Контрольная работа по "Деньгам, кредиту, банкам"

Задание 1

В рамках антикризисного пакета мер Агентство страхования  вкладов было наделено в 2008 г. полномочием  санировать проблемные банки. Какова процедура  оздоровления банка? Что может предпринимать  АСВ для санации проблемного  банка? В конце 2008 – начале 2009 г. через процедуру оздоровления прошли несколько банков. Какие преимущества и недостатки для банков и их клиентов первого опыта санации можно выделить? Что означает санация банка для его вкладчиков?

 

Ответ: 

Процедура оздоровления банка заключается в оказании финансовой поддержки со стороны акционеров (участников), кредиторов или иных инвесторов. Агентство страхования вкладов может принимать следующие меры для санации проблемного банка:

-  поиск  инвестора и заключение трехстороннего  договора между агентством, инвестором и банком;

-  поиск  банков-агентов на конкурсной  основе, которые будут осуществлять  страховые возмещения.

 

Необходимо  признать, что применяемые АСВ  меры по урегулированию несостоятельности  банков  были эффективными. Они   обеспечили снижение ущерба,  наносимого рынку разорением отдельных банков, максимизацию выручки от реализации активов несостоятельных банков,  а также укрепление рыночной дисциплины с помощью привлечения к ответственности лиц, чьи действия или решения нанесли ущерб интересам кредиторов, общества и государства. Банк России и АСВ получили возможность применять эффективные механизмы санации банков,  позволяющие эффективно задействовать возможности частного сектора,  сохранять эффективный бизнес проблемных банков. 

 

Задание 2

Банк России переводит российскую банковскую систему  на международные стандарты банковской деятельности Базель II. Как это повлияет на доходы и расходы российских коммерческих банков?

 

Ответ:

 

Basel II предписывает  банкам выделять капитал для  покрытия трех основных типов рисков — не только кредитных и рыночных, но и операционных. Между тем, как показало исследование "Соглашение Basel II в России 2006", в ходе которого аналитический центр InfoWatch и "Национальный банковский журнал" опросили 34 российских банка, именно операционные риски представляют основную проблему для отечественных кредитных организаций. 50% всех банков вообще не управляют ими, а другие 50% управляют лишь частично, а значит, неэффективно.

Под операционным риском Basel II понимает "риск убытка в результате неадекватных или ошибочных внутренних процессов, действий сотрудников и систем или внешних событий". Таким образом, именно в эту категорию попадают угрозы IT-безопасности, причем, как показало исследование "Соглашение Basel II в России 2006", для российских банков наибольшую угрозу представляют именно внутренние риски, в первую очередь неадекватные или ошибочные действия персонала.

Выходов из сложившейся ситуации может быть несколько. Во-первых, "богатые" банки  могут не внедрять ничего нового, а просто выделить серьезный капитал для покрытия инсайдерских рисков. Однако такой вариант потребует больших материальных затрат, поэтому вряд ли будет востребован. Во-вторых, банки могут свести к минимуму инсайдерские риски с помощью административных мер, серьезно ограничив доступ собственных сотрудников к конфиденциальным данным. Такой подход теоретически возможен, но на практике малоприменим, так как приведет к снижению эффективности работы банка в целом. Наконец, третий и наиболее разумный вариант предполагает внедрение специализированных систем, которое позволит взять под контроль львиную долю операционных рисков и уменьшить резервируемый капитал.

 

Задание 3

 

Определить сумму избыточных резервов банков в России на 1 июля 2008 г. по рублевым резервам, зная общую сумму банковских резервов 1689 млрд руб. и общий размер ФОР ( фонда обязательного резервирования) по рублевым и валютным депозитам  на эту дату 1255 млрд руб.

 

Ответ:

 

Согласно ЦБ РФ норма обязательных резервов на 1 июля 2008 года составила 5,5%. Исходя из этих данных найдем банковский мультипликатор:

 

где rr – норма обязательных резервов.

Произведение банковского мультипликатора  и избыточных резервов – это максимальная сумма на счетах (т.е. сумма фонда обязательного резервирования и банковских резервов). Таким образом сумму избыточных резервов можно найти как соотношение максимальной суммы на счетах и банковского мультипликатора, т.е. 2944/0,18=16356 млрд.руб.

Сумма избыточных резервов банков России на 1 июля 2—8г. Равна 16356 млрд. руб.

 

Задание 4

 

Две компании заключили договор, по которому компания А соглашается  раз в полгода платить компании Б фиксированную процентную ставку 10% годовых от основной суммы 20 тыс. евро, получая взамен плавающую ставку ЛИБОР. Определить сумму взаимной задолженности между компаниями в первом полугодии, если ставка ЛИБОР составила 9% годовых.

 

Ответ:

 

Задолженность = Разница в ставках/2(для  расчета полугодия)*Сумма долга

Взаимная задолженность = (10%-9%)/2*20 000 евро = 100 евро.

 Таким образом, сумма взаимной  задолженности между компаниями  в первом полугодии составила  100 евро.

 

Задание 5

 

Сумма ссуды 10 тыс. руб., реальная доходность ссудной операции определена в размере 5%, срок 10 лет. Проценты начисляются ежегодно. Определить наращенную сумму, компенсирующую инфляцию, если общий темп инфляции за период равен 1,5.

 

Ответ:

 

Сначала найдем наращенную сумму без  учета темпа инфляции:

 

,

где де

P — исходная сумма

S — наращенная сумма (исходная сумма вместе с начисленными процентами)

i — процентная ставка, выраженная в долях за период

n — число периодов начисления

 

Получается: S=(1+10*0.05)*10000=15000 руб.

Используя следующую формулу Фишера найдет реальную процентную ставку:

 

,

ir= 0.38

Теперь находим наращенную сумму, компенсирующую инфляцию:

15000*0,38= 5700 руб.

 

Литература

1.     Федеральный Закон  от 10.07.2002г. «о Центральном банке  Российской Федерации(Банке России)»  (с изм. и доп.).

2.       Банковское дело: Учебник /Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2002.

3.    Бункина М.К., Семенов  А.М. Основы валютных отношений.  –  М.: Юрайт, 2002.

4.     Деньги. Кредит. Банки.  Учебник для вузов /Под ред.  Е.Ф. Жукова. – М.: ЮНИТИ, 2003.

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И  НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НЕФТЕКАМСКИЙ ФИЛИАЛ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

 

Экономико-математический факультет

 

Кафедра государственного управления и финансов

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине «Деньги. Кредит. Банки»

Вариант №4

 

                                                            Выполнил: студент 6 курса

                                                        заочной формы обучения

                      группы Э-61з

         № зачетной книжки 07354

       Зиянгирова Р.М.

 

       Проверил: ст.пр. Ишембетова А.Ф.

 

                                      

 Нефтекамск 2011