Оценка кредитоспособности потенциального заемщика коммерческим банком и эффективности методов предоставления кредита

МОСКОВСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  СООБЩЕНИЯ (МИИТ)

Кафедра «Финансы и кредит»

 

 

 

КУРСОВАЯ  РАБОТА НА ТЕМУ:

ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЗАЕМЩИКА КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ И ЭФФЕКТИВНОСТИ  МЕТОДОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА

 

 

Вариант № 11

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила студентка  группы ЭФК-412:

 Горелов В.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание № 1. Предприятие планирует организовать движение частного пассажирского поезда по маршруту Москва – Санкт-Петербург со своей фирменной символикой и названием «Голубая стрела». С этой целью руководство предприятия приняло решение о закупки новых пассажирских вагонов за счет кредитных средств в размере Х денежных единиц сроком на n лет. Банк выдает кредиты заемщикам 1 класса под i1 годовых, 2 класса – i2 и 3 класса – i3 процентов годовых. Определить класс кредитоспособности заемщика и выбрать соответствующую классу процентную ставку i.

 

S = 0,11 · Класс К1 + 0,05 · Класс К2 + 0,42 · Класс К3 +  0,21 · Класс К4 +

+ 0,21 · Класс К5.

 

Таблица 1

Шкала определения  класса и веса коэффициентов

 

Коэффициент	Вес	Класс кредитоспособности заемщика
		1	2	3
К1	0,11	0,2 и выше	0,15 - 0,2	менее 0,15
К2	0,05	0,8 и выше	0,5 - 0,8	менее 0,5
К3	0,42	2,0 и выше	1,0 - 2,0	менее 1,0
К4 кроме торговли для торговли	0,21	1,0 и выше   0,6 и выше	0,7 - 1,0   0,4 - 0,6	менее 0,7   менее 0,4
К5	0,21	0,15 и выше	менее 0,15	нерентаб.

 

Сумма баллов S влияет на рейтинг заемщика следующим  образом:

S = 1 или  1,05 - заемщик может быть отнесен  к первому классу кредитоспособности;

S больше 1, 05, но меньше 2,42 - соответствует  второму классу;

S равно  или больше 2,42   -  соответствует  третьему классу.

 

	1	2	3	S1	2,58
К1	0,00	0,02	0,01	S2	2,58
К2	0,21	0,20	0,24	S3	2,58
К3	0,95	0,47	0,51
К4	-0,06	-0,19	0,02
К5	0,20	0,23	0,18

 

 

 

 

 

Вывод: Исходя из расчетов заемщик должен относится к 3-му классу, Кредит будет предоставлен по ставке процентов : i3=46%.

 

 

 

 

 

 

Задание № 2. На основании определенного класса кредитоспособности заемщика необходимо:

Сумма начисленных процентов (I) –  это абсолютная величина дохода от предоставления денег в долг.

Проценты различаются по базе для  их начисления. Если база для начисления процентов остается постоянной в  течение всего срока, то это простые  проценты. Если база для начисления процентов постоянно изменяется за счет присоединения к ней ранее  начисленных процентов, то это сложные  проценты.

Также проценты различаются по времени  их начисления. Если проценты начисляются  в конце каждого интервала (периода) начисления, то это декурсивный способ начисления процентов. Если проценты начисляются в начале каждого интервала (периода), то это антисипативный способ.

Процентная ставка (i) – это отношение  суммы начисленных процентов, уплаченных (полученных) за единицу времени, к  первоначальной сумме долга. Начисление процентов по данному виду ставки осуществляется по декурсивному способу.

Процентные ставки различаются  по принципу изменяемости. Если процентная ставка фиксированная на весь срок, то это фиксированная процентная ставка. Плавающая процентная ставка, это такая процентная ставка (учетная ставка) по кредитам, размер которой периодически пересматривается через согласованные промежутки времени (процентные периоды).

Эффективная процентная ставка (i_эф) – это реальная процентная ставка, которую платит заемщик за приобретение и пользование кредитом.

Период начисления процентов (n) –  это временной отрезок, в течение  которого начисляют проценты.

Текущая или современная стоимость (PV) – это первоначальная сумма  вклада (долга).

Будущая или наращенная стоимость (FV) – это первоначальная сумма  вклада (долга) с начисленными процентами к концу срока.

Срочная выплата (R) – денежная сумма, предназначенная для погашения  части основного долга и текущих  процентов по нему за определенный период времени.

При предоставлении кредита могут  использоваться различные способы  его погашения. Основными из них  являются:

·  погашение единовременным платежом, т.е. в конце срока кредита выплачивается сумма кредита и проценты по нему;

·  погашение рассроченными во времени платежами, т.е. периодически выплачивается часть долга и процентов по нему.

 

 

Задание № 2.1. Определить погашаемую сумму и сумму уплаченных процентов при погашении долга единовременным платежом с использованием простой процентной ставки i.

 

Простая процентная ставка вычисляется по формуле:

 

                                        

 

 

FV=300, 0000*(1+2*0,46)=576000 (тыс. р)

 

Сумма начисленных  процентов (I) определяется как:

 

I= 576000-300000=276000 (тыс. р)

 

Задание № 2.2. Определить погашаемую сумму и сумму уплаченных процентов при погашении долга единовременным платежом с использованием сложной процентной ставки i, если проценты начисляются m раз в год.

