Организация банковского кредитования физических лиц в Республике Беларусь (на примере ОАО «Белагропромбанк»

Нейросети – это статистическая модель,  которая состоит из множества нейронов, сгруппированных в слои, создающие сеть. Каждый нейрон – это обрабатывающий элемент с заданной единичной функцией. Связи между нейронами создают сеть, позволяющую определить взаимосвязи между отдельными данными. Типичный пример структуры нейросети показан на рисунке 1.1. 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Упрощённая схема  нейросети.

По сути, модель представляет  собой «черный ящик»,  где разработчик модели  с помощью  статистических программ  задает все независимые переменные и ожидаемый результат и получает подсчитанные системой коэффициенты модели (скоринговые веса). 

Деревья решений – это  модель, строящаяся на логической цепочке  правил, которые пытаются  описать отдельные взаимосвязи между данными относительно ожидаемого результата. Структура деревьев решений открыто показывает аргументацию правил и поэтому позволяет легко понять процесс принятия решения. Графически упрощенная модель показана на рисунке 1.4.  

 

Рисунок 1.2 – Упрощённая структура  деревьев решений. 

 

Ранжирование и шкалирование скоринговых баллов в случае множественной  линейной  регрессии  зависит  от  использованной  при  построении модели пропорции «плохих» и «хороших» случаев, а также значения зависимой переменной (1 и 0; 200 и 100). В  логарифмической  регрессии  в  качестве  результата  выступает  вероятность наступления «плохого» случая, поэтому скоринговые значения этой модели всегда будут лежать в промежутке от 0 до 1, независимо от используемой пропорции «плохих» и «хороших» клиентов. Это является причиной тому, что в логарифмической регрессии рекомендуется использовать изначальную полноценную  выборку.  Скоринговый  балл  равный 0 означает 50% вероятность клиента быть «платежеспособным» или  соотношение «хороших» к «плохим» случаям равное 1:1. β – параметры являются скоринговыми весами модели.

Преимущества использования  скоринговых систем в банковском бизнесе:

• Сокращение сроков принятия решения о предоставлении кредита. Увеличение числа и скорости обработки заявок за счет минимизации документооборота при выдаче кредита частным клиентам, как важнейший способ обеспечения доходности ритейлового кредитования.
• Эффективная оценка и постоянный контроль уровня рисков конкретного заемщика.
• Снижение влияния субъективных факторов при принятии решения о предоставлении кредита. Обеспечение объективности в оценке заявок кредитными инспекторами во всех филиалах и отделениях банка.
• Оценка и управление риском портфеля кредитов частным лицам банка в целом, включая его отделения. Учет, при определении параметров новых кредитов, уровня доходности и риска кредитного портфеля.
• Реализация единого подхода при оценке заемщиков для различных типов кредитных продуктов банка (экспресс-кредиты, кредитные карты, потребительские кредиты, автокредитование, ипотечные кредиты).
• Адаптация параметров кредита под возможности конкретного заемщика (кастомизация кредитного продукта).
• Резкое расширение, за счет кастомизации кредитных продуктов, состава и численности кредитуемых лиц.
• Сокращение численности банковского персонала, экономия за счет использования персонала более низкой квалификации.
• Контроль всех шагов рассмотрения заявки.
• Возможность вносить коррективы в методологию оценки централизованно и немедленно вводить их в действие во всех отделениях банка.
• Скоринговая система банка будет настроена на условия страны, регионов, интересующих банк, на его клиентскую базу.

Однако, несмотря на положительные  моменты, применение кредитного скоринга сопряжено с рядом трудностей. Одна из них заключается в том, что определение оценивающих  характеристик производится только на базе информации о тех клиентах, которым банк уже предоставил кредит. Другая и наиболее значимая проблема состоит в том, что скоринговые модели строятся на основе выборки из числа наиболее "ранних" клиентов. Учитывая это, сотрудникам банка приходится периодически проверять качество работы системы и, когда оно ухудшается, разрабатывать новую модель. Следует отметить, что из анкеты-заявления, заполненной заемщиком, для оценки берутся порядка десяти характеристик, а остальные данные хранятся в статистической базе для дальнейшего обновления и анализа скоринга [12. C. 1–10].

Таким образом растущая конкуренция на рынке розничных банковских услуг, повышение спроса населения на различные кредитные продукты, а также стремление кредитных организаций к максимизации прибыли заставляют финансовые институты  искать  более  эффективные  пути  привлечения  новых  платежеспособных клиентов,  стараясь  при  этом  контролировать  потери.  Рост предложения новых банковских услуг и кредитных продуктов требует частичной или полной автоматизации процессов оценки платежеспособности клиента и выдачи кредита. Увеличивается давление на финансовые организации со стороны международных и национальных регулирующих органов относительно правильности оценки возможных  потерь  и  построения  эффективной  системы  контроля  и  управления рисками во всех сферах деятельности банка. Все вышеперечисленное заставляет белорусские банки более серьезно задуматься над вопросом применения современных методик автоматизированной оценки кредитного риска физических лиц. 

