Банковские риски

• отдельно стоящий риск, т.е. риск, исключительно связанный с самим проектом, независимо от заемщика;
• внутрифирменный риск;
• рыночный или портфельный риск, характеризующий, насколько конкретный проект подходит общему банковскому кредитному портфелю, помогает ли он диверсифицировать банковские кредиты или увеличивает их концентрацию на определенной отрасли, категории сроков платежей и т.д.

В американской практике выделяются следующие типы рисков:

• риски балансового отчета (финансовые риски): кредитный риск, риск ликвидности, процентный риск, риск структуры капитала (риск левеража);
• риски финансовых услуг (риски реализации): операционные риски, технологические риски, риски инноваций, стратегические риски;
• внешние риски: макроэкономические риски, конкурентные риски, законодательные (правовые) риски.

В приведенной классификации внешние  риски понимаются более широко, чем  в рассмотренной выше; в ней, в  частности, выделяются законодательные  риски. Кроме того, внешние риски не увязываются с текущей деятельностью банка и его финансовыми рисками. Однако во всех классификациях основные виды банковских рисков представлены независимо от их группировок.

Внутренние риски обусловлены  технико-организационной сферой деятельности банков и их организационной структурой. Эти риски не связаны с чисто  денежными факторами и имеют  персональное, вещественно-техническое  и организационное значение. Выделяют три вида внутренних рисков :

1. Риски персонального вида (риски сотрудников), т.е. кадровые риски. Различаются количественные и качественные риски персонального вида. Под количественными понимаются все риски, связанные с поиском и включением сотрудников в работу. Качественные риски связаны с профессиональным уровнем и чертами характера;
2. Риски материально-технического вида, связанные с материально-технической базой банков, ее уровнем;
3. Структурно-процессуальные риски представлены взаимодействием рисков первого и второго вида. Среди них выделяются особые риски:

• риск, который связан с применением машин в банковской деятельности. Клиенты предпочитают «живой контакт», а не преимущественно машинный. Чтобы не потерять клиентов, нужно определить границу применения технических средств. Должен быть найден оптимум между индивидуальным обслуживанием клиентов и рационализацией банковской деятельности;

• риск, связанный с психологической подготовкой кадров, их компетентностью;
• организационный риск. Чтобы избежать этого риска, необходимы умелое распределение ответственности банковских кадров, их правильная расстановка. Каждый четко должен знать свои обязанности и нести за них ответственность, в том числе и материальную. Поэтому нужны современные организационные банковские структуры и понимание всеми работниками банка его политики./3/

Несмотря на то что банки в своей деятельности соприкасаются с многочисленными рисками, причины банковского краха обычно вызываются следующими обстоятельствами:

• серьезными ошибками, допущенными руководством банка при проведении процентной политики;
• серьезными ошибками при формировании кредитного портфеля;
• несовершенством организационной структуры;
• кадровыми рисками.

Анализ приведенных выше классификаций  банковских рисков позволяет выделить базовые критерии, лежащие в основе классификационной структуры банковских рисков. Такими критериями являются: сфера возникновения рисков (внутренние, внешние), состав клиентов банка (форма собственности, отрасль экономики, объем собственного капитала), вид банковских операций (кредитные, валютные, депозитные и т.д.).

Приведенные классификации банковских рисков позволяют определить действительное место отдельного риска в составе  общебанковских рисков и его соподчиненность  в этой системе. Необходимость классификации  банковских рисков заключается в  выборе соответствующего метода анализа  того или иного риска, оценки его  уровня и степени влияния на деятельность банка в целом./8/

1.2. Характеристика ОАО «Московский индустриальный банк»

Фирменное (полное официальное) наименование банка на русском языке - Открытое акционерное общество коммерческий индустриальный банк. Сокращенное фирменное  наименование банка на русском языке - ОАО КБ «МИнБ».

ОАО КБ «МИнБ» расположен по адресу: Россия, г. Александров, ул. Красный переулок, д.21. Филиал в Орле расположен по адресу: Россия, г. Орел, ул. Гостиная, 6.

 ОАО «МИнБ» — крупный банк федерального уровня с широкой региональной сетью обслуживания и продаж, контролируемый семьей чеченского банкира Абубакара Арсамакова. Банк ориентирован преимущественно на кредитование корпоративных клиентов и привлечение средств физических лиц во вклады. Активно работает на рынке долговых ценных бумаг, в том числе в формате сделок «репо». Кроме того, МИнБ стабильно финансирует региональные проекты в сфере недвижимости.

