Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Августа 2014 в 10:41, курсовая работа
Цель работы –изучить доходы банка на протяжении нескольких кварталов с использованием различных методов анализа.
Задачи:
- оценить доходы банка;
- определить структуру доходов банка;
- выявить факторы, определяющие доходы;
- спрогнозировать результаты деятельности банка.
Введение ……………………………………………………………………….3
1. Место банка в банковской системе ………………………………………4
2. Группировка и классификация доходов банка…………………………...5
3. Анализ структуры и динамики процентных доходов банка:
3.1. Анализ структуры доходов банка………………………………………..6
3.2. Анализ доходов банка на основе аддитивной модели анализа………...7
3.3. Анализ динамики доходов банка на основе базисных и цепных
показателей динамики………………………………………………………...9
3.4. Определение основной тенденции в изменении доходов банка……...14
3.4.1. Метод укрупненных периодов………………………………………..14
3.4.2. Метод скользящей средней…………………………………………...15
3.4.3. Метод аналитического выравнивания………………………………..17
4. Прогнозирование доходов банка на основе трендовой модели ……...22
5. Корреляционно – регрессионный анализ:
5.1. Парная регрессия………………………………………………………...25
5.2. Множественная регрессия………………………………………………27
6.Прогнозирование на основе регрессионной модели
6.1. интервальный прогноз на основе линейного уравнения регрессии….29
6.2. Прогнозирование с учетом корреляции между рядами………………30
Выводы и предложения…………………………………………………………35
Список литературных источников……………………………………………...36
Приложения ……………………………………………………………………..37
Параболическая -304.761758 -1368.052025 -2536.394419
Доверительные Интервалы Прогноза положения Тренда (95% уровень):
Для Линейной Формы Тренда
11: 850.809667+-4414.565460; (-3563.755794 5265.375127)
12: 417.831806+-4791.277620; (-3996.733654 4832.397266)
13: -15.146055+-5169.705542; (-4429.711515 4399.419406)
Для Параболической Формы Тренда
11: -304.761758+-4684.841943; (-4989.603701 4380.080185)
12: -1368.052025+-5084.617853; (-6052.893968 3316.789918)
13: -2536.394419+-5486.214571; (-7221.236362 2148.447524)
Средние Ошибки Прогноза:
Форма Тренда 11 12 13
Линейная 3037.885846 3198.619212 3364.631597
Параболическая 2472.212107 2683.175648 2895.100038
Значение Автокорреляционной Функции Отклонений от Тренда на Лаге 1:
Линейная Форма Тренда, r(1)=0.2551685271
Параболическая Форма Тренда, r(1)=0.2088645808
Вариант N3; Полиномиальные Уравнения Тренда Пременной wert:X2;
Линейная Форма Тренда (t - Временной Индекс, 1-10):
wert:X2=6468.380467+310.
Параболическая Форма Тренда (t - Временной Индекс, 1-10):
wert:X2=5461.608565+814.
Сводные Данные для Прогноза:
Форма Тренда Среднее Отклон Средн Квад Откл Коэфф Колебл Амплитуда
Линейная 470.32345 509.55523 6.23150220% -580.616 -
Параболическая 344.28377 372.53016 4.55578197% -611.979 -
Точечный Прогноз уровня по Формам Тренда (Лаг 1-3):
Форма Тренда 11 12 13
Линейная 9885.789533 10196.463085 10507.136636
Параболическая 8879.039882 8640.573215 8310.582841
Доверительные Интервалы Прогноза положения Тренда (95% уровень):
Для Линейной Формы Тренда
11: 9885.789533+-1186.294484; (8699.495050 11072.084017)
12: 10196.463085+-1287.525638; (9010.168601 11382.757568)
13: 10507.136636+-1389.217856; (9320.842153 11693.431120)
Для Параболической Формы Тренда
11: 8879.039882+-883.606617; (7995.433265 9762.646499)
12: 8640.573215+-959.008230; (7756.966598 9524.179832)
13: 8310.582841+-1034.753265; (7426.976224 9194.189458)
Средние Ошибки Прогноза:
Форма Тренда 11 12 13
Линейная 816.349254 859.541978 904.153294
Параболическая 466.283175 506.072945 546.043939
Значение Автокорреляционной Функции Отклонений от Тренда на Лаге 1:
Линейная Форма Тренда, r(1)=0.3712959911
Параболическая Форма Тренда, r(1)=-.2129532531
Вариант N4; Полиномиальные Уравнения Тренда Пременной wert:X3;
Линейная Форма Тренда (t - Временной Индекс, 1-10):
wert:X3=7694.216733+321.
