Управление риском ликвидности

Целью данной работы является, разобравшись с основными понятиями и принципами анализа ликвидности коммерческого банка, наглядно показать необходимость проведения такого анализа и использования его результатов для повышения эффективности принимаемых решений по управлению финансовыми ресурсами банка.
Для достижения поставленной цели понятие ликвидности рассматривалось как один из компонентов единой системы оценки финансовой устойчивости и надежности банка. В работе проведен анализ существующих международных стандартов в этой области, разработанных Базельским комитетом по банковскому надзору и регулированию.

I. Введение, стр. 1 - 3
II. Ликвидность - как один из основных критериев оценки финансовой устойчивости банка:
1. Место ликвидности в управлении финансами коммерческого
банка и системе критериев, определяющих его надежность, стр. 4-13
2. Понятие ликвидности и факторы, определяющие ее уровень, стр. 13-21
3. Управление ликвидностью банка:
3.1. Теории управления ликвидностью банка, стр. 22 - 24
3.2. Методы управления ликвидностью банка, стр. 24 - 27
III. Показатели ликвидности, их определение и оценка:
1. Нормативное регулирование показателей ликвидности:
мировой опыт и российская практика, стр. 28 - 34
2. Анализ ликвидности на основе расчета показателей ликвидности, стр. 34-41
3. Автоматизированная система расчета экономических показателей, стр. 41-46
IV. Использование методик анализа ликвидности на примере Московско-Парижского коммерческого банка. 1. Использование методик анализа ликвидности на материалах Московско-Парижского коммерческого банка, стр. 47 - 57стр.58 - 64
V. Заключение.
Список литературы. Приложения.