 

       Сложная процентная ставка вычисляется по формуле:

                                    

        FV=300, 000*(1+0,46/4)^4*2=716673 (тыс. р)

         I=716673– 300, 000=416673 (тыс. р)

Вывод: При простой процентной ставки сумма начисленных процентов будет меньше и это выгодно заемщику, но не выгодно для банка. При сложной процентной ставки сумма начисленных процентов будет больше, так как происходит капитализация процентов. Сложная процентная ставка выгоднее для банка, т.е. заемщик должен будет вернуть больше (невыгодно для заемщика).

 

Задание № 2.3. Определить реальную процентную ставку и покупательную способность денег с использованием простой процентной ставки i, если уровень инфляции f % годовых.

 

Реальная  простая процентная ставка определяется:

 

 

 

r= (((1+2*0, 46) / (1+0, 23)²) – 1)/2=0,13= 13%

 

FVр=300, 000*(1+2*0,13)=378000 (тыс. р.)

 

Задание № 2.4. Определить реальную процентную ставку и покупательную способность денег с использованием сложной процентной ставки i, если проценты начисляются m раз в год, а индекс  инфляции за весь срок равен g.

 

 

                                            

 

r= 2*((1+0, 36/2)/⁸√2, 2) – 1= 0,114 = 11,4%??? 

FVр=800, 000*(1+ (1,14/2)⁸= 29531616 (тыс.р)

 

Вывод:  Банку выгоднее по сложной процентной ставке, а заемщику – по простой.

Задание № 2.5. Определить эффективную простую процентную ставку, если банк взимает комиссионные в размере h % от первоначальной суммы кредита и начисляет проценты по простой процентной ставке i.

Простая эффективная ставка определяется путем  приравнивания будущих стоимостей без учета и с учетом комиссионных:

                                                            

_iэф =(2*0, 46+0, 001)/2*(1–0,001)= 0,4609= 46,09%

 

Задание № 2.6. Определить эффективную сложную процентную ставку, если банк начисляет проценты m раз в год по сложной процентной ставке i и взимает комиссионные в размере h % от первоначальной суммы кредита.

Сложная эффективная ставка определяется:

i_эф =(((1+0,46/4)/ ⁽⁸√1–0, 001)) – 1)*4=0,46056= 46,05%

 

Вывод: Простая эффективная ставка возросла быстрее, чем сложная. Для банка выгоднее начисление по простой процентной ставки, т. к. в этом случае он получит большую доходность по предоставленному кредиту с учетом комиссий. Для заемщика же выгоднее начисление по сложной процентной ставке, т. к. в этом случае он заплатит меньшую сумму по кредиту с учетом комиссий.

Задание № 2.7. Определить размер годовых и разовых взносов, вносимых р раз в год при условии противоположном У и необходимых для погашения кредита, если проценты на долг начисляются m раз в год в конце периода по ставке i.

• для ренты постнумерандо:

 

 

R=392370,5722-сумма годовых взносов

 

392370,5722/2=196185,2861-сумма разовых взносов

Вывод: Чтобы  к концу срока кредита в  погасительном фонде накопилась сумма, достаточная для единовременного  погашения кредита и процентов  по нему, необходимо, вносить взносы в размере R=392370,5722 тыс. руб. в год.

 

Задание № 2.8. Определить размер годовых и разовых взносов, вносимых р раз в год при условии У и необходимых для создания погасительного фонда, если на эти средства m раз в год начисляются проценты по ставке b, а на долг проценты также начисляются m раз в год в конце периода по ставке i и присоединяются к основному долгу.

 

                              

R=560326,838- сумма годовых взносов

280163,419- сумма разовых взносов

Вывод: Чтобы к концу срока  кредита в погасительном фонде  накопилась сумма, достаточная для  единовременного погашения кредита  и процентов по нему, необходимо, вносить р=2 разовые взносы в размере 560326,838 тыс. руб. в год.

Задание № 2.9. Составить план погашения кредита равными суммами, если  долг выплачивается р раз в год при условии противоположном У, а проценты начисляются m раз в год в конце процентного периода по ставке i.

№ периода	Сt	It	Rt	Dt
1	100000	144000	244000	800000
2	100000	126000	226000	700000
3	100000	108000	208000	600000
4	100000	90000	190000	500000
5	100000	72000	172000	400000
6	100000	54000	154000	300000
7	100000	36000	136000	200000
8	100000	18000	118000	100000
9	100000	0	100000	0
Итого	900000	648000	1548000	х

 

 

 

 

 

 

 

Задание № 2.10. Составить план погашения кредита равными срочными выплатами, если  долг выплачивается р раз в год при У-ом условии, а проценты начисляются m раз в год в конце процентного периода по ставке i

№ периода	Сt	It	Rt	Dt
1	1089973,77	0	1089973,774	800000
2	827726,908	126000	953726,9078	700000
3	709480,042	108000	817480,0417	600000
4	591233,176	90000	681233,1757	500000
5	472986,31	72000	544986,3096	400000
6	354739,444	54000	408739,4435	300000
7	236492,577	36000	272492,5775	200000
8	118245,711	18000	136245,7114	100000
9	0	0	0	0
Итого	4400877,941	504000	4904877,941	х