Перспективы развития активных операций коммерческих банков

- кассовые операции;

- прочие операции.

Управление  активами — это по существу управление качеством конкретного продукта, группы или портфеля активов.

Кредиты банка  ОАО «Сбербанк России» подразделятся на такие виды:

- кредитование  физических лиц;

- кредитование  юридических лиц;

-кредитование малого бизнеса;

- страхование  имущества, являющегося предметом  залога.

Наибольшую  долю в структуре кредитного портфеля юридических лиц «Сбербанк России»  на 01.01.2011 г. занимают среднесрочные  кредиты – 62,4%, а наименьшую долю занимают краткосрочные кредиты Банка – 18,92%.

Наибольший  удельный вес занимают выданные кредиты  на торговлю – 47,85%, с большим отставанием  обрабатывающее производство – 16,08% и  транспорт – 10,53%. Наименьший удельный вес среди целей кредитования занимают образование – 0,12%, производство, передача и распределение энергии – 0,14, деятельность гостиниц и ресторанов – 0,42%.

Доля портфеля ценных бумаг в работающих активах  также имеет положительную динамику – с 8,75% в 2008 году она увеличивается  до 21,55% в 2010 году, - что свидетельствует о росте диверсификации деятельности банка с целью снижения рисков и получения дополнительного дохода. Об активном расширении деятельности банка на рынке ценных бумаг свидетельствуют значения коэффициента опережения 1,81 в 2009 году и 1,31 в 2011 году.

Основной удельный вес в совокупном портфеле ценных бумаг приходится на инвестиционный портфель – 95,8% в 2008%; 95% в 2009 году и 93,8% в 2010 году.

В совокупном портфеле ценных бумаг основной удельный вес  приходится на долговые обязательства (свыше 90%).

Доходы от операций с ценными бумагами имеют положительную  динамику, их удельный вес в совокупных доходах Сбербанка увеличился с 0,86% в 2008 году до 2,08% в 2010 году; основной удельный вес в данной группе доходов занимают доходы по вложениям в долговые обязательства (кроме векселей) – свыше 80%.

Наиболее эффективная структура активных операций и политика управления активами была выбрана менеджерами «Сбербанк России» в 2009 году.

В банке за 2009 год прибыль до налогообложения составила 226,1 млн. руб., а чистая прибыль - 180,9млн. руб. В 2010 году эти показатели значительно улучшились - 340,1млн. руб. и 272,1 млн. руб. соответственно.

В 2009 году менеджерам банка не удалось улучшить показатели 2010 года, объем высоколиквидных активов был слишком высок, их излишек не был размещен в доходные активы.

На протяжении исследуемого периода СПРЭД превышал рекомендуемое значение (1,25) и оставался на уровне от 9,2 в 2009 году, 8,1 в 2010 и 5,1 в 2011 году.

К новым формам активных операций коммерческого банка относятся факторинговые, лизинговые и трастовые услуги.

Для повышения  эффективности управления активными  операциями ОАО «Сбербанк России»  предложим следующие рекомендации:

- разработать Положение «О внутренней кредитной политики «Сбербанк России»;

- установить лимиты на иностранные государства;

- установить взаимный зачет покупки-продажи валюты по активу и пассиву, так называемый метод «мэтчинг»;

- применение  хеджирования;

- усиление маркетинговой  стратегии Банка;

- предлагать  интегрированные банковские услуги;

- страховать риски только после того, как курсы или ставки изменились до определенного уровня;

- риски, связанные со сделками, предполагающие обмен валют, могут управляться с помощью политики цен, включающей определение, как уровня назначаемых цен, так и валют, в которых выражается цена;

- необходимо и в дальнейшем уделять

- необходимо  уделять пристальное внимание управлению процентным риском, так как игнорирование им может негативно воздействовать на доходы и стоимость активов капитала;

- необходимо сформировать более обширные знания о кредитуемых клиентах Банка;

- постоянное  совершенствование качества обслуживания  и продуктов Банка;

- непрерывное  совершенствование бизнес процессов;

- применение  стресс-тестирования.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список использованных источников

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации // Справочно-правовая система ЗАО «КонсультантПлюс».

2. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 28.12.2010) «Об акционерных обществах» (и изм. и доп., вступающими в силу с 11.08.2011) // Справочно-правовая система ЗАО «КонсультантПлюс».

3. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг» (с изм. и доп., вступающими в силу с 11.08.2011) // Справочно-правовая система ЗАО «КонсультантПлюс».

4. Инструкция ЦБ РФ от 10.03.2006 № 128-И (ред. от 02.06.2010) «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории РФ» // Справочно-правовая система ЗАО «КонсультантПлюс»;

5. Абрамов А. Инвестиционные фонды: Доходность и риски, стратегии управления портфелем, объекты инвестирования в России. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. – 416 с.

6. Банковское дело, учебник / под. ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 592 с.

7. Банковское дело: Учеб. для экон. вузов / О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. Валенцева и др.; Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Финансы и статистика, 2008, с.220.

8. Банковские риски: учебное пособие / кол. авторов; под ред. д-ра экон. наук, проф. О. И. Лаврушина и д-ра экон. наук, проф. Н. И. Валенцевой. – М.: КНОРУС, 2007, с.211.

9. Банковское дело: Учебник / Под ред. проф. Г.Г. Коробовой. -М.: Экономистъ, 2008, с. 239.

10. Банки как профессиональные участники рынка ценных бумаг [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.market-pages.ru/bankbum/23.html, свободный.

11. Деятельность коммерческих банков: Учеб. Пособие/ Под ред. Калтыриной А.В. – Рн/Д.: Феникс, 2007, с.79.

12. Жарковская Е.П. Банковское дело: учебник для студентов вузов. - М.: Издательство «Омега-Л», 2008. - 476 с.

13. Криворучко С.В., Новашина Т.С., Управление операциями банков с ценными бумагами. – М.: МФПА., 2010// http://www.megacampus.com.

14. Колесников В. Н. Ценные бумаги. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 416 с.

15. Лаврушин О. И. Банковские операции: Учебник. – М.: КНОРУС, 2008. – 420 с.

16. Лаврушин О. И. Банковское дело: Учебник. – М.: КНОРУС, 2008. – 366 с.

17. Особая роль банков как участников рынка ценных бумаг [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.market-pages.ru/bankbum/6.html, свободный.

18. Стратегия развития Сбербанка России до 2014 года// http://www.sbrf.ru/common/img/uploaded/ir/pics/strategy.

19. Семенкова Е.В. Операции с ценными бумагами. Учебник. Серия: Образовательные инновации. - М.: Дело, 2009, с. 49.

20. Тульчинский С.А. Как управлять рисками в условиях нарастающей неопределённости // Банковское дело. – 2008. - №12.

21. Хорошев С. Рынок межбанковских кредитов: проблемы и перспективы // Банковское дело. – 2009. – №2. –С.18-22.

22. Шачнев С. Управление рисками в коммерческих банках // Банковское дело.- 2009.- №8.- С.38 -42.

23. Щербакова Г.Н. Анализ банковской деятельности (на основе отчетности, составленной по российским и международным стандартам.-М: Вершина, 2006.

24. Экономический анализ деятельности коммерческого банка.- Учеб.пособие/ Вешкин Ю.Г., Авагян Г.Л.-М.: Магистр, 2007.

25.  Югай А. Формирование портфеля банка // Проблемы теории и практики управления.-2009.-№11.-С.51-58.

26. www.kommersant.ru

27. www.sbrf.ru

28. www.bankir.ru

29. www.cbr.ru

30. http://base.garant.ru/587112.