Параболическая Форма Тренда (t - Временной Индекс, 1-10):
wert:X3=4816.461551+1760.
Сводные Данные для Прогноза:
Форма Тренда Среднее Отклон Средн Квад Откл Коэфф Колебл Амплитуда
Линейная 2221.36237 2218.18925 23.43617375% -3049.059 -
Параболическая 2015.47789 2081.50537 21.99204668% -2364.348 -
Точечный Прогноз уровня по Формам Тренда (Лаг 1-3):
Форма Тренда 11 12 13
Линейная 11235.402667 11557.328661 11879.254655
Параболическая 8357.695613 7109.954463 5600.601393
Доверительные Интервалы Прогноза положения Тренда (95% уровень):
Для Линейной Формы Тренда
11: 11235.402667+-5164.161806; (6071.240861 16399.564472)
12: 11557.328661+-5604.839957; (6393.166855 16721.490466)
13: 11879.254655+-6047.525209; (6715.092849 17043.416460)
Для Параболической Формы Тренда
11: 8357.695613+-4937.135550; (3420.560063 13294.831163)
12: 7109.954463+-5358.440662; (2172.818913 12047.090013)
13: 5600.601393+-5781.664638; (663.465843 10537.736943)
Средние Ошибки Прогноза:
Форма Тренда 11 12 13
Линейная 3553.721017 3741.747022 3935.948428
Параболическая 2605.348575 2827.673172 3051.010363
Значение Автокорреляционной Функции Отклонений от Тренда на Лаге 1:
Линейная Форма Тренда, r(1)=0.1312564436
Параболическая Форма Тренда, r(1)=0.1743856344
Вариант N5; Полиномиальные Уравнения Тренда Пременной wert:X4;
Линейная Форма Тренда (t - Временной Индекс, 1-10):
wert:X4=29785.791733+3782.
Параболическая Форма Тренда (t - Временной Индекс, 1-10):
wert:X4=33903.423154+1723.
Сводные Данные для Прогноза:
Форма Тренда Среднее Отклон Средн Квад Откл Коэфф Колебл Амплитуда
Линейная 3546.43575 3979.47816 7.86634047% -8699.908 -
Параболическая 3395.79659 3931.44135 7.77138482% -7576.917 -
Точечный Прогноз уровня по Формам Тренда (Лаг 1-3):
Форма Тренда 11 12 13
Линейная 71391.577267 75173.921406 78956.265545
Параболическая 75509.255797 81537.597843 87940.272159
Доверительные Интервалы Прогноза положения Тренда (95% уровень):
Для Линейной Формы Тренда
11: 71391.577267+-9264.614901; (62126.962366 80656.192167)
12: 75173.921406+-10055.200773; (65909.306505 84438.536307)
13: 78956.265545+-10849.387426; (69691.650645 88220.880446)
Для Параболической Формы Тренда
11: 75509.255797+-9325.010224; (66184.245574 84834.266021)
12: 81537.597843+-10120.749865; (72212.587619 90862.608066)
13: 87940.272159+-10920.113761; (78615.261935 97265.282382)
Средние Ошибки Прогноза:
Форма Тренда 11 12 13
Линейная 6375.450252 6712.772860 7061.174267
Параболическая 4920.849722 5340.765101 5762.593014
Значение Автокорреляционной Функции Отклонений от Тренда на Лаге 1:
Линейная Форма Тренда, r(1)=0.0071314487
Параболическая Форма Тренда, r(1)=-.0638623902 Отчет СтатОбработки Данных; скавинский сергей валерьевич; 631
РАЗДЕЛ VI.: Регрессионный Анализ Переменных
Вариант N1; Многофакторное (Множественное) уравнение Линейной Средней Квадратичной Регрессии Зависимой Переменной wert :Y;
