Риски в банковской деятельности

 

 

 

Риски в банковской деятельности

Риск  - это ситуативная характеристика деятельности любой структуры, отображающая неопределенность ее исхода и возможные неблагоприятные последствия в случае неуспеха

 

Риском называют неопределенность относительно осуществления того или другого события в будущем.

По факторам возникновения риски подразделяются на:

 

 

Экономические:                     Политические:

- экономические  кризисы                 - политическая

- рост  внешней задолженности         стабильность

- финансовые  инновации                 - законодательство

- инфляционные  процессы               - ДКП НацБанка

- рост  расходов банк                           - закрытие границ

По времени риски классифицируются

 

 

 

Ретроспективные                     Перспективные

Текущие

 

Политические и экономические риски могут быть внешними и внутренними

К внешним принадлежат риски, связанные с изменениями во внешней относительно банке среде и непосредственно не зависимы от его деятельности.

 

К внутренним принадлежат риски, которые возникают непосредственно в связи с деятельностью конкретного банка.

 

  
Внешние риски – это политические, правовые, социальные и общеэкономические риски, которые возникают :

• в случае обострения экономического кризиса в стране,
• политической нестабильности, войны,
• запрета на платеже за границу,
• консолидации долгов,
• введение эмбарго и т.п.

Влияние внешних рисков на результативность работы банка исключительно высокий, управление этими рисками самое сложное, а иногда и невозможное.

Для их оценивания применяются в основному логические методы анализа.

  
 

К внешним рискам относятся:

1. Депозитный риск

2. Кредитный  риск

3. Рыночный  риск

4. Отраслевой  риск

5. Страновой риск

6. Процентный  риск

7. Валютный  риск

 

 

К внутренним принадлежат риски, которые возникают непосредственно в связи с деятельностью конкретного банка. Чем шире круг клиентов, партнеров, связей банка, банковских операций, услуг, тем более внутренних рисков сопровождает его работу. Сравнительно из внешними внутренние риски лучше подвергаются идентификации и квантификации.

Выделяют три вида внутренних рисков:

1) риски персонального вида (риски  сотрудников), т.е. кадровые риски. Различаются  количественные и качественные  риски персонального вида. Под  количественными понимаются все  риски, связанные с поиском и  включением сотрудников в работу. Качественные риски связаны с  профессиональным уровнем и чертами  характера;

2) риски материально-технического  вида, связанные с материально-технической  базой банков, ее уровнем;

3) структурно-процессуальные риски  представлены взаимодействием рисков  первого и второго вида. Среди  них выделяются особые риски:

· риск, который связан с применением машин в банковской деятельности. Клиенты предпочитают «живой контакт», а не преимущественно машинный.

 

 

 

Методы снижения рисков

К методам снижения кредитного риска относятся:

1. Оценка кредитоспособности заемщика

2. Уменьшение размеров кредитов, выдаваемых  одному заемщику

3. Страхование кредитов

4. Привлечение достаточного обеспечения

5. Выдача дисконтных ссуд 

К методам снижения валютного риска относятся:

1. Выдача ссуды в одной валюте с условием погашения в другой

2. Форвардные валютные контракты

3. Валютные фьючерсные контракты

4. Валютные свопы и валютные  опционы

5. Диверсификация средств банка  в иностранной валюте

К методам снижения риска ликвидности относятся:

1. Мероприятия по диверсификации инвестиционного портфеля

2. Фьючерсные контракты на куплю, продажу ценных бумаг