Кредитная система

·                   высокая степень взаимосвязи динамики по механизмам осуществления денежно-кредитного регулирования и динамики процессов в банковской системе РФ позволяет говорить об увеличивающейся максимальной действенностью мер принимаемых ЦБ в данной области;

·                   следует отметить более решительный переход в политике Банка России от административно-командных к рыночным методам регулирования, что является одним из важных условий в денежно-кредитной политике;

·                   анализ изменений строения банковской системы России позволяет отметить набирающий силу процесс не только количественных, но и качественных изменений в построении банковской системы;

·                   сочетание мер, принимаемых ЦБ в области валютной политики  и в области дисконтной политики по национальной валюте, позволили добиться определенных успехов в процессе защиты и обеспечения устойчивости рубля, повышения привлекательности накоплений в национальной валюте, сдерживания процесса перетока свободных средств на покупку иностранной валюты;

·                   однако следует отметить, что на фоне определенных достижений в области антиинфляционной задачи, учитывая проблему кризиса неплатежей в данный момент времени, экономика России имеет дело с процессом подавленной инфляции. Наличие этого фактора и дальнейшая динамика событий в этой области, судя по всему, будут в будущем, как определять действия Банка России в области денежно-кредитного регулирования, так и накладывать определенные ограничения в выборе им тех или иных механизмов действия. 

Можно предложить следующие рекомендации по повышению качества работы Банка России:

1.  Банк России должен совместно с Правительством Российской Федерации активно воздействовать на улучшение условий, в которых осуществляется денежно-кредитная политика. В первую очередь это касается создания благоприятных предпосылок для активного функционирования рынка межбанковских кредитов и восстановления доверия к государственным ценным бумагам и укрепления на этой основе такого важного сегмента финансового рынка, как рынок государственных долговых обязательств.

2.    На современном этапе Центральный Банк РФ должен использовать все инструменты денежно-кредитного регулирования, а особенно нужно отметить тот факт, что главными методами, применяемыми Центробанком, должны быть экономические. 

Таким образом, следует заметить, что в настоящее время реформы в банковском секторе продолжаются. Стратегическими целями этих преобразований являются: укрепление устойчивости банковской системы; повышение качества реализации банковским сектором функций по аккумулированию сбережений населения, средств предприятий, их трансформации в кредиты и инвестиции; предотвращение использования кредитных организаций для недобросовестной коммерческой практики. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая часть.

Задание № 1 
Банк принимает депозиты на три, шесть месяцев и год. Найти суммы выплат владельцу депозита, если его размер составляет 100 руб. Банк производит начисления с использованием простых процентов. 
Простые проценты начисляются по формуле:  
 
Б = С*(1 + Т/Тгод*К) 
 
Найдем суммы выплат владельцу депозита с разными сроками хранения с использованием простых процентов: 
 
3 месяца:       Б = 100*(1 + 3/12*0,11) =102,75 руб. 
 
6 месяцев:     Б = 100*(1 + 6/12*0,11) =  105,5руб. 
 
1 год:             Б = 100*(1 + 12/12*0,11) = 111руб.

Вывод: Наиболее выгоднее для владельца депозита сделать вклад на 1 год, так как процент выплат будет больше. 

Задание № 2 
         Вклад в размере 6000 руб. внесен в банк на 6 месяцев, один год, 15 месяцев. Найти сумму начисленных процентов, которую получит вкладчик в трех случаях при использовании простых и сложных процентов. Сделать вывод о том, какой метод начисления процентов более выгоден вкладчику. Определить, на какой период хранения вклада банку выгодно начислять простые и сложные проценты. 
Простые проценты начисляются по формуле: 
 
Б = С*(1 + Т/Тгод*К) 
 
Формула сложных процентов имеет вид: 
 
Б = С*(1 + К)Т 
 
Найдем суммы начисленных процентов, которые получит вкладчик при различных сроках хранения и использовании простых и сложных процентов: 
 
6 месяцев:    Б = 6000*(1 + 6/12*0,1004) =6301,2руб. 
 
              сумма начисленных %-в = 6301,2 – 6000 = 301,2руб. 
 
                      Б = 6000*(1 + 0,1004)0,5 =  6293,99 руб. 
 
                      сумма начисленных %-в = 6293,99 - 6000 =293,99 руб. 
 
1 год:            Б = 6000*(1 + 1/1*0,1004) = 6602,4руб. 
 
                      сумма начисленных %-в = 6602,4– 6000 =602,4 руб. 
 
                    Б = 6000*(1 + 0,1004)1 = 6602,4руб. 
 
                    сумма начисленных %-в =6602,4 – 6000 = 602,4 руб. 
 
15 месяцев:  Б = 6000*(1 + 15/12*0,1004) = 6753руб. 
            сумма начисленных %-в = 6753– 6000=753 руб. 
 