Банк зарегистрирован  в конце 1990 года Госбанком СССР на базе московского филиала Промстройбанка СССР в форме товарищества с ограниченной ответственностью. Зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации 29 апреля 1990 года, регистрационный номер 2816. Основной государственный регистрационный номер: 1023500000160. Дата внесения записи о первом предоставлении сведений о кредитной организации в Единый государственный реестр юридических лиц: 26.08.2002. В 1997 году преобразован в акционерный банк (сокращенное наименование — ОАО «МИнБ»). Перед кризисом 1998 года МИнБ приобрел московский «Стайл-банк», потерявший лицензию в 2004-ом, а ликвидированный в 2006 году (см. «Книга памяти», лицензия №1834). Однако, МИнБ выкупил долги «Стайл-банка» перед своими же клиентами и партнерами, у которых там «зависли» деньги.

Согласно раскрываемым данным, семья Арсамаковых во главе с президентом банка Абубакаром Арсамаковым владеет 19,28% акций ОАО «МИнБ». Ахмад Каримов через ООО «МИБ-Инвест» контролирует 12,25% акций, Иса Азимов через Legacy 600 Limited GmbH — 10,62%, Нурди Солцаев через ПСК «Строитель Астрахани» — 9,13%, Муса Окуев и Иса Исмаилов делят между собой в равных долях 10,91% акций. Еще 11,50% приходится на ОАО «ДСК-1», конечных владельцев которого кредитная организация не указывает. Остальные акционеры владеют пакетами, не превышающими 5% от общего числа акций.

Сеть обслуживания Московского  Индустриального банка насчитывает 25 филиалов и более 200 отделений и  операционных касс в различных регионах России. Численность работников превышает 4,5 тысячи человек. Банк обслуживает  порядка 60 тысяч предприятий и 900 тысяч физических лиц, в обращении  находятся 470 тысяч эмитированных  банком пластиковых карт. Клиентами  и заемщиками являются предприятия  различных отраслей, из которых можно отметить недвижимость и строительство, промышленное производство, финансовые и лизинговые, а также торговые и сельскохозяйственные компании. В качестве основных клиентов МИнБ выделяет следующие организации: Всероссийский теплотехнический научно-исследовательский институт, ОАО «ВНИИИнструмент», ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод», ОАО «Хлебозавод N28», Стеклозавод ОАО «Красное Эхо», НТЦ «Спектр-Энерго», ОАО «Московский шинный завод», АМО ЗиЛ, ФГУП «Фундаментпроект», ОАО «Завод полиэтиленовых труб», ОАО «Ковровский Электромеханический Завод», ОАО «Мосэлектронпроект» и др.

Кредитный портфель занимает почти 72% активов-нетто, при этом ссудами физическим лицам представлено около 3% кредитного портфеля. На просроченную задолженность в общем объеме кредитов приходится менее 1%. Портфель ценных бумаг составляет 11% активов-нетто, в основном, это долговые обязательства РФ (срок погашения — январь 2011 года и март 2019 года) и российских компаний. Около 54% пассивов формируют средства на счетах и во вкладах физических лиц, 31% пассивов — депозиты и остатки на расчетных счетах корпоративных клиентов, включая государственные и муниципальные организации. Капитал минимально достаточен. На внутреннем рынке межбанковских кредитов и депозитов МИнБ стабильно выступает нетто-заемщиком. По итогам четырех кварталов 2012 года банк получил 692,13 млн чистой прибыли согласно финансовой отчетности по РСБУ (за аналогичный период 2011 года чистая прибыль составила 582,8 млн млн рублей).

В рэнкинге российских кредитных организаций на 1 апреля 2013 года Московский Индустриальный банк с активами-нетто 181 272 859 тыс. рублей занимает 33-е место, соседствуя с банком «Траст» и «Банк Открытие».

С ноября 1998 года ОАО КБ «МИнБ» разработана и введена в действие концепция регионального обслуживания структурных подразделений железной дороги в Центральном регионе.

Банк является членом Ассоциации транспортных банков, Ассоциации банков Северо-Запада, Некоммерческой саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг «Национальная фондовая ассоциация», некоммерческого партнерства «Банки Золотого кольца», Ассоциации «Россия».

