефератов: | Описание работы | Похожие работы

 

 

12-жадвал маълумотларига  эътибор берадиган булсак, банкнинг  жами ликвид активлари 01.01.2001 йил  холатига 14532786,0 минг сумни, 01.01.2002 йил  холатига 25474302,0 минг сумни, 01.01.2003 йил  холатига эса 23686589,0 минг сумни  ташкил этганлигини куришимиз  мумкин. Банкнинг жами ликвид  активларига 30 кунгача булган кредитларнинг  умумий суммасини кушилганда, жорий  активлар таркибида катта узгаришлар  булганлигини куришимиз мумкин, яъни жорий активлар 01.01.2001 йил  холатига 14532786 минг сумни, 01.01.2002 йил  холатига 27165359 минг сумни, 01.01.2003 йил  холатига эса 27659887 минг сумни  ташкил этган.

Ликвидлилик коэффициентларига эътибор берадиган булсак, йил сайин камайиб борганлигини куришимиз мумкин. Аникрок килиб айтадиган булсак, банкнинг ликвидлилик коэффициенти 01.01.2001 йилда 28,16% ни, 01.01.2002 йилда 20,16% ни, 01.01.2003 йилда эса 12,63% ни ташкил этган. Банкнинг ликвидлилик коэффициентлари йил сайин пасайиб бориши билан бир каторда, банк ресурсларининг самарадорлигига уз таъсирини утказмасдан колмайди. Чунки, банкнинг ссудаларини депозитларга нисбатига эътибор берадиган булсак, банкнинг ссудалари депозитларга нисбатан 176,34% ва 210,36% микдорида купрок жойлаштирилган.

Банкнинг ссудалари депозитларга нисбатан йил сайин ошиб бораётганлиги банкнинг ликвидлилигининг камайиб бораётганлигини куришимиз мумкин. Аммо, шуни хам таъкидлаб утиш жоизки, банкнинг ликвидлилиги пасайиб бораётганлиги ресурслар келтирадиган самаранинг ошишига сабаб булади. Жадвалдан шуни куриш мумкинки, банк узининг ликвидлилигини минималлаштириб бориш оркали, ресурсларидан иложи борича оптимал даражада фойдаланишга харакат килган.

Хозирги кунда, банклар узларининг ликвидлилик даражасини бир маромда саклаб туриш учун жуда киска муддатларга банклараро заёмлардан фойдаланиши уринлидир. Таъкидлаб утиш жоизки, банклараро молия бозоридан ресурсларни жалб этиш услуби пассивларни бошкаришнинг ягона воситаси эмас. Банк даромадларига зарар етказмасдан ликвидлиликни тартибга солишнинг яна бошка хиллари хам мавжуд. Масалан, кайта сотиб олиш мажбурияти билан чикарилган кимматли-когозларни сотиш хакида битим тузиш, депозит сертификатларини сотиш, тижорат когозлари ва облигацияларни чикариш. Шу каби бошка усуллардан хам фойдаланса булади.

Хорижий мамлакатлар тажрибаси курсатишича, депозит сертификатлари ёрдамида маблагларни жалб этиш ресурсларнинг хажмини ошириш билан бирга, банкларнинг ликвидлилигини хам кутаради. Инвесторнинг таъкиддашича, депозит сертификатлари оддий муддатли жамгармалардан кура афзалрокдир. чунки мазкур сертификатни харид килувчи киши буш пул маблагларини банкда маълум муддат саклаш учун жойлаштириб, фоизли даромад олиб туради. Зарурият тугилса, муомаладаги сертификат эгаси уз депозитини муддатидан илгари сотиб, накд пулга айлантириши мумкин. Республикамизда кимматли когозларнинг иккиламчи бозори яхши ривожланмаганлиги туфайли банклар молиявий воситаларнинг барча хилларидан бирдек унумли фойдаланмаяпти. Бозор муносабатларнинг янада ривожланиши банкларни пассивлар билан ишлашга ундамайди. Шунда биз юкорида эътироф этган пассивлар билан ишлаш услублари мажмуи банклар ресурс базасини мустахкамлаш, ликвидлиликнинг зарурий даражасига эришиш, юкори даромад олишга имконият яратади.

3.3. Тижорат банклари  ресурсларини оптималлаштириш масалалари

Хар бир тижорат банки фаолиятида ресурслар мухим ахамият касб этади. Чунки, банк узининг олдига куйган ривожланиш стратегиясини амалга ошириши учун албатта ресурс базасини баркарорлаштириб боришни талаб этади. Шу боисдан хам, тижорат банклари узларининг ресурс базасини оптимал даражада ушлаб туришга интилиб келадилар.