 
              Б = 6000*(1 + 0,1004)1,25 = 6762,22руб. 
 
              сумма начисленных %-в = 6762,22– 6000 =762,22 руб. 
 
Вывод: При сроке инвестирования до 1 года (6 месяцев) вкладчику выгодно начисление простых процентов. Если срок инвестирования составляет 1 год, то сумма процентов одинакова при любом из способов начисления. Если же срок вложения средств свыше 1 года (15 месяцев), то инвестору более выгодно начисление сложных процентов.  
 
Что касается банка, то ему выгоднее начисление сложных процентов на период хранения вклада до года (6 месяцев), и начисление простых процентов на срок свыше 1 года (15 месяцев).

 
Задание № 3 
         Клиент открывает срочные депозит на три месяца и по истечению срока действия депозитного договора хотел бы получить 3 млн. руб. Необходимо провести дисконтирование по сложной и простой ставке. 
Дисконтирование – процесс, обратный начислению процентов. 
 
Дисконтирование по простой ставке осуществляется по формуле: 
 
С = Б/(1 + Т/Тгод*К) 
 
Дисконтирование по сложной ставке осуществляется по формуле: 
 
С = Б/(1 + К)Т 
 
Найдем суммы вкладов для накопления: 
 
С = 3000000/(1 + 3/12*0,23) =2836879,43 руб. 
 
С = 3000000/(1 + 0,23)0,25 =28486885,95 руб.

Вывод: Дискотирование по простой ставке будет выгоднее для владельца депозита, так как сумма вклада будет меньше.

 
Задание № 4 
         При открытии сберегательного счета в банк 1 марта 2002 г. на счет было внесено 1563 руб. Затем 30 мая 2002 г. на счет было добавлено 1255 руб. 17 июня 2002 г. клиент внес еще 2409 руб.1 июля 2002 г. со счета снято 1780 руб. 14 августа 2002 г. вкладчик добавил 100 руб. 1 ноября 2002 г. счет был закрыт.  
 
         Определить сумму, которую получит вкладчик при закрытии счета. Начислялись простые проценты в размере 2%. Срок хранения вклада определяется по германскому методу. 
 
  
 
На бессрочных вкладах сумма не постоянна, поэтому в банках для начисления процентов используют методику с определением процентных чисел. Процентное число определяется по формуле: 
 
Пч = (С*Т)/100 
 
Найдем процентные числа для каждого периода начисления: 
 
с 1 марта по 30 мая:          Пч1 = 1563*89/100 =1391,07 руб.; 
 
с 30 мая по 17 июня:             Пч2 = 2818*47/100 = 1324,46 руб.;  
 
с 17 июня по 1 июля           Пч3 =5227*14/100 =731,78руб.; 
 
с 1 июля по 14 августа:       Пч4 = 3447*43/100 =1482,21руб.; 
 
с 14 августа по 1 ноября:    Пч5 = 3547*77/100 =2731,19. 
 
Для определения суммы начисленных процентов все процентные числа складываются и их сумма делится на постоянный делитель: 
 
Пд = Тгод/К 
 
определим постоянный делитель: 
 
Пд = 360/7 = 51,43. 
 
Сумма начисленных процентов равна: 
 
(1391,07 +1324,46 +731,78+1482,21+2731,19)/51,43 = 148,95 руб. 
 
Отсюда определим сумму, которую получит вкладчик при закрытии счета: 
 
7660,71+ 148,95 =7809,66  руб.

 
Задание № 5 
         Найти срок в годах, за который вклад возрастет с 800 руб. до 1000 руб., при начислении процентов по простой ставке 23% годовых. 
При начислении процентов по простой ставке период, в течение которого происходит начисление, определяется следующим образом: 
 
Т = (Б – С)/(С*К) 
 
Найдем срок в годах: 
 
Т = (1000 – 800)/(800*0,23) = 1год.

 
Задание № 6 
         Кредит в размере 1000 руб. был предоставлен банком 2 мая 2002 г. со сроком погашения 17 октября 2002 г. Начисление производится по простой ставке 25% годовых. Календарная база определяется банком тремя методами (английским, французским и германским). Найти, в каком случае плата за использование кредита будет наименьшей. 
При начислении процентов по простой ставке сумма начисленных процентов (плата за использование кредита) определяется следующим образом: 
 
(С*(1 + Т/Тгод*К)) – С 
 
Найдем суммы начисленных процентов при определении календарной базы различными методами: 
 
германский м-д:          (1000*(1 + (29 + 30 + 30 + 30+30 + 16)/360*0,25)) – 1000= 114,5 руб.; 
 
французский м-д:  (1000*(1 + (30+30+31+31+30+16/360*0,25)) – 1000  = 116,6 руб.; 
 
английский м-д:   (1000*(1 + (30+30+31+31+30+16/365*0,25)) – 1000 = 115 руб. 
 
