Коммерческие банки

= ,

S – вексельная сумма,

P – первоначальная или номинальная цена векселя,

d – ставка % с учётом дисконта,

t – срок обращения векселя.

 

3.Найдём процентный риск  по формуле:

 

 

 

Ответ: Процентный риск от выпуска  векселей составит 0,001%.

Задача № 55. В соответствии с договором банковского счета банк начисляет проценты на остатки средств на счетах юридических лиц из расчета 2 % годовых. Остаток средств на счете клиента на начало дня 1 декабря составил 180 т.р., 15 декабря списано со счета 10 т.р., 17 декабря зачислено на счет 15 т.р., 20 декабря списано со счета 30 т.р. Рассчитать сумму начисленных процентов за остатки средств на счете клиента в декабре.

Решение:

Дата	Остаток средств	Начислено процентов
01.12.	180000
15.12	170000	180000*0,02/365*15=147,69
Проценты	147,69
Итого на 15.12	170147,69
17.12.	185147,69	170147,69*0,02/365*2=18,61
Проценты	18,61
Итого на 17.12	185166,30
20.12.	155166,30	185166,30*0,02/365*3=30,38
Проценты	30,38
Итого на 20.12	155196,68	155166,30*0,02/365*11=93,36
Итого на конец года	155290,04

Ответ: сумма начисленных  процентов за остатки средств  на счете клиента в декабре составляет 155290,04.

Задача № 56. Уставной капитал банка составляет 150 млн.руб., что недостаточно с позиции Требований Центрального банка (5 млн. евро). Рассчитать необходимое количество акций подлежащих выпуску с целью увеличения капитала банка, если выпуск привилегированных акций ограничен 25-тью % от общего выпуска акций, а номинал всех акций 5000 руб. каждая.

Решение:

Переведём 5млн. евро в рубли: 5 млн. евро*40 руб.=200,000,000руб.

1.На какую сумму необходимо  увеличить уставный капитал банка:

200,000,000 – 150,000,000 = 50,000,000 руб.

2.Какое количество акций  необходимо выпустить:

50,000,000:5,000=10,000 штук

3.Какое количество привилегированных  акций необходимо выпустить:

10,000*0,25=2,500 штук.

Ответ: коммерческому банку  необходимо выпустить акции в  количестве 8,000 штук, в том числе привилегированных 2,500 штук.

Задача № 57. Коммерческий банк оформил зарплатный проект с фабрикой игрушек. Комиссия за снятия наличных средств с карт-счета владельца пластиковой карты составляет 0,3 % от суммы снятия. Рассчитать комиссионный доход банка, если сумма зарплаты фабрики игрушек в месяц 4 млн.руб.

Решение:

Д_к=S_зп* i_к=4000000*0,003=12000 т.р.

Ответ: комиссионный доход  банка составляет 12000 т.р.

Задача № 58. Поставщик заключил договор с факторинга с банком при следующих условиях:

1. Объем отгруженной продукции 5000 т.р.;

Размер факторингового кредита 80 % от стоимости отгруженной продукции;

2. Процентная ставка по факторинговому кредиту 14 % годовых;

3. Комиссионные в пользу факторингового отдела банка 0,62 % от стоимости факторингового кредита;

4. Срок оборачиваемости счетов-фактур 33 дня.

Рассчитать доход банка  от факторинга.

Решение:

1. Размер факторингового  кредита в стоимостном выражении  составляет:

5000т.р.*0,08=62500руб.

2.  сколько заплачено  % за пользование факторингововым  кредитом.

I=S_k*

I=62500x руб.

3. Рассчитать комиссию  за посредничество в пользу  банка.

5000т.р.*0,0062=31руб.

4. Доходы банка от факторинга

31+50,62=81,62руб.

Ответ: доходы банка от факторинга составляет 81,62руб.

Задача № 59. Фирма стоит перед выбором:

1. Разместить средства в сумме 50т.р в банковский депозитный сертификат сроком на 2 года ,под 8 % начисляемых ежемесячно сложным способом;

2. Разместить эти же средства на банковский депозит сроком на 1,5 года по 8,5 % годовых, начисляемых ежеквартально сложным способом. Определить, что выгоднее фирме.

Решение:

S_сл.с.=Р= 50000руб.

Д₁=58500-50000=8500руб.

S_сл.с.=50000=50100руб.

Д₂= 50100-5000=100руб.

Ответ: фирме выгоднее разместить средства в банковский депозит сроком на 2 года под 8%.

