Кредитный риск

+Кредитный риск (на англ. credit risk) — это риск невозврата заемщиком полученного кредита и процентов за предоставленный кредит.

+Одни банки используют метод балльных оценок, при котором каждому фактору кредитного риска, проанализированному на первом этапе, присваивается определенная оценка (в баллах). Потом на основе этих оценок с учетом их удельного веса определяется итоговый суммарный балл, который и присваивается заемщику. В зависимости от полученного результата предприятие относят к одной из групп кредитного риска. Для каждой группы установлены свой размер процентной ставки и свои условия обеспечения кредита.

Другие  банки применяют метод экспертных оценок, когда на основе предварительного анализа всех кредитных рисков предприятия  эксперты выносят свое суждение о вероятности того, что кредит не будет возвращен в срок.

+Если банк принял положительное решение о выдаче кредита, то для расчета уровня процентной ставки применяются несложные экономико-математические методы.

Приведем  упрощенный вид формулы для вычисления ставки процента в зависимости от оценки вероятности невозврата кредита:

Используя эту формулу, можно приблизительно рассчитать процентную ставку по кредиту  в зависимости от экспертной оценки вероятности того, что кредит не будет возвращен

Секьюритизация (от англ. securities — «ценные бумаги») — финансовый термин, означающий одну из форм привлечения финансирования путём выпуска ценных бумаг, обеспеченных активами, генерирующими стабильные денежные потоки (например, портфель ипотечных кредитов, автокредитов, лизинговые активы, коммерческая недвижимость, генерирующая стабильный рентный доход и т. д.).

Речь идет о механизме, при котором финансовые активы списываются с баланса предприятия, отделяются от остального имущества и передаются специально созданному финансовому посреднику (Special Purpose Vehicle - SPV), а затем рефинансируются на денежном рынке или рынке капитала.