Вывод: плата за использование кредита будет наименьшей при определении календарной базы германским методом: 114,5 руб.

 
Задание № 7  
         Вкладчик собирается положить в банк сумму в размере 3070 руб. с целью накопления 4200 руб. Ставка процентов банка 10% годовых. Определить срок в днях, за который вкладчик сможет накопить требуемую сумму при расчетном количестве дней в году, равном 365. 
Срок накопления при использовании простых процентов находится как: 
 
Т = ((Б – С)/(С*К))*Тгод 
 
Найдем срок в днях: 
 
Т = ((4200– 3070)/(3070*0,1))*365 = 1343 день.

Вывод: За 1343 дня вкладчик сможет накопить требуемую сумму.

 
Задание № 8 
         Банк выдает долгосрочные кредиты по смешанной ставке 20% годовых. Найти погашенную сумму, если кредит в размере 44,9 тыс. руб. будет погашаться единовременным платежом через 3,5 года. 
При начислении процентов по смешанной ставке конечная сумма (сумма к погашению) будет определяться по формуле: 
 
Б = С*(1 + К)Тl*(1 + ∆Т*К) 
 
Найдем погашенную сумму: 
 
Б = 44900*(1 + 0,2)3*(1 + 0,5*0,2)= 85345,92руб.

Вывод: Погашенная сумма кредита составит 85345,92 рубля.

 
Задание № 9 
         Если сложные проценты на вклады начисляются ежемесячно по номинальной годовой ставке 12,2%, то какой должна быть сумма вклада для накопления через 1 квартал 1300 руб. 
При начислении сложных процентов несколько раз в году первоначальная сумма определяется по формуле: 
 
С = Б/(1 + К/m)T*m 
 
Найдем сумму вклада для накопления через 1 квартал при ежемесячном начислении процентов: 
 
С = 1300/(1 + 0,122/12)3 = 1300/1,03 = 1262,14 руб.

Вывод:Сумма вклада для накопления через 1 квартал 1300 рублей  составит 1262,14 рубля.

 
Задание № 10 
         При условии кредитного договора ставка простого процента в первом месяце пользования кредитом составила 20% годовых, в каждом последующем месяце она увеличилась на 0,5%. Кредит предоставлен 9 марта 2002 г. в размере 10 тыс. руб. Ссуда погашена 10 ноября 2002 г. Календарная база определяется банком по английскому методу. 
Начисление простых процентов с применением плавающей ставки осуществляется по формуле: 
 
 Б = С*(1 + Т1/Тгод*К1 + Т2/Тгод*К2 + ... + Тn/Тгод*Кn) 
 
Найдем сумму к погашению при изменении процентной ставки и определении календарной базы по английскому методу: 
 
Б = 10000*(1 + 2/365*0,2 + 30/365*0,25 + 31/365*0,3 + 30/365*0,35+ +31/365*0,4 + 31/365*0,45 + 30/365*0,50 + 31/365*0,55+ 9/365*0,6) =12540руб.

Вывод: Сумма к погашению при изменении процентной ставки составит 12540 рублей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы

 
1. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (с изменениями от 10 января, 23 декабря 2003 г.)

2. Алпатов Г.Е., Базулин Ю.В., Деньги. Кредит. Банки. Учебник под ред. В.В. Иванова, Б.И. Соколова.-М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2003.-624с.

3. Бокова И.В., Дядичко С.П., Крымова И.П., Мусина Л.А.,  Резник И.А. Финансы и кредит: Краткий курс лекций. - Оренбург: ГОУ  ОГУ, 2004.-185 с.

4. Жуков Е.Ф. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов/Е.Ф.Жуков, Н.М. Зеленкова, Л.Т. Литвиненко/Под ред. проф. Е.Ф. Жукова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2005.-703с.

5. Кравцова Г.И., Деньги, кредит, банки: Учеб./ Г.И. Кравцова, Г.С. Кузьменко, Е.И. Кравцов и др.; Под ред Г.И. Кравцовой. — Мн.: БГЭУ, 2003.-527 с.

6. Свиридов О.Ю. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие. — Москва: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2004. -480 с.

7. Тарасов В.И., Деньги. Кредит. Банки, учебное пособие.-Мн.:Мисанта, 2003.-512с.

8. Денежно-кредитный энциклопедический  словарь/ С.Р. Моисеев. М: Дело и Сервис, 2006. 

9. www. wikipedia.org 

10. www.consultant.ru, Официальный сайт компании "Консультант Плюс" 

11. www.cbr.ru – сайт Банка России

12. www.vopreco.ru-сайт журнала «Вопросы экономики»