 

1.5 Управление  кредитным риском  

 

Кредитный риск представляет собой риск невыполнения кредитных  обязательств перед кредитной организацией третьей стороной. Опасность возникновения  этого вида риска существует при  проведении ссудных и других приравненных к ним операций, которые отражаются на балансе, а также могут носить забалансовый характер.

В зависимости от сферы  действия факторов выделяются внутренние и внешние кредитные риски; от степени связи факторов с деятельностью банка – кредитный риск, зависимый или не зависимый от деятельности банка.  Кредитные риски, зависимые от деятельности банка, с учётом её масштабов делятся на фундаментальные (связанные с принятием решений менеджерами, занимающимися управлением активными и пассивными операциями); коммерческие (связанные с направлением деятельности ЦФО); индивидуальные и совокупные (риск кредитного портфеля, риск совокупности операций кредитного характера).

К фундаментальным  кредитным  рискам  относятся  риски,  связанные  со  стандартами маржи  залога, принятием решений о выдаче  ссуд  заёмщикам, не отвечающим  стандартам банка, а также являющиеся следствием процентного и валютного риска банка и т.д. Коммерческие  риски  связаны  с  кредитной  политикой  в  отношении  малого  бизнеса, крупных и средних клиентов – юридических и физических лиц, с отдельными направлениями кредитной деятельности банка. Индивидуальные кредитные риски включают риск кредитного продукта, услуги, операции (сделки), а также риск заёмщика или другого контрагента.

Факторами риска кредитного продукта (услуги) являются, вo-первых, его соответствие потребностям заёмщика (особенно по сроку и сумме); во-вторых, факторы делового риска, вытекающие из содержания кредитуемого мероприятия; в-третьих, надёжность источников погашения; в-четвёртых, достаточность и качество обеспечения. Факторами  кредитного  риска  заёмщика  является  его  репутация,  включая  уровень менеджмента,  эффективность  деятельности,  отраслевая  принадлежность,  профессионализм банковских  работников  в  оценке  кредитоспособности  заёмщика,  достаточность  капитала, степень ликвидности баланса и т.д. Риски заёмщика могут быть спровоцированы самой кредитной организацией из-за неправильного выбора вида ссуды и условий кредитования. Система управления индивидуальным кредитным риском представлена в таблице. 1.5. 

 

 

 

Таблица 1.5 – Система управления индивидуальным кредитным риском 

 

Элемент системы управ-ления	Содержание элемента
	Риск продукта	Риск заёмщика
Идентификация риска	Выявление факторов делового риска. Возникновение просроченных платежей. Изменения в состоянии  обеспечения. Потребность в дополнительном кредите для завершения кредитуемого мероприятия. Неполное освоение лимита или кредитной линии. Падение процентной маржи  по продукту. Неблагоприятное изменение  курсов валют.	Отрицательная информация о  заёмщике. Изменение престижности профессии  заёмщика. Ухудшение финансового положения  заёмщика. Отказ в предоставлении кредита  другими кредиторами.
Оценка степени риска	Оценка делового риска. Оценка источника погашения  долга. Оценка порядка погашения  основного долга и процентов. Оценка открытой валютной позиции. Оценка соответствия прогнозируемой и достаточной процентной моржи  и т.д.	Оценка кредитоспособности физического лица: на основе анкетирования; на основе системы скоринга; путём изучения кредитной истории; на основе показателей платёжеспособности и т.д.
Мониторинг риска	Распределение обязанностей по мониторингу отдельных продуктов  банка (между кредитным комитетом, кредитными подразделениями; внутренним контролем, рабочим местом). Определение и отслеживание динамики контрольных показателей  риска продукта: процентной моржи по группам продуктов и услуг; экономических нормативов кредитного риска; соотношения кредитов и депозитов; степени диверсификации кредитных продуктов по видам ссуд и кредитным инструментам; соблюдение лимитов кредитования и лимитов на однородные кредитные операции; работа с проблемными ссудами. Создание достаточных  резервов на покрытие убытков по ссудам. Разработка внутренних положений  о кредитной процедуре, индивидуальном праве на выдачу ссуд, формировании процента.	Распределение обязанностей по мониторингу риска отдельных  групп заёмщиков. Определение и отслеживание динамики контрольных показателей риска заёмщика: показателей кредитоспособности заёмщика; лимитов на кредиты, предоставляемые одной группе заёмщиков; степени диверсификации заёмщиков по отраслевой и региональной принадлежности. Разработка стандартных  требований банка к заёмщикам.    Разработка требований к  обеспечению, дифференциации маржи обеспечения и контроль за его качеством

 
 

 

Совокупный кредитный  риск – это риск кредитного портфеля коммерческого банка. Кредитный портфель представляет собой совокупность активов банка в виде ссуд, учтённых векселей, межбанковских кредитов, депозитов прочих требований кредитного характера, классифицированных по группам качества на основе определённых критериев. Управление совокупным риском кредитного портфеля банка в первую очередь зависит от официальной кредитной политики. 