Банк ресурсларининг оптималлаштириш деганда, нафакат уларнинг микдори, балки ресурсларни сотиб олиш бахоси, келтирадиган даромади, яъни самарадорлиги, доимий мавжудлиги ва бошка куплаб омилларни тушунишимиз керак.

Тижорат банклари ресурсларининг доимий равишда назорат килиб борилиши уларнинг сифатига хам уз таъсирини курсатмай колмайди. Хар бир тижорат банки, авваламбор уз ва жалб килинган маблаглар уртасидаги нисбатни доимий равишда эътиборга олиши керак. Бунда уз ва жалб килинган маблаглар уртасидаги нисбат 1:20 дан ошиб кетмаслиги банк ресурслари уртасидаги нормал чегарани белгилаб туради. Шуни таъкидлаб утиш жоизки, бу курсаткични бошкача килиб хам айтишимиз мумкин, яъни рискка асосланган банкнинг ресурслари билан биринчи даражали капитал уртасидаги нисбат 5 фоиздан кам булмаслиги керак. Аникрок килиб айтадиган булсак, биринчи даражали капитал рискли активларнинг 5 фоизидан кам булмаслиги лозим.

Тижорат банкларининг хусусиятли томонларидан бири шуки, банклар уз маблаглари хисобига эмас, балки карз маблаглари ёки жалб килинган маблаглар хисобига уз фаолиятларини ташкил киладилар. Шундай экан, тижорат банкларининг ресурсларини оптимал даражада ушлаб туриш учун банкларнинг жалб килинган маблаглари устидан доимий назорат килиб бориш лозим. Бунда, куйидагиларни инобатга олган холда тахлил килиб бориш керак:

• Депозитлар баркарорлигини таъминловчи стратегияни аниклаш. Бундай стратегиянинг бир кисми булиб, мижозларга депозитлар сифатини оширувчи маркетинг хисобланади. Яъни, мамлакат иктисодтида инкироз юз берган даврларда хам мижозлар банкга булган юксак ишончи йуколмаслиги тадкик килинади. Шуни айтиб утиш лозимки, жамгарма депозитлар муддати ошиши депозитлар колдигининг тебранишини камайтиради;

• Тижорат банклари жалб килинган ресурслари таркибида нафакат депозитлар баркарорлигини, балки депозит манбасини хам кузатиш керак;

• Кредит ресурслари хисобини мувофиклаштириш ва ссуда ракамлари мониторингини олиб бориш;

• Бошка кредит муассасаларидан олинадиган депозитларнинг баркарорлигини бахолаш;

• Банк уз пассивларни кайта гурухлаш оркали муддатли ва жамгарма депозитларнинг салмогини талаб килиб олингунча булган депозитларнинг салмогига тенглаштириш;

Умуман олганда, банк фаолиятидаги рискларни аниклаш ва ликвидлиликнинг мувозанатлашмаганлигини аниклаш, узгаришларга таъсир килувчи омиллар тахлилини хар кунлик назорат килиш учун махсус тизим тузиш керак. Шунинг учун, оператив холатда аналитик ишларни бажариш учун маълумотларни олиниши мумкин булган маълумотлар базасини тузиш керак. Бунга асосан, банкнинг стратегик ривожланиш сиёсати аникланади. Маълумотлар базасини шакллантиришда манба сифатида кредит ва депозит шартномалар буйича хулосалар, кредитга режали булган эхтиёж хакида маълумотлар, хисобракамлар буйича маълумотлар, кредитларнинг айланиши хакида маълумотлар ва бошка шу каби маълумотлар ишлатилиши мумкин.

Маълумотлар базасига асосан банк томонидан хар кунлик ликвидлилик ва туловга лаёкатлилик хакида маълумотлар олиниши мумкин ва банк операцияларини келажакдаги истикболларини тахлил килиш керак. Бу эса банк маблагларини жойлаштириш, ресурсларни жалб килиш, уз маблагларини ошириш, банкнинг бошка муассасаларга улуш куйишни купайтириш, янги даромад топиш йулларини ишлаб чикиш ва янги операцияларни ривожлантириш масалаларини боглаб битта ечим топишга ёрдам беради.