на Независимых Переменных:
1) wert:X1
2) wert:X2
Показатели Уравнения Регрессии (анализ коэффициентов): Переменная Коэффициент Станд Ошибка T-Статистика Дов Вероятн
Constant -4453.207459 4307.363288 -1.03386 0.63758207
X1 -0.313607 0.225797 -1.38889 0.78887298
X2 2.295790 0.473933 4.84412 0.99809490
Коэфф Усл-Чистой Стандартизир Коэффициент Коэффициент Фактор Регрессии Коэфф Регр Эластичности Раздельн Детерм
X1 -0.313607 -0.22717466 -0.07617869 0.14175967
X2 2.295790 0.79233227 1.41085458 0.71794177
Фактор 95% Доверительные Интервалы для оценки коэфф регрессии
X1 -0.313607+-0.427885
X2 2.295790+-0.898104
Показатели парной/частной корреляционной связи: Фактор Парный Коэфф Корр Частный Коэфф Корр Частный R-квадрат
X1 -0.62401180 0.46479960 0.
X2 0.90611199 0.87762855 0.
Показатели множественной корреляционной связи: Откорректир-ный Коэфф. Множественной Детерминации (R-квадрат)=0.819616135
Коэффициент Множественной Детерминации (R-квадрат)=0.859701438
Множественной Коэффициент Корреляции=0.927200862 Разложение Коэффициента Множественной Детерминации по Данным:
X1 - 5.16083272%
X2 - 62.77904232%
Системный Эффект=18.03026875%
Анализ Дисперсии:
Источник Дисперсии Сумма Квадратов Ст Свободы Средний Квадрат
Модель 72464841.8552 2 36232420.
Отклонение от Модели 11825864.0658 7 1689409.152259
Полная 84290705.9210 9
Фишерово Отношение, F-статистика=21.446800 Доверительная вероятность для F-статистики=0.995140
Вариант N2; Многофакторное (Множественное) уравнение Линейной Средней
Квадратичной Регрессии Зависимой Переменной wert:Y; на Независимых Переменных:
1) wert:X1
2) wert:X3
Показатели Уравнения Регрессии (анализ коэффициентов): Переменная Коэффициент Станд Ошибка T-Статистика Дов Вероятн
Constant 7683.240324 4872.527308 1.57685 0.83371856
X1 -0.400083 0.424738 -0.94195 0.59841698
X3 0.730700 0.408093 1.79052 0.87823348
Коэфф Усл-Чистой Стандартизир Коэффициент Коэффициент Фактор Регрессии Коэфф Регр Эластичности Раздельн Детерм
X1 -0.400083 -0.28981755 -0.09718479 0.18084957
X3 0.730700 0.55090324 0.51975934 0.40034974
Фактор 95% Доверительные Интервалы для оценки коэфф регрессии
X1 -0.400083+-0.804879
X3 0.730700+-0.773337
Показатели парной/частной корреляционной связи: Фактор Парный Коэфф Корр Частный Коэфф Корр Частный R-квадрат
X1 -0.62401180 0.33540170 0.
X3 0.72671516 0.56046993 0.
Показатели множественной корреляционной связи: Откорректир-ный Коэфф. Множественной Детерминации (R-квадрат)=0.461541969
Коэффициент Множественной Детерминации (R-квадрат)=0.581199309
Множественной Коэффициент Корреляции=0.762364289 Разложение Коэффициента Множественной Детерминации по Данным:
X1 - 8.39942135%
X3 - 30.34943811%
Системный Эффект=19.37107147%
Анализ Дисперсии:
Источник Дисперсии Сумма Квадратов Ст Свободы Средний Квадрат
Модель 48989699.6732 2 24494849.
