Система банковского надзора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.  Финансовый кризис, его влияние на банковскую систему. Стратегия противодействия

 

Глобальный финансово-экономический кризис достаточно быстро оказал влияние на российскую банковскую систему, поскольку последняя была достаточно зависима от зарубежного финансирования. При появлении первых признаков нестабильности начался активный отток инвестированного зарубежного капитала, что повлекло многие негативные последствия.

 

Первым признаком начинающегося кризиса в России стало падение фондовых рынков в начале мая 2008 г., открывшее понижательный тренд. Неблагоприятная ситуация была, вероятно, только ухудшена российско-грузинской войной и заявлениями правительства в адрес компании «Мечел». В целом, к началу кризиса характерными чертами экономики России были незначительный размер государственного долга, ЗВР, сильная зависимость от внешних заимствований, слабая институциональная база экономики.

 

Зависимая от мировой конъюнктуры цен, Россия не могла не ощутить падение цен на экспортируемую продукцию. Падение цен на нефть, газ, металлы уменьшило поступления в бюджет, частично спровоцировало падение российских фондовых индексов, ухудшило ситуацию с сальдо торгового баланса. Отток капитала, или уменьшение предложения денежных средств, привели к росту процентных ставок, что не могло не оказать негативного влияния на банковскую систему страны. В то же время мы не можем явно сказать, что именно падение цен на нефть и негативные события на мировых рынках подтолкнули экономику к рецессии. Так, в нефтедобывающей, легкой промышленности спад продолжается с начала 2007 года, в пищевой, лесной промышленности, электроэнергетике, цветной металлургии он длится с осени 2007 года, в большинстве отраслей он начался до сентября-октября 2008 года, раньше пика финансового кризиса и резкого падения фондовых индексов по всему миру, что не позволяет полностью объяснять рецессию в промышленности РФ мировым финансовым кризисом.

 

Не отрицая вклада негативных событий на мировых финансовых рынках в развитие кризиса в России, следует указать и на глубокие внутренние причины кризиса. Описывая состояние российской экономики в предкризисный период, А. Кудрин говорит о «перегреве», указывая на сформировавшиеся устойчиво низкие процентные ставки, фактически отрицательные в реальном выражении, сильное инфляционное давление и быстрое наращивание внешних заимствований.

 

Финансовый кризис в России привёл к резкому росту процентных ставок в банковской системе страны, а резкое удорожание кредитных ресурсов оказало, соответственно, негативное влияние на реальный сектор экономики. Проводимые Центральным банком валютные интервенции, целью которых было обеспечить плавную девальвацию рубля, вызвали нехватку рублевой ликвидности, что еще больше осложнило ситуацию на кредитном рынке. Тот же эффект возымело повышение Банком России учётной ставки (что делалось для борьбы с оттоком капитала и инфляцией), а также резкое удорожание для российских компаний заимствований за рубежом. Российским компаниям приходится возвращать большие долги, накопленные за предкризисный период, в условиях, когда стоимость кредитных ресурсов за рубежом значительно увеличилась, кредитный рейтинг России и российских компаний упал, а акций, которые можно было бы использовать в качестве залога, не хватает для обеспечения выданных ранее кредитов. Выросли ставки по депозитам и по выдаваемым кредитам. Действия российской власти по поддержанию ликвидности позволили насытить рынок краткосрочной ликвидностью, однако не решили проблем высокой стоимости кредитных ресурсов и недостатка «длинных» пассивов. Более того, часто указывается на то, что «ручной» характер поддержания ликвидности и допуск лишь части учреждений к предоставляемым денежным средствам вели к неэффективному распределению средств и частым отказам банков, скупающих валюту, кредитовать реальный сектор в условиях девальвационных ожиданий.

 

Тем не менее, комплекс мероприятий, проведенных регулятором на начальном этапе кризиса, можно оценивать как адекватный ситуации. Важным шагом было увеличение страхового покрытия вкладов до 700000 рублей, что укрепило доверие населения к банковской системе и позволило остановить отток вкладов уже в декабре 2008 г. Минимально необходимый уровень межбанковского кредитования обеспечивался через ведущие банки с государственным участием, которые при этом становились наиболее привлекательными для населения и бизнеса. Удалось обеспечить стабильность платежной системы, а также оперативный мониторинг за финансовым состоянием банков и обеспечение своевременного рефинансирования. В условиях нестабильности на фондовом рынке был значительно расширен перечень бумаг, способных выступать обеспечением по кредиту Центрального банка. С целью предотвращения банкротств банков выделены дополнительные средства Государственному агентству по страхованию вкладов.