Тижорат банкларининг ресурсларини оптимал даражада ушлаб туришга каратилган сиёсатни амалга ошириш учун тижорат банклари узларининг ликвидлилик ва туловга лаёкатлилик курсаткичларига риоя килган холда, ушбу норматив курсаткичларни таъминлаб туришини учун хизмат киладиган маблаглардан хам унумли фойдаланишни талаб этади. Шунинг учун хам, тижорат банки учун ликвидлиликнинг умумий асоси булиб, фаолиятининг фойдалилигини таъминлаш хисобланади. Шундай килиб, агар асосий норматив коэффициентнинг хакикий киймати урнатилган минимал нормадан катта юкори булса, фойда олиш учун ишлатилмаган имконият нуктаи назаридан банк фаолияти салбий бахоланади. Шуни таъкидлаб утиш лозимки, баланс ликвидлилигининг тахлили даромадлилик билан амалга ошиши керак. Тижорат банклар тажрибаси, банклар ликвидлилигининг минимал нормасида ишлаши максимал даромад олиши мумкинлиги назариясини яна бир бор исботлади.

Тижорат банкларининг ресурсларини оптималлаштиришда маблагларнинг муддатлари катта ахамият касб этади. Чунки, тижорат банклари узок муддатга ресурсларни жалб киладиган булса, ушбу маблагларни юкорирок фоиз ставкада жойлаштира олиш имконияти кенгаяди. Бу эса, банкларнинг даромадининг оширишга сабаб булади.

 

 

Быстрый поиск по Банку Рефератов: | Описание работы | Похожие работы

 

 

Шуни хам эътиборга олиш лозимки, агар тижорат банклари киска муддатга ресурс жалб киладиган булса, бу ресурсларга туланадиган фоиз ставка харажатларини камайтирсада, аммо бу ресурсларни жалб килиш билан жойлаштириш уртасидаги муддатнинг кискалиги банк ресурсларга тулаётган харажатларни окламаслиги мумкин.

Банк ресурсларини оптимал даражада саклаб туриш учун уларнинг жалб килаётган фоиз ставкасининг катта таъсири бор. Маълум бир муддатга жалб килинаётган дапозитларнинг фоиз стакасини банк аник билиши ушбу депозитларни узига кулай фоиз ставкада жойлаштириш имкониятларини келтириб чикаради.

Мамлакитимизда фаолият юритаётган тижорат банклари узларининг ресурсларини янада кенгайтириш учун интилишлари лозим. Яъни тижорат банклари жахон банк амалиётида кулланилиб келаётган ресурсларни жалб килишнинг янги манбаларини куллашлари лозим.

Хозирги кунда жахон банк амалиётида кулланиб келаётган НАУ хисобракамларидаги ва СУПЕР-НАУ хисобракамларидаги пул маблагларини жалб килишдан кенг фойдаланишади. Бу эса, мамлакатимизда фаолият юритаётган тижорат банкларида фаолиятига жорий килиш лозим. НАУ ва СУПЕР-НАУ хисобракамларидаги пул маблагларига эътибор берадиган булсак, бу мижознинг хисобракамидаги доимий колдик чегарасида банк ва мижоз уртасида шартнома тузилади. Бунга мувофик, банк мижознинг харакатсиз турган пул маблаглари доирасида фоиз тулаш тугрисида шартнома тузади. Мижоз эса, маълум бир муддат давомида банкдаги хисобварак колдигидаги келишилган суммадан фойдаланмайди.

Банк ресурс жалб килишининг бу усули нафакат банк учун, балки мижоз учун хам жуда кулай хисобланади. Чунки, катта пул кирим чикимига эга булган йирик корхоналарнинг хисобварагидаги пул маблагига фоиз туланади. Иккинчи томондан эса, банкларнинг ресурс базасини кенгайтириш имкониятини келтириб чикаради. Шунингдек, бу усул оркали мижозларнинг пул маблагини жалб килиш оркали тижорат банкларининг даромад олиш имконияти кенгаяди, хамда тусатдан юзага келадиган ликвидлилик муаммосини олдини олиш имконияти тугилади. Чунки, мижозга пул керак булган пайтда у узининг банкини олдиндан хабардор килиши лозим ва шартнома муддатидан олдин уз пул маблагларини талаб килиши туланаётган фоиз ставканинг камайишига хамда маълум бир муддат давомида ресурс кидириб топиш имкониятини беради.

Шуни таъкидлаб утиш жоизки, русурсларни бу усул оркали жалб килиш банкнинг бошка актив операцияларини ривожлантириш имкониятини беради. Тижорат банклари киска муддатга ресурс жалб килишлари банкларнинг махсус ссуда хисобракамлари хисобидан киска муддатли кредитлаш операцияларини ривожлантиради. Яъни, тижорат банкларининг овердрафт ва контокоррент хисобракамлари оркали кредитлаш учун талаб тугилади. Чунки, тижорат банклари киска муддатга пул маблагларини жойлаштириш учун манба кидиришади. Кредитнинг бу усулини амалиётга куллаш нафакат банк тизими учун, балки умуман иктисодт учун катта ахамият касб этади.