Отклонение от Модели 35301006.2478 7 5043000.892548
Полная 84290705.9210 9
Фишерово Отношение, F-статистика=4.857197
Доверительная вероятность для F-статистики=0.921425
Вариант N3; Многофакторное (Множественное) уравнение Линейной Средней
Квадратичной Регрессии Зависимой Переменной wert:Y; на Независимых Переменных:
1) wert :X1
2) wert:X4
Показатели Уравнения Регрессии (анализ коэффициентов): Переменная Коэффициент Станд Ошибка T-Статистика Дов Вероятн
Constant 7523.900408 3862.212446 1.94808 0.90564685
X1 -0.505360 0.342066 -1.47737 0.81299468
X4 0.146585 0.062928 2.32940 0.94621268
Коэфф Усл-Чистой Стандартизир Коэффициент Коэффициент Фактор Регрессии Коэфф Регр Эластичности Раздельн Детерм
X1 -0.505360 -0.36607952 -0.12275778 0.22843794
X4 0.146585 0.57720325 0.55730735 0.42758731
Фактор 95% Доверительные Интервалы для оценки коэфф регрессии
X1 -0.505360+-0.648216
X4 0.146585+-0.119249
Показатели парной/частной корреляционной связи: Фактор Парный Коэфф Корр Частный Коэфф Корр Частный R-квадрат
X1 -0.62401180 0.48753626 0.
X4 0.74079158 0.66080981 0.
Показатели множественной корреляционной связи: Откорректир-ный Коэфф. Множественной Детерминации (R-квадрат)=0.557746751
Коэффициент Множественной Детерминации (R-квадрат)=0.656025251
Множественной Коэффициент Корреляции=0.809953857 Разложение Коэффициента Множественной Детерминации по Данным:
X1 - 13.40142141%
X4 - 33.31635958%
Системный Эффект=18.88474406%
Анализ Дисперсии:
Источник Дисперсии Сумма Квадратов Ст Свободы Средний Квадрат
Модель 55296830.0430 2 27648415.
Отклонение от Модели 28993875.8780 7 4141982.268285
Полная 84290705.9210 9
Фишерово Отношение, F-статистика=6.675165
Доверительная вероятность для F-статистики=0.954470
Cистема ""StatWork", Вологда/Молочное VGMHA, v1.7, 1997"
19-е Декабря, 2012-го года, Среда, 11 часов, 55 минут
Cистема ""StatWork", Вологда/Молочное VGMHA, v1.7, 1997"
19-е Декабря, 2012-го года, Среда, 11 часов, 50 минут
Приложение 6
Отчет СтатОбработки Данных; skavinsky sergey; 631
РАЗДЕЛ VI.: Регрессионный Анализ Переменных
Вариант N1; Парное уравнение Линейной Средней
Квадратичной Регрессии
на Независимой Переменной: iren:X1;
Уравнение Парной Регрессии
Переменная Коэффициент Станд Ошибка T-Статистика Доверит Вероятность
Constant 604.763550 601.552821 1.005337 0.62542787
X1 -0.262506 0.292043 -0.898859 0.58005355
Коэфф. Корр. -0.321679 0.898859 0.58005355
Коэффициент Детерминации=10.
Анализ Дисперсии
Источник Дисперсии Сумма Квадратов Ст Свободы Средний Квадрат
Модель 2626336.1580 1 2626336.158015
Отклонение от Модели 22754390.3909 7 3250627.198696
Полная 25380726.5489 8
Фишерово Отношение, F-статистика=0.807948
Доверительная вероятность для F-статистики=0.550364
Вариант N2; Парное уравнение Линейной Средней
Квадратичной Регрессии
на Независимой Переменной: iren:X2;
Уравнение Парной Регрессии
Переменная Коэффициент Станд Ошибка T-Статистика Доверит Вероятность
Constant 535.545554 452.535260 1.183434 0.70132125
X2 0.469612 0.179356 2.618322 0.96200577
Коэфф. Корр. 0.703413 2.618322 0.96200577
Коэффициент Детерминации=49.
Информация о работе Статистический анализ доходов «Промсвязьбанка»