Задача № 76. Инвестор приобрел пакет векселей на сумму 700т.р., сроком погашения 1 апреля под 7 % годовых. Часть векселей на сумму 350т.р. инвестор учел в банке 7 января под 15 % годовых. Определить вексельную сумму, полученную инвестором и дисконт в пользу банка, если срок обращения векселей 9 месяцев.

Решение:

1. Определим вексельную сумму по пакету 700т.р. за 9 месяцев по формуле.

S_в=,

где: S_в – наращенная сумма векселя;

       Р –  первоначальная сумма векселя;

       d – ставка процентного дохода векселя;

       t – срок обращения векселя.

S_в=руб.

Вексельная сумма составляет 368421.

2. Определим вексельную  сумму по пакету 350т.р. с учетом  дисконта используем формулу.

P=S,

где: Р – промежуточная  сумма по векселю при досрочном  погашении за минусом дисконта;

       S - номинальная сумма по векселю;

       d – ставка дисконта

       t – срок в днях от даты досрочного учета векселя до даты его погашения.

P=350000

3. Находим общую вексельную  сумму полученную инвестором.

368421+339500=707921руб.

Ответ: общая вексельная сумма полученная инвестором составляет 707921руб.

Задача № 142. Коммерческий банк предоставил заемщику валютный кредит в сумме 50т.доллар. США сроком  3 месяца по 7 % годовых. одновременно банк заключил фьючерсный контракт на поставку валюты в будущем по курсу, действующему на момент заключения контракта 30 рублей за 1 доллар США. Рассчитать убытки банка от повышения обменного курса на момент ликвидации фьючерсного контракта (31 рубль за 1 доллар).

Решение:

Определим сумму процентов  по кредиту за 3 месяца.

I_пр.п.=S_k*

I_пр.п.=50000*доллар.

Определим общую сумму  платежа по кредиту через 3 месяца.

50000+862,65=50862,65доллар.

Стоимость покупки партии валюты по фьючерсному контракту.

50862,65*30=1525879,5доллар.

Стоимость партии покупки  валюты на рынке или по рыночному  курсу 

50862,65*31=1576742,10доллар.

Потери банка от повышения  обменного курса

1576742,10-1525879,5=50862,6доллар.

Ответ: потери банка от повышения  обменного курса против курса  зафиксированного во фьючерсном контракте составил 50862,6доллар.

 

 

 

 

 

 

 

 

Список используемых источников

1. Балабанов И.Т. Банки  и банковское дело. – СПб: Питер, 2007. –304 с.

2. Балабанов И.Т. Валютный рынок и валютные операции в России. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 240 с.

3. Дробозина Л.А., Окунева Л.П. и др. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов.– М.: ЮНИТИ, 2007. – 479 с.

4. Колесников В.И. Банковское дело: Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2007.– 464 с.

5. Колпакова Г.М. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 496 с.

6. Лаврушин О.И. Банковское дело: Учебник для вузов, обучающихся по экономическим специальностям. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 672 с.

7. Лаврушин О.И. Деньги. Кредит. Банки.– 2 –е изд., перераб. и доп. – М.: «Финансы и статистика», 2008. – 460 с.

8. Романовский М.В., Врублевкая О.В. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник.– М.: Юрайт – Издат, 2007. – 543 с.

9. Сенчагов В.К., Архипова А.И. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник.– М.: «Проспект», 2007.– 496 с.

10. Сурен Л. Валютные операции: Основы теории и практики.– 2-е изд. –М.:Дело, 2008. –176 с.

11. Четыркин Е.М. Финансовая математика: Учебник. – 3-е изд. – М.: Дело, 2008. – 400 с.

12. Курманова Л. Р. Теория и методология институционального развития регионального рынка банковских услуг : автореф... канд. экон. наук: 08.00.05 / Л. Р. Курманова ; Марийс. гос. техн. ун-т. - Йошкар-Ола, 2009. - 42 с.

13. Леонтьев П. А. Методические подходы к оценке эффективности процессов предоставления банковских услуг = Methodological approaches to assessing the effectiveness processes of provading bank services / П. А. Леонтьев // Банковские услуги. - 2011. - № 10. - С. 15-24.

14. Лутошкина Н. К. Банковская конкуренция и конкурентоспособность: сущность, понятие, специфика / Н. К. Лутошкина // Финансы и кредит. - 2011. - № 46. - С. 50-53.

15. Марамыгин М. С. Понятие розничного банковского продукта / М. С. Марамыгин, А. В. Поваров // Известия Уральского государственного экономического университета. - 2011. - № 2. - С. 22-28.