Банковские риски

 

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ. 3

1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ БАНКОВСКИХ РИСКОВ. 6

1.1. Сущность  и классификация банковских рисков. 6

1.2. Характеристика  ОАО «Московский индустриальный  банк» 12

1.3. Правовые  аспекты ОАО «МИнБ». 15

2. АНАЛИЗ  БАНКОВСКИХ РИСКОВ НА ПРИМЕРЕ  ОАО «МИнБ» 17

2.1. Методы  оценки банковских рисков в  ОАО «МИнБ». 17

2.2. Особенности  управления в  ОАО «МИнБ». 22

3. ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ ИХ РЕШЕНИЙ И ПЕРСПЕКТИВА  РАЗВИТИЯ БАНКОВСКИХ РИСКОВ 25

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 35

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 39

 

 

ВВЕДЕНИЕ.

 

 

Банки – центральные звенья в системе рыночных текстур. Формирование их деловитости – нужное ограничение  настоящего сотворения рыночного приспособления. Процесс финансовых преображений стартовал  с реформирования банковской системы. Данная сфера динамично развертывается и сейчас.

Долгое время банки  были муниципальными органами и выступали  одной из “несущих систем” административно-командной  системы управления экономикой. В  итоге организация банковского  дела в стране потеряла обыкновению  и эксперимент русских банков. Сейчас, строя рыночную экономику  мы обязаны в недлинные сроки  вылезти на степень передового крупного значения организации банковского  дела.

Коммерциализация отечественной  банковской системы, осложнение конкурентной борьбе меж экономическими институтами  манят из-за особой надобности знания и внедрения на практике положительного эксперимента, кой накоплен банками в развитых государствах.

За короткое время случились значимые сдвиги в становлении банковской системы РФ. Сориентировались банки-фавориты, сложились главные направленности банковской квалификации, закончился раздел клиентской базы меж экономическими институтами.

Инновационная банковская система, наверное, важная сфера государственного хозяйства в развитии страны. В крайние годы она претерпела значимые конфигурации. Видоизменяются все составляющие банковской системы.

Введение РФ в базар  в значимой мерке соединено с  реализацией потенциала кредитных  взаимоотношений. Потому одним из непременных  критерий формирования базара считается  коренная перестройка валютного  обращения и кредита. Основная задачка  реформы наибольшее ограничение  централизованного перераспределения валютных ресурсов и переход, в большей степени, к горизонтальному их перемещению на экономическом базаре. Творение денежного базара значит принципиальное модифицирование роли кредитных ВУЗов в управлении этническим хозяйством и поднятие роли кредита в системе финансовых взаимоотношений.

Переход РФ к рыночной экономике, поднятие отдачи ее функционирования, творение нужной инфраструктуры нереально  снабдить в отсутствии применения и  предстоящего становления кредитных  взаимоотношений.

Кредит провоцирует формирование производительных сил, ускоряет создание источников денежных средств для расширения воспроизводства на базе достижений НТП.

В отсутствии кредитной помощи нереально снабдить скорое и цивилизованное развитие хозяйств, компаний, введение остальных видов предпринимательской  деловитости на внутригосударственном  и наружном финансовом месте.

Злободневность вопросов банковского кредитования в передовых критериях связана с несколькими причинами. Во-первых, удачное воплощение кредитных операций приводит к получению банками выгоды, способствующей увеличению прочности и стойкости кредитной организации. В других, банковскому кредиту свойственно принципиальная амбиция, содержащееся в эластичном ублажении меняющихся необходимостей заемщиков в средствах. Таковым образом, в развитии системы банковского кредитования заинтересованы как сами банки, этак и заемщики.

Управление рисками является основным в банковском деле. Хотя первоначально  банки только принимали депозиты, они быстро созрели, став посредниками при передаче средств, тем самым  приняв на себя другие риски, например кредитный. Кредит стал основой банковского  дела и базисом, по которому судили о качестве и о работе банка. Особого внимания заслуживает процесс управления кредитным риском, потому что от его качества зависит успех работы банка. Исследования банкротств банков всего мира свидетельствуют о том, что основной причиной явилось низкое качество активов. Ключевыми элементами эффективного управления являются: хорошо развитые кредитная политика и процедуры; хорошее управление портфелем; эффективный контроль за кредитами; и, что наиболее важно, хорошо подготовленный для работы в этой системе персонал.

Обострение конкуренции  между финансовыми институтами  влекут за собой необходимость познания и применения на практике позитивного  опыта управления банковскими рисками, который накоплен банками в развитых странах.

Целью работы является анализ банковских рисков. Основная задача состоит  в том, чтобы определить наиболее эффективные методы  и особенности  управления банковскими рисками. Объектом и предметом исследования непосредственно  являются виды и уровни банковских рисков.

 

1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКИХ РИСКОВ.

1.1. Сущность и классификация банковских рисков.

 

Банковские риски входят с систему  экономических рисков, а поэтому  являются сложными уже по своей природе. Находясь в системе они испытывают на себе влияние других экономических рисков, являясь одновременно специфическими, самостоятельными рисками.

Вопрос о риске в экономике  очень важен, поскольку с ним  тесно связан процесс принятия решений  в условии информационной неопределенности. Разобраться в том, что такое  риск, очень важно. Практический опыт свидетельствует, что тот, кто умеет  рисковать, - оказывается в большом  выигрыше. Поэтому люди, обладающие способностью к риску, но подчиняющиеся при этом определенным регламентациям, - важное достояние экономического общества, ценный ресурс устойчивого развития современной национальной экономики.

