Модели оченки кредитного риска портфеля

В последние годы коммерческие банки во всем мире прилагали значительные усилия для разработки внутренних моделей оценки финансовых рисков и определения адекватного уровня капитала для покрытия этих рисков. Эти исследования проводились под контролем и при поддержке банковских регуляторов. В результате совместных усилий коммерческих банков и регулирующих органов значительные успехи в этой области были достигнуты. В последнее время основное внимание стало уделяться моделированию и оценке кредитного риска. Базельский комитет по банковскому регулированию и надзору предложил банкам новую схему управления кредитным риском, согласно которой банкам разрешается определять рассчитывать уровень достаточности капитала на основании собственных методик оценки кредитного риска.

Введение 3
1.Определение кредитного портфеля и кредитных рисков 7
1.1 Классификация кредитных портфелей 7
1.2 Управление кредитным портфелем банка 8
1.3 Зарубежные технологии оценки кредитногго риска 11
1.4 Структуризация моделей 13
2.Постановка проблемы 14
2.1 Расчет ожидаемых потерь (Expected Loss) 15
2.2 Расчет неожиданных потерь (Unexpected Loss) 15
3.Реализация задачи 16
3.1 Расчет ожидаемых кредитных потерь 16
3.2 Наступление дефолта по обязательствам отдельного заемщика 17
3.3 Оценка неожиданных потерь 22
Заключение 26
Литература 27