Валютный рынок Форекс

Самыми информативными и эффективными с точки зрения свечного анализа моделями считаются свечи (харами), (доджи), (завеса из облаков), (падающая звезда), (висельник). Метод свечного анализа был изобретен в Стране Восходящего солнца в XVII веке, тогда, когда о глобальном валютном рынке Форекс вообще никто и не помышлял. Еще тогда, в те далекие времена торговцы рисом для отображения поведения цен на рынке использовали похожую модель свечи. Впрочем, сегодня существуют и европейские интерпретации моделей свечного анализа, а вот запад познакомился с методом благодаря фьючерсному аналитику компании Merrill Lynch Стиву Нисону. Позже Нисон издал книгу, ставшую очень популярной ,а называлась она "За гранью японских свечей". В европейском "толковании" свечи отображаются в виде баров. Тем не менее, сам принцип анализа, предложенный японской традицией, остается тем же.

Относить свечной анализ Форекс к числу простых стратегий было бы некорректно, поскольку наряду иногда анализируя и идентифицируя некоторые группы свечей их приходится искать на графике достаточно продолжительное время. Тем не менее, информативность моделей, профессионально используемых в процессе свечного анализа, становится серьезным преимуществом.

Развиваются и совершенствуются методы технического анализа, рождаются новые индикаторы но японские свечи Форекс не теряют своей актуальности как надежный и перспективный метод анализа текущей рыночной ситуации и эффективного инструмента прогнозирования цены.

К очевидным и уникальным преимуществам свечного анализа следует отнести:

• Полную совместимость со всеми существующими видами технического анализа;
• Информативность. Отображаются одновременно сразу 4 показателя цены, а не один, как на линейном графике;
• Как правило, график хорошо читается;
• Иллюстрации свечей и их групп визуально привлекательны.

Уровни открытия (Open) и закрытия (Close) могут интерпретироваться как точки опоры и сопротивления. Свечи - прекрасный инструмент при анализе спотовых цен, а также цены открытия и закрытия, что оказывается очень серьезным преимуществом для дневных и свинг-трейдеров Форекс.

 

4. Фрактальный анализ

Несмотря на положительные результаты такого анализа, следует помнить, что этот анализ не отрабатывает на 100%. Здесь так же присутствуют ошибочные сигналы, поэтому не стоит применять его в чистом виде – это, прежде всего, ещё один способ анализа, который может стать для трейдера основным или дополнительным. Так же трейдеру необходимо учитывать, что применяя этот вид анализа, ему понадобится освоить технику соединения таймфреймов для своей стратегии. Техника синтеза так же была введена Биллом Вильямсом, который применял её только к трендовым позициям, основываясь на трендах старшего таймфрейма.

Кроме этого важным моментом в этом виде анализа является «фрактальный рычаг» - глубина отката предыдущего движения. Для измерения этого движения (фрактального рычага) необходимо растянуть сетку Фибоначи на последнее движение. Если откат по сетке меньше 38% - это сильный фрактальный рычаг и уверенное движение. Если откат больше и составляет 62% по сетке Фибоначи, то фрактальный рычаг небольшой, а движение очень слабое.

Так как фрактальный анализ в том виде как есть, эффективен не на 100%, большинство трейдеров используют его совместно с волнами Эллиота. Ведь фрактал – это, по сути, разворотная точка, где образуется начало или окончание очередной волны. Сам Билл Вильямс в книге «Торговый хаос» рекомендует использовать эти волны. Но так как правильно рассчитать волны достаточно сложно, то новичку так же будет очень сложно сделать правильный прогноз с использованием фракталов без определённого опыта в определении волн. Поэтому для начинающих необходимо что-то более простое, например, трендовые линии.

Как начать применять фрактальный анализ?

Начинающему трейдеру необходимо сначала научится делать не большие, кратковременные прогнозы, так как для них необходимо меньше внешних данных. Для этого лучше использовать знакомую валютную пару, товар или другой актив с которым трейдер уже работал. Трейдеру необходимо составить прогноз и проследить оправдался он или нет. Если прогноз неверный, то трейдеру необходимо разобраться в причине того, почему так произошло. Найти, в чём кроется его ошибка, возможно, он не учёл что-то в своём анализе. 

Если трейдер несколько раз сделал правильный прогноз и верно определил изменение цены, ещё до того как определённая им тенденция стала видна другим участникам – это отличный результат.

Более того, у начинающего трейдера есть преимущество. Так как брокеры предлагают своим клиентам демо счета с реальными рыночными котировками, начинающий трейдер может попрактиковаться, ни чем не рискуя.

Так же используя фрактальный анализ, трейдер должен уделять повышенное внимание факторам, сформировавшим цену в определённый промежуток времени. Это делается для того, что бы трейдер мог быть более уверенным в своём прогнозе. Ведь если социальные, политические и другие факторы совпадают, присутствует большая вероятность того, что цена поведёт себя точно так же, как и прежде, в подобной ситуации. Поэтому фрактальный анализ кроме знаний о формирования самого фрактала, требует от трейдера ещё и знания фундаментального анализа. Соответственно подучить хотя бы основы фундаментального анализа было бы очень кстати. 