Банк является членом международного объединения «ЕДК-Европейский Деловой Конгресс - зарегистрированное объединение».

С 1998 года Банк состоит членом Владимирской торгово-промышленной палаты и Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, с 2004 года - член Торгово-промышленной палаты г. Александрова Владимирской области.

Совет директоров: Евгений  Пантелеев (председатель), Абубакар Арсамаков, Александр Новиков, Анжела Раевская, Мухадин Эксиндаров.

Правление: Абубакар Арсамаков (президент), Адам Арсамаков, Татьяна Борисова, Абдулгани Батукаев, Сергей Вадилов, Дмитрий Добрин, Владимир Катунин, Александр Крутов, Геннадий Макин, Алексей Максимов, Алексей Матрешин, Александр Поляков, Валерий Питенко, Юрий Птицын, Нурди Солцаев, Андрей Тихоцкий, Николай Янышев.

1.3. Правовые аспекты ОАО «МИнБ».

ОАО КБ «МИнБ» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 02 декабря 2004 года под номером 262. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2816 от 01.08.2003.

Лицензия на осуществление банковских операций (привлечение во вклады и  размещение драгоценных металлов) № 2816 от 01.08.2003.

Лицензия профессионального участника  рынка ценных бумаг на осуществление  деятельности по управлению ценными  бумагами № 135-06638-001000 от 16.05.2003.

Лицензия профессионального участника  рынка ценных бумаг на осуществление  депозитарной деятельности № 135-06644-000100 от 16.05.2003.

Лицензия профессионального участника  рынка ценных бумаг на осуществление  дилерской деятельности № 135-06631 -010000 от 16.05.2003.

Лицензия профессионального участника  рынка ценных бумаг на осуществление  брокерской деятельности № 135-06624-100000 от 16.05.2003.

Лицензия Биржевого посредника на совершение фьючерсных и опционных  сделок в биржевой торговле на территории Российской Федерации № 772 от 20.12.2005.

На основании Закона Российской Федерации «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных», введенного в действие 20 октября 1992 года, Российским агентством по патентам и товарным знакам 14 июня 2002 года выдано свидетельство  № 2002610957 об официальной регистрации  программы для ЭВМ «Автоматизированная  банковская система «ОРДОС», правообладателем которой является ОАО КБ «МИнБ».

22 ноября 2002 года, 12 мая 2003 года Банком  получены лицензии ФАПСИ (регистрационные  номера ЛФ/06-3382, ЛФ/06-3381, ЛФ/06-4185, ЛФ/06-4186, ЛФ/06-4187), дающие право осуществлять  деятельность по техническому  обслуживанию шифровальных средств  в международных платежных системах  с использованием банковских  карт и системе международного  электронного финансового документооборота S. W. I. F. Т., а также осуществлять  деятельность по техническому  обслуживанию и распространению  шифровальных средств, предоставлению  услуг в области шифрования  информации.

2. АНАЛИЗ БАНКОВСКИХ РИСКОВ НА ПРИМЕРЕ ОАО «МИнБ»

2.1. Методы оценки банковских рисков в ОАО «МИнБ».

Современный банковский рынок  немыслим без риска. Риск присутствует в любой операции. Ни один из видов  банковских рисков не может быть устранен полностью. Чем выше степень риска, которую принимает на себя коммерческий банк, тем выше должна быть его потенциальная  прибыль. Основной задачей банка  при этом является достижение оптимального сочетания рискованности и прибыльности своих операций, а используемое в  банковской практике страхование рисков (хеджирование) нацелено на максимально  возможное сглаживание воздействия  непредвиденных и непредсказуемых  изменений и обеспечение минимального отклонения фактической прибыли  банка от ожидаемой. Таким образом, в практической банковской работе главным является не исключение риска вообще, а его предвидение, оценка и снижение его уровня. Во всех случаях риск должен быть определен и измерен. В результате неверных оценок рисков или отсутствии возможности противопоставить им какие-либо действенные меры для банка могут наступить негативные последствия.

Оценка риска может  осуществляться тремя методами:

1. Статистический метод - на основе статистических материалов заряд лет определяется вероятность наступления того или иного события; Предполагает анализ статистических рядов за возможно больший промежуток времени с целью определения приемлемой и недопустимой для данного банка зон риска.