Таким образом основной проблемой управления кредитными рисками в современных условиях являются отсутствие системы всестороннего и глубокого анализа кредитного процесса, солидной методологической базы и принятие неправильных управленческих решений в условиях неполной информации. Основное содержание процесса управления совокупными кредитными рисками включает в себя оценку и анализ политики и практики работы кредитной организации и принятие ею необходимых мер по следующим направлениям:

−  управление совокупным риском кредитного портфеля;

−  управление организацией кредитного процесса и операциями;

−  управление неработающим кредитным портфелем;

−  оценка политики управления кредитными рисками;

−  оценка политики по ограничению  кредитных рисков и лимитам;

−  оценка классификации  и реклассификации активов;

−  оценка политики по резервированию возможных потерь по кредитным рискам.

основным содержанием  отдельных компонентов системы  управления кредитными рисками должно быть:

−  накопление и анализ новых инструментов и видов кредитования, методического и документального обеспечения и информации; −  планирование и организация деятельности кредитного управления, управления рисками  и  службы  внутреннего  контроля  кредитной  организации  в  направлении  достижения минимизации рисков;

−  разработка и отбор  мер воздействия на размеры и  условия выделения средств и их использования, отраслевые и региональные приоритеты, разработка методов оценки производственного, финансового, коммерческого рисков ликвидности кредитной сделки и других сопутствующих рисков со стороны соответствующих служб кредитной организации;

−  установление  постоянного  целесообразного  взаимодействия  между  руководством кредитуемого юридического лица и соответствующими службами кредитной организации: кредитным управлением, управлением рисками и службами внутреннего контроля банка, а также перечисленными службами кредитной организации друг с другом;

−  разработка стандартов действий работников кредитной организации в процессе кредитования и особенно в случаях реализации отдельных видов рисков.

Описываемая  система  должна  отличаться  связанностью,  согласованностью  всех  её звеньев и их сосредоточенностью на самых основных компонентах риска и его кредитования путём выделения существенных зависимостей и выборок. Второе важное качество системы управления рисками кредитования – это её стабильность. Ежемесячная, ежеквартальная и ежегодная воспроизводимость, анализ и сопоставимость данных о ходе кредитного процесса и работе соответствующих банковских служб для оценки эффективности их деятельности и участия в кредитовании. Третье обязательное требование к системе управления рисками кредитования – наблюдаемость, т.е. возможность фиксации конкретных результатов, методов, приёмов мониторинга, дополнительных мер воздействия с целью минимизации потерь; использование теоретических и методических разработок в практической деятельности кредитных организаций; разработка специальных показателей для оценки эффективности хода кредитного процесса и функционирования кредитного управления, управления рисками и служб внутреннего контроля банка в направлении достижения минимизации рисков кредитования [13. C. 33 – 45].

Таким образом кредиты физическим лицам позволяют достичь желанной цели немедленно, когда нам это необходимо. Банк дает возможность населению приобретать различные товары и услуги при нехватке собственных денежных средств, что стимулирует эффективность труда для заемщика и ускоряет процесс реализации товаров и получения прибыли для кредитора. Существуют различные виды кредитов физическим лицам в зависимости от сроков, целей, предоставления денежных средств. О востребованности банковских кредитов физическими лицами свидетельствует увеличение кредитной задолженности населения в 2011 г. на 9 304,80 млн. рублей или 41,02%. Наибольшие темпы роста имеют кредиты, предоставленные в белорусских рублях – 42,2%, по срокам – долгосрочные кредиты – 41,6%. В результате сложившейся кризисной ситуации в 2011 г. проблемная задолженность физических лиц увеличилась в 3 раза, причём наибольшие темпы роста имела проблемная задолженность в иностранной валюте – 3,2 раза, что связано с резким сокращением доходов населения в следствие обесценения белорусского рубля. В практике белорусских банков пока нет единого подхода к оценки кредитосопсобности физических лиц, поэтому большинство банков применяют скоринговые системы, которые позволяют сократить скорость совершения операции, снизить влияние субъективных факторов при принятии решения о предоставлении кредита. Однако скоринговые системы имеют и ряд недостатков, что вынуждает белорусские банки применять другие способы оценки кредитосопосбности физических лиц. В целях снижения уровня кредитного риска банки проводят активную работу по управлению кредитным риском, которая заключается в управлении, как индивидуальным риском, так и управление риском совокупного кредитного портфеля физических лиц.