Оценка кредитоспособности потенциального заемщика коммерческим банком и эффективности методов предоставления кредита

      МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ)

Кафедра «Финансы и кредит»

 

 

 

КУРСОВАЯ  РАБОТА НА ТЕМУ:

ОЦЕНКА  КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЗАЕМЩИКА КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ И ЭФФЕКТИВНОСТИ  МЕТОДОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА

 

 

Вариант № 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила студентка  группы ЭЭБ-412:

 Азовцева  Е.Ю.

Проверила:МухинаИ.И.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2012

 

Задание № 1. Предприятие планирует организовать движение частного пассажирского поезда по маршруту Москва – Санкт-Петербург со своей фирменной символикой и названием «Голубая стрела». С этой целью руководство предприятия приняло решение о закупки новых пассажирских вагонов за счет кредитных средств в размере Х денежных единиц сроком на n лет. Банк выдает кредиты заемщикам 1 класса под i1 годовых, 2 класса – i2 и 3 класса – i3 процентов годовых. Определить класс кредитоспособности заемщика и выбрать соответствующую классу процентную ставку i.

 

S = 0,11 · Класс К1 + 0,05 · Класс К2 + 0,42 · Класс К3 +  0,21 · Класс К4 +

+ 0,21 · Класс К5.

 

Таблица 1

Шкала определения  класса и веса коэффициентов

 

Коэффициент	Вес	Класс кредитоспособности заемщика
		1	2	3
К1	0,11	0,2 и выше	0,15 - 0,2	менее 0,15
К2	0,05	0,8 и выше	0,5 - 0,8	менее 0,5
К3	0,42	2,0 и выше	1,0 - 2,0	менее 1,0
К4 кроме торговли для торговли	0,21	1,0 и выше   0,6 и выше	0,7 - 1,0   0,4 - 0,6	менее 0,7   менее 0,4
К5	0,21	0,15 и выше	менее 0,15	нерентаб.

 

Сумма баллов S влияет на рейтинг заемщика следующим  образом:

S = 1 или  1,05 - заемщик может быть отнесен  к первому классу кредитоспособности;

S больше 1, 05, но меньше 2,42 - соответствует  второму классу;

S равно  или больше 2,42   -  соответствует  третьему классу.

 

	1	2	3
К1	0,00	0,02	0,01
К2	0,21	0,20	0,24
К3	0,95	0,47	0,51
К4	-0,06	-0,19	0,02
К5	0,20	0,23	0,18

 

 

	1		2		3
К1	3		3		3
К2	3		3		3
К3	3		3		3
К4	3		3		3
К5	1		1		1
S1		2,58		3класс
S2		2,58		3класс
S3		2,58		3класс

Вывод: Исходя из расчетов заемщик должен относится к 3-му классу, так как все три периода соответствуют 3-му классу, и ему будет предоставлен кредит по i3=46%.

 

 

 

Задание № 2. На основании определенного класса кредитоспособности заемщика необходимо:

Сумма начисленных процентов (I) –  это абсолютная величина дохода от предоставления денег в долг.

Проценты различаются по базе для  их начисления. Если база для начисления процентов остается постоянной в  течение всего срока, то это простые  проценты. Если база для начисления процентов постоянно изменяется за счет присоединения к ней ранее  начисленных процентов, то это сложные  проценты.

Также проценты различаются по времени  их начисления. Если проценты начисляются  в конце каждого интервала (периода) начисления, то это декурсивный способ начисления процентов. Если проценты начисляются в начале каждого интервала (периода), то это антисипативный способ.

Процентная ставка (i) – это отношение  суммы начисленных процентов, уплаченных (полученных) за единицу времени, к  первоначальной сумме долга. Начисление процентов по данному виду ставки осуществляется по декурсивному способу.

Процентные ставки различаются  по принципу изменяемости. Если процентная ставка фиксированная на весь срок, то это фиксированная процентная ставка. Плавающая процентная ставка, это такая процентная ставка (учетная ставка) по кредитам, размер которой периодически пересматривается через согласованные промежутки времени (процентные периоды).

Эффективная процентная ставка (i_эф) – это реальная процентная ставка, которую платит заемщик за приобретение и пользование кредитом.

Период начисления процентов (n) –  это временной отрезок, в течение  которого начисляют проценты.

Текущая или современная стоимость (PV) – это первоначальная сумма  вклада (долга).

Будущая или наращенная стоимость (FV) – это первоначальная сумма  вклада (долга) с начисленными процентами к концу срока.

Срочная выплата (R) – денежная сумма, предназначенная для погашения  части основного долга и текущих  процентов по нему за определенный период времени.

При предоставлении кредита могут  использоваться различные способы  его погашения. Основными из них  являются:

·  погашение единовременным платежом, т.е. в конце срока кредита выплачивается сумма кредита и проценты по нему;

·  погашение рассроченными во времени платежами, т.е. периодически выплачивается часть долга и процентов по нему.