 

Несмотря на усилия Центрального банка, негативные тенденции в целом преобладали и в 2009 г. Денежная масса продолжала сокращаться, как и темпы прироста кредитования экономики, возрастали неплатежи по кредитам. Депозиты населения в рублях сокращались, в валюте - росли. Кризис в финансовом секторе обусловил сильный спад реального производства и инвестиций. В данной ситуации Центральный банк решает прибегнуть к смягчению процентной политики: учетная ставка падает до 10%, возрастает активность на рынке межбанковского кредитования. Рост цен на нефть на мировом рынке способствовал постепенной стабилизации курса рубля и его последующей ревальвации. Остановился рост числа неплатежей.

 

К началу 2010 г. ситуация относительно стабилизировалась. Уровень кредитования банками экономики практически достиг уровня января 2009 г. (и превысил его в феврале), вклады физических лиц также превысили его. Центральный банк продолжил политику плавного снижения процентных ставок, в результате чего в марте 2010 г. ставка рефинансирования снизилась до 8,25%. Ставки на рынке межбанковского кредитования заметно снизились, тогда как для нефинансовых организаций они остаются относительно высокими. Можно предположить, что при сохранении ЦБ действующей политики учетных ставок произойдет удешевление кредита и расширение кредитования экономики.

 

Очевидно, что без усиления государственного регулирования и взвешенной политики на финансовом рынке выход из кризиса грозит затянуться. Опыт доказывает: ничем не ограниченный рынок - это серьезная ошибка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 3.  Основные направления совершенствования банковского регулирования и надзора в Российской Федерации в 2012 году и на период 2013 и 2014 годов.

 

Проблемы, проявившиеся в деятельности банковского сектора в ходе кризиса, свидетельствуют о недостатках банковского регулирования и банковского надзора. Основным недостатком является реализация при осуществлении функций по банковскому надзору в значительной степени формальных подходов.

Одной из причин указанного недостатка остается ограниченность правовых возможностей Банка России по реализации содержательных подходов к оценке рисков кредитных организаций. В существенной степени законодательство Российской Федерации не отвечает международным стандартам в части возможностей осуществления надзора на консолидированной основе и определения (в целях ограничения концентрации рисков) критериев связанности заемщиков между собой и связанности заемщиков с банком. Также не соответствует международным подходам к осуществлению эффективного надзора перечень имеющихся в распоряжении Банка России мер надзорного реагирования на недостатки в деятельности кредитных организаций, банковских групп и банковских холдингов.

В связи с этим Правительство Российской Федерации и Банк России считают необходимым укрепить правовую основу реализации Банком России задач по банковскому надзору. Предполагается внести в законодательство Российской Федерации изменения, направленные на установление полномочий Банка России по осуществлению содержательного регулирования и надзора, надзора на консолидированной основе, определению состава мер надзорного реагирования и процедур их применения, соответствующих международным стандартам. 

В 2012 - 2014 годах деятельность Банка России по совершенствованию банковской системы и банковского надзора будет сосредоточена на реализации мер, предусмотренных Стратегией развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года в части повышения качества банковской деятельности и обеспечения устойчивости кредитных организаций.

Банковский сектор будет развиваться в условиях обострения конкуренции (как внутриотраслевой, так и межотраслевой) на наиболее доходных сегментах рынка банковских услуг. Это обусловливает необходимость реализации кредитными организациями мер по повышению их капитализации. Ожидается также активизация процессов консолидации в банковском секторе с формированием более крупных банковских структур.

Одновременно получат развитие процессы диверсификации банковского бизнеса и доходов, в том числе в связи с внедрением новых технологий, совершенствованием систем управления банковскими рисками и банковского регулирования. Предстоит обеспечить снижение концентрации рисков, в том числе на заемщика (группу связанных заемщиков), объект вложений, вид деятельности, отрасль. Предполагается, что для поддержания стабильного уровня доходов банки будут развивать продукты, генерирующие комиссионный доход.

Существенное внимание кредитные организации уделят формированию долгосрочной ресурсной базы, все более важным элементом которой становятся вклады населения.

Указанные тенденции должны оказать благоприятное влияние на уровень обеспеченности банковскими услугами граждан и организаций.