Понятие банковского риска появилось  в российской экономической литературе лишь в последние годы в связи с ориентацией на развитие рыночных отношений в нашем государстве./6/

Термин «риск» в толковых словарях русского языка определяется как  «возможная опасность, действие наудачу  в надежде на счастливый исход», а также «рисковать» - принимать  на себя всю ответственность, все  последствия чего-либо», т.е. в основе риска лежит неуверенность в  будущем. Традиционно два определенных риска. Первое базируется на причинах риска и их неопределенности (например, я не знаю, как будет меняться процент). Второе определение риска  основывается на самом воздействии  на риск. Отсюда риск – это негативные отклонения от поставленной цели. Этимология термина «риск» восходит к латинскому reskum, что означает риск на море, опасность или то, что разрушает. В соответствии со здравым смыслом риск – это нечто такое, чего необходимо избегать. В экономическом смысле риск требует определенной компенсации, поэтому в научной литературе термин «риск» трактуется в соотношении риск – доход или риск – прибыль. /5/

Вопрос об определении банковского  риска является дискуссионным. Некоторые  авторы не согласны с определением банковского риска как возможных  убытков банка и определяют риск как ситуацию принятия решения, характеризующуюся  неопределенностью информации. Отсюда банковский риск – ситуация, порожденная  неопределенностью информации, используемой банком для управления и принятия решения.

Причины риска – самые разнообразные: экономические кризисы, рост внешней  задолженности, финансовые инновации, инфляционные процессы, рост доходов банка и др.

Классическое учение о банковской системе исходит из существования  трех ведущих критериев, которые  следует учитывать банком: ликвидность, рентабельность и безопасность.

В практической банковской деятельности предполагается либо одинаковая значимость целей, либо максимизация прибыли при поддержании ликвидности и учете безопасности./3/

Как свидетельствует зарубежная практика, содержательная сторона риска, способы  его установления постоянно подвергаются модификации. На это влияет ряд причин, среди которых можно выделить следующие группы:

1. Изменение структуры рынка:
1. Обострение конкуренции;
2. Универсализация банков;
3. Экспансия отделений;
4. Выравнивание структуры клиентов.
2. Колебания величины процентов, обусловленные внешними факторами: конъюнктурной, денежной политикой, усилением небанковской конкуренции.
3. Повышенные требования клиентов, что находит выражение в растущей чувствительности цен и более дифференцированном спросе на банковские услуги.
4. Рост банковских расходов.
5. Повышение значения и количественный рост типичных банковских рисков, которые всегда имеют место (кредитный риск, процентный риск).
6. Тенденции стагнации темпов экономического роста, которые имеют значение для собственного развития банков.

Банковские риски охватывают все  стороны деятельности банков. Классификационная  структура банковских рисков базируется на концептуальной основе экономического риска.

Существуют различные подходы  к классификации банковских рисков. По одному из них важным и элементами, позволяющими дать экономическую классификацию  банковских рисков, являются:

1. Тип коммерческого банка.
2. Сфера влияния и возникновение банковского риска.
3. Состав клиентов банка.
4. Метод расчетов риска.
5. Степень банковского риска.
6. Распределение риска во времени.
7. Характер учета риска.
8. Возможность регулирования банковского риска.
9. Методы такого регулирования./9/

Другой подход к изучению структуры  рисков банковских учреждений основан  на подразделении банковских рисков на политические и экономические. В  свою очередь политические и экономические  риски могут быть внешними и внутренними. К внешним относятся риски, непосредственно не связанные с деятельностью банка. На уровне внешних рисков влияет очень много факторов – политические, экономические, демографические, социальные, географические и др. к внутренним относятся риски, обусловленные деятельностью самого банка, его клиентов или его конкретных контрагентов.

Традиционная структура банковских рисков предусматривает выделение  внешних и внутренних рисков. Внешние  риски делятся на две группы: риски  ликвидности  и риски успеха.

Риски ликвидности включают:

• Риск пролонгации, когда вклады отзываются до их срока (депозитный риск);
• Риск срока, когда кредит не возвращается в срок (кредитный риск);
• Риск новых, непланируемых кредитов;
• Риски по новым видам деятельности: факторинговые, рыночные, лизинговые и пр.;
• Прочие риски.

К рискам успеха относят:

• Отраслевой риск;
• Страновой риск;
• Процентный риск;
• Валютный риск;
• Прочие риски.

Основным риском ликвидности, из приведенной  структуры, является кредитный риск. Следует иметь в виду, что в  последние годы банками активно  проводятся инвестиционные операции с  ценными бумагами, а поэтому усиливается  значение рыночного риска./4/

Встречается и иная классификация  банковских рисков, поскольку сложно пронести жесткую границу между  различными видами рисков. Как правило, многие риски между собой взаимосвязаны, но все они в конечном счете влияют на баланс банка в целом.

Часто выделяется финансовый риск. Причем его содержание в разных структурных  классификациях неодинаково. В одних  случаях в финансовый риск включают кредитный риск и риск ликвидности; в других — дополнительно процентный риск и риск структуры капитала. В качестве самостоятельного рассматривается проектный банковский риск. Это сложный риск, состоящий, в свою очередь, из трех видов риска :