 

 

Задание № 2.1. Определить погашаемую сумму и сумму уплаченных процентов при погашении долга единовременным платежом с использованием простой процентной ставки i.

 

Простая процентная ставка вычисляется по формуле:

 

                                        

 

 

FV=300, 0000*(1+2*0,46)=576000 (тыс. р)

 

Сумма начисленных  процентов (I) определяется как:

 

I= 576000-300000=276000 (тыс. р)

 

Задание № 2.2. Определить погашаемую сумму и сумму уплаченных процентов при погашении долга единовременным платежом с использованием сложной процентной ставки i, если проценты начисляются m раз в год.

 

       Сложная процентная ставка вычисляется по формуле:

                                    

        FV=300, 000*(1+0,46/4)^4*2=716671,5984 (тыс. р)

         I=716673– 300, 000=416671,5984 (тыс. р)

Вывод: При простой процентной ставки сумма начисленных процентов будет меньше и это выгодно заемщику, но не выгодно для банка. При сложной процентной ставки сумма начисленных процентов будет больше, так как происходит капитализация процентов. Сложная процентная ставка выгоднее для банка, т.е. заемщик должен будет вернуть больше (невыгодно для заемщика).

 

Задание № 2.3. Определить реальную процентную ставку и покупательную способность денег с использованием простой процентной ставки i, если уровень инфляции f % годовых.

 

Реальная  простая процентная ставка определяется:

 

 

 

r= (((1+2*0, 46) / (1+0, 23)²) – 1)/2=0,13454=13,454%

 

FVр=300, 000*(1+2*0,13454)=380725,7585 (тыс. р.)

 

Задание № 2.4. Определить реальную процентную ставку и покупательную способность денег с использованием сложной процентной ставки i, если проценты начисляются m раз в год, а индекс  инфляции за весь срок равен g.

 

 

                                            

r =( -1)*m

 

 

Вывод:  Банку выгоднее по сложной процентной ставке, а заемщику – по простой.

Задание № 2.5. Определить эффективную простую процентную ставку, если банк взимает комиссионные в размере h % от первоначальной суммы кредита и начисляет проценты по простой процентной ставке i.

Простая эффективная ставка определяется путем  приравнивания будущих стоимостей без учета и с учетом комиссионных:

                                                            

_iэф =(2*0, 46+0, 001)/2*(1–0,001)= 0,4609 = 46,09%

 

Задание № 2.6. Определить эффективную сложную процентную ставку, если банк начисляет проценты m раз в год по сложной процентной ставке i и взимает комиссионные в размере h % от первоначальной суммы кредита.

Сложная эффективная ставка определяется:

i_эф =4*(-1)  =  0,3404 =34,04%

 

Вывод: Простая эффективная ставка возросла быстрее, чем сложная. Для банка выгоднее начисление по простой процентной ставки, т. к. в этом случае он получит большую доходность по предоставленному кредиту с учетом комиссий. Для заемщика же выгоднее начисление по сложной процентной ставке, т. к. в этом случае он заплатит меньшую сумму по кредиту с учетом комиссий.

Задание № 2.7. Определить размер годовых и разовых взносов, вносимых р раз в год при условии противоположном У и необходимых для погашения кредита, если проценты на долг начисляются m раз в год в конце периода по ставке i.

• для ренты постнумерандо:

 

 

R=251011,3519-сумма годовых взносов

 

251011,3519/2=125505,6759-сумма разовых взносов

Вывод: Чтобы  к концу срока кредита в  погасительном фонде накопилась сумма, достаточная для единовременного  погашения кредита и процентов  по нему, необходимо, вносить взносы в размере R=251011,3519 тыс. руб. в год.

 

Задание № 2.8. Определить размер годовых и разовых взносов, вносимых р раз в год при условии У и необходимых для создания погасительного фонда, если на эти средства m раз в год начисляются проценты по ставке b, а на долг проценты также начисляются m раз в год в конце периода по ставке i и присоединяются к основному долгу.

 

                              

R=255992,9142- сумма годовых взносов

127996,4571- сумма разовых взносов

Вывод: Чтобы к концу срока  кредита в погасительном фонде  накопилась сумма, достаточная для  единовременного погашения кредита  и процентов по нему, необходимо, вносить р=4 разовые взносы в размере 255992,9142 тыс. руб. в год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание № 2.9. Составить план погашения кредита равными суммами, если  долг выплачивается р раз в год при условии противоположном У, а проценты начисляются m раз в год в конце процентного периода по ставке i.

 

 

 

№ периода	Ct	It	Rt	Dt
1	37500	34500	72000	300000
2	37500	30187,5	67687,5	262500
3	37500	25875	63375	225000
4	37500	21562,5	59062,5	187500
5	37500	17250	54750	150000
6	37500	12935,5	50435,5	112500
7	37500	8625	46125	75000
8	37500	4312,5	41812,5	37500
итого	300000	155248	455248	х