Фрактальный анализ рынка сложнее чем кажется на первый взгляд и требует от трейдера знания в различных областях анализа финансовых рынков: фундаментальный анализ (что уже само по себе сложно), синтез таймфреймов, экономические и другие индикаторы, которые в совместной работе фильтруют ложные сигналы и так далее. Но вместе с тем, фрактальный анализ даёт возможность трейдеру обнаружить взаимосвязь между прошлыми и будущими ценами. Что в свою очередь, позволяет более точно определить будущий подъём или падение цен раньше, чем остальные трейдеры. Так как они в основном ждут, когда рынок подтвердит свои намеренья.

Из-за своей сложности, такой анализ используется уже опытными и сильными трейдерами. Но с другой стороны разобраться в таком методе анализа стоит, потому что он настолько же эффективный, насколько и сложный.

 

 

5. Волновой анализ

Одной из самых популярных методик технического анализа рынка Форекс является волновой анализ. Этот метод возник в 1934 году в результате работы американского ученого Ральфа Нельсона Эллиотта. При анализе фондовых рынков Эллиотт отметил, что динамика цен повторяется по определенным моделям, и складывается из таких же моделей, меньших по размеру.

Ученый занялся изучением ценовых моделей и обрисовал большое количество таких моделей. Результатом многолетней работы стала вышедшая в 1946 году книга «Закон природы – секрет Вселенной», которая стала настоящим прорывом в экономической науке и положила начало практическому применению волнового анализа поведения рынков.

Суть открытия Ральфа Эллиотта заключается в следующем. Любое трендовое движение цен на рынке включает в себя 5 волн, 3 из которых направлены в сторону главного тренда (импульсные) и 2 – против тренда (корректирующие). После окончания трендового движения происходит его коррекция, которая состоит из 3 волн, 2 из которых – движущие, а 1 направлена в обратном направлении. Эта модель имеет множество вариаций, но прослеживается в любых движениях цен на рынках, в том числе и на рынке Форекс.

Волновой анализ Forex представляет собой не просто инструмент анализа, но фундаментальную категорию торговли на рынке Forex. Это основа основ, которую должен освоить каждый трейдер. Волновой анализ на Forex предоставляет трейдеру основу для глубокого понимания рыночных процессов, когда поведение рынка перестает быть хаотичным. Подобный анализ дает возможность для прогноза вариаций продолжения движения цен, приблизительный и минимальный потенциал возможных вариантов. На практике это позволяет правильно выбрать стратегию и получить прибыль. 
 
Конечно, тема волнового анализа не может быть раскрыта в одной обзорной статье. Мы лишь хотим обратить внимание наших читателей на необходимость изучения темы волнового анализа на Форекс и практического применения этого анализа. Огромное количество аналитических исследований так или иначе вращаются вокруг предложенного Эллиоттом волнового анализа, так что в специальной литературе по вопросу недостатка нет.

Хотелось бы добавить, что для сокращения риска потерь и правильного определения величины стоп-лосс следует обращать особое внимание на длину волн. Аналитика свидетельствует о том, что чем длиннее импульсные волны, тем длиннее будут и корректирующие.

Вообще говоря, главная сложность практического использования волнового анализа заключена в правильном определении типа волны. Чтобы предсказать движения цены, следует идентифицировать импульсные и корректирующие волны. 

Волновой анализ как методика прогнозирования ситуации на валютном рынке Форекс может стать одним из наиболее важных и действительно эффективных инструментов профессионального трейдера.  
Заключение

Часто даже трейдеры с опытом торговли полагают, что цены двигаются в направлении, которое не поддается вразумительному объяснению. Известными мировыми аналитиками уже не первый десяток лет разрабатываются и внедряются различные методы анализа рынка Форекс, которые направлены на предсказание направления ценового движения в будущем. Каждая из внедренных методик использует комплекс определяющих факторов и тезисов.

Успешный подход к прогнозированию тенденции (тренда) заключается в совмещенном использовании множества методов анализа рынка Форекс. Профессиональные трейдеры, владея несколькими методами анализа рынка Форекс, находит подтверждение сигналов одного метода, сигналами другого и принимает решение, базируясь на комплексном решении. Таким образом, данный подход является более целостным, чем односторонний метод анализа рынка Форекс.

В своей работе я рассмотрел такие методы анализа валютного рынка:

1. Технический анализ.

2. Фундаментальный анализ.

3. Свечной анализ.

4. Фрактальный анализ.

5. Волновой анализ по Элиотту.

Каждый из этих методов по-своему хорош. Важно также помнить, что использование несколькольких методов анализа рынка Форекс в комплексе - значительно увеличивает эффективность торговли.

  
Список литературы:

1. Васильева, И. П. Современный оборот глобального валютного рынка : распределение по инструментам / И. П. Васильева // Финансы и кредит. – 2011.
2. Веретенникова, О. Б. Международный валютный рынок и перспективы его развития в условиях мирового финансового кризиса / О. Б. Веретенникова, Д. В. Мамин // Известия Уральского государственного экономического университета. - 2010.
3. Ельцов, Ю. В. Поведенческие финансы и прогнозирование валютного рынка / Ю. П. Ельцов // Международная экономика. – 2010. - N 12.
4. Поддубный, Е. М. Глобализация валютного рынка в системе мировых финансовых отношений / Е. М. Поддубный, С. В. Солонина // Terra Economicus. - 2010.