Усиление конкуренции и меры по развитию банковского регулирования и банковского надзора должны способствовать повышению транспарентности и рыночной дисциплины в банковском секторе. В результате кредитные организации будут в большей мере ориентироваться на долгосрочные результаты деятельности, более рациональное ведение бизнеса, построение эффективных систем управления, включая управление рисками.

В сфере совершенствования банковского регулирования и банковского надзора Банк России в 2012 - 2014 годах продолжит работу, направленную на повышение качества банковского капитала и активов, ограничение уровня рисков, включая степень их концентрации, повышение достоверности учета и отчетности кредитных организаций. Основным инструментом выполнения задач в сфере банковского регулирования и банковского надзора будет развитие рискориентированных, содержательных подходов, базирующихся на отечественном опыте и международной практике.

Совершенствование практики банковского надзора и повышение его качества намечается осуществлять по следующим направлениям:

- идентификация принятых банками рисков с учетом перспектив состояния экономики и финансовой сферы, развитие системы раннего реагирования;

- реализация дифференцированного подхода к режиму надзора с учетом системной значимости, профиля и уровня рисков, а также степени транспарентности кредитных организаций;

- осуществление надзорных мероприятий по снижению концентрации рисков, в том числе рисков на бизнес аффилированных с банками лиц;

- развитие надзора на консолидированной основе;

- развитие взаимодействия с органами государственного регулирования и контроля, включая зарубежные, по вопросам обмена информацией.

Предусматривается развитие системы контроля со стороны центрального аппарата Банка России за ситуацией, прежде всего в системно значимых кредитных организациях.

Банк России исходит из необходимости создания законодательных основ внедрения в Российской Федерации всех стандартов банковского регулирования и банковского надзора, установленных Базельским комитетом по банковскому надзору (БКБН), включая предоставление Банку России права определять для кредитных организаций требования к системам корпоративного управления, управления рисками и капиталом, осуществлять консолидированный надзор, использовать в надзорной практике профессиональное суждение, а также определять применение мер воздействия в отношении членов исполнительных органов и совета директоров (наблюдательного совета) за недостатки в деятельности кредитных организаций.

В рамках реализации положений Базеля II в 2012 - 2014 годах будет проводиться работа по подготовке нормативных актов по вопросам регулирования и надзора за деятельностью банков, применяющих подходы к оценке кредитного риска, основанные на внутрибанковских рейтингах. При взаимодействии с кредитными организациями будут осуществляться также разработка и внедрение внутренних процедур оценки достаточности капитала.

В рамках внедрения новых международных требований к качеству и достаточности капитала, поддержанию необходимого уровня ликвидности, предусмотренных документами БКБН (Базель III), принятыми в 2010 году и поддержанными главами государств «Группы 20» на саммите в Сеуле в ноябре 2010 года, будет проведена работа:

- по внесению изменений в нормативную базу в части пересмотра структуры регулятивного капитала и введения требований к достаточности компонентов капитала;

- по установлению требований к формированию буферов капитала, введению показателя «леверидж», определяемого как отношение величины капитала к совокупной величине активов и внебалансовых позиций без учета уровня риска по ним;

- по введению двух нормативов ликвидности: показателя краткосрочной ликвидности, определяемого как отношение ликвидных активов к чистому оттоку денежных средств в ближайшие 30 дней в условиях рыночного стресса, и показателя чистого стабильного фондирования, определяемого как отношение имеющихся в наличии стабильных источников фондирования сроком не менее 1 года к необходимому объему такого фондирования в условиях стресса.

В 2013 - 2014 годах будут определены подходы к формированию банками контрциклического буфера капитала в качестве инструмента ограничения системного риска. Для реализации этих подходов предполагается также разработать дополнительные индикаторы роста рисков в российской финансовой системе.

В 2012 - 2014 годах предстоит выработать подходы к определению системно значимых банков, а также определить особенности регулирования их деятельности с учетом предложений, разработанных БКБН совместно с Советом финансовой стабильности (СФС) в отношении глобальных системно значимых финансовых институтов. При определении соответствующих критериев для российских банков Банк России будет учитывать особенности функционирования отечественного рынка банковских услуг, а также проводимую БКБН и СФС работу по адаптации предложенных подходов к регулированию деятельности национальных системно значимых банков.

В связи с международными рекомендациями по соблюдению принципов и стандартов СФС в сфере вознаграждений (материального стимулирования сотрудников кредитных организаций) предполагается проведение работы по внедрению указанных рекомендаций с учетом